.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ хочет постепенно собрать в Фонд поддержки банковского сектора 0,5 трлн руб., "застраховав" 10% долга крупнейших компаний
.
 
 
 
 
28 июня 2024 года 11:13

ЦБ хочет постепенно собрать в Фонд поддержки банковского сектора 0,5 трлн руб., "застраховав" 10% долга крупнейших компаний

 1  
28 июня. FINMARKET.RU - ЦБ РФ планирует создать Фонд поддержки банковского сектора (ФПБС), который будет помогать тем кредитным организациям, чьи нормативы концентрации риска превышают установленные регулятором сигнальные значения.

Свои предложения ЦБ опубликовал в консультативном докладе "Регулирование рисков кредитной концентрации".

Пределы концентрации

Чтобы стимулировать банки к снижению рисков и поддержанию оптимальных значений риск-показателей, Банк России планирует в 2024 году проработать концепцию нового режима соблюдения отдельных нормативов и подготовить изменения в законы и нормативные акты.

В частности, ЦБ планирует установить новые зонированные нормативы концентрации (Н6.1, Н21.1 и Н30.1), которые позволят банкам принимать более высокий риск (по сравнению с Н6, Н21 и Н30) по высоконадежным заемщикам при наличии запаса капитала и с уплатой повышенных отчислений в фонд страхования вкладов (ФОСВ), а в перспективе - в планируемый ФПБС. Зонированные нормативы (Н6.1, Н21.1 и Н30.1) будут предполагать два уровня:

  • - cигнальный в размере 25% от капитала банка (сейчас это предельно допустимый уровень для норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков Н6). При его превышении банк принимает повышенные, но не критические риски и будет платить взносы в ФОСВ/ФПБС по повышенной ставке (за риск при страховании вкладов банка);
  • - максимально допустимый - предварительно 40% от капитала банка. Превышение уже является нарушением, неоднократность которого может повлечь различные надзорные меры, вплоть до отзыва лицензии на осуществление банковских операций.

"Иными словами, значения нормативов между сигнальным и максимально допустимым уровнями (от 25 до 40%) - это и есть "оранжевая зона", попадание в которую обернется для банка повышенными отчислениями в ФОСВ/ФПБС", - поясняет ЦБ.

ЦБ предлагает рассчитывать размер таких отчислений как экономический эквивалент страховки от риска (credit default swap, CDS) на сумму и срок наблюдаемого превышения, но с некоторой премией, чтобы банки всегда в первую очередь рассматривали рыночные альтернативы снижения рисков концентрации. По предварительной оценке, ставка отчислений может составить около 1,5-2,5% годовых от размера превышения риска, с учетом рейтинга заемщика и доли неконсолидируемых компаний (с низкой оценкой собственной кредитоспособности или без нее) в группе связанных заемщиков.

В случае попадания в "оранжевую зону" по нескольким нормативам (Н6.1 (Н21.1) и Н30.1) банк будет платить повышенные взносы по максимальному нарушению (не нужно платить отдельно по каждому нормативу). При этом возможность использовать "оранжевую зону" будет доступна только при одновременном соблюдении ряда условий, в том числе банк должен выполнять целевой уровень надбавок по нормативам достаточности.

"Рассчитываем, что такая модель даст больше гибкости банкам и их заемщикам, но при этом будет ограничивать избыточные риски и экономически стимулировать банки поддерживать значения новых нормативов концентрации ниже сигнального уровня", - говорится в докладе.

Внесение законопроекта об "оранжевой зоне" в Госдуму запланировано на осеннюю сессию 2024 года. Планируется, что механизм заработает с начала 2026 года.

Источники пополнения фонда

Как говорится в докладе, снижению концентрации может способствовать создание Фонда поддержки банковского сектора, функцией которого (во всяком случае вначале) будет предоставление поручительств в пользу банков за их крупных заемщиков с высоким рейтингом, по которым зонированные нормативы Н6.1/Н30.1 достигли верхней границы "оранжевой зоны". Задача ФПБС на этом этапе будет состоять в том, чтобы контролировать и покрывать существующие избыточные кредитные риски, способствуя (экономически через платность поручительств) их постепенному снижению.

Источниками наполнения фонда будут отчисления банков за попадание в "оранжевую зону" и плата за поручительства, предоставляемые самим фондом. В качестве дополнительного источника может выступать перевод в него части средств из ФОСВ в случае его профицита, достаточного для удовлетворения требований кредиторов в случае отзыва лицензий у нескольких средних по размеру банков.

Как отмечает ЦБ, для банков, соблюдающих регуляторные нормы, не произойдет увеличения финансовой нагрузки в связи с их участием в системе страхования вкладов. При этом будет обеспечен быстрый запуск механизма гарантий ФПБС и снижение риска концентрации у банков, достигших верхней границы "оранжевой зоны".

Регулятор ожидает, что такой подход может быть подвергнут критике - гарантиями будут пользоваться банки с высоким риском концентрации, а отчисления в ФПБС будут финансироваться не только из их взносов, но и, по сути, отчислений банков с низким уровнем риска концентрации.

"На это, однако, можно возразить, что гарантии будут предоставляться на платной основе и по ставке выше рынка (как и ставка отчислений за использование "оранжевой зоны"). Это также означает, что банки с повышенной концентрацией не смогут на этом зарабатывать (более того, мы ожидаем отрицательную доходность по таким превышениям), что будет способствовать более справедливому ценообразованию по кредитам и облигациям для всех рыночных участников. Кроме того, средства в ФПБС в перспективе можно будет использовать на цели повышения устойчивости банковской системы (за счет механизма ранней докапитализации банков в стрессовых ситуациях), что в итоге снизит нагрузку на ФОСВ и участников рынка (соответствующую концепцию мы подготовим несколько позже)", - говорится в докладе.

ЦБ обещает обсудить варианты финансирования ФПБС с профессиональным сообществом. Прока же регулятор видит целевой объем капитала фонда на уровне около 500 млрд рублей. По расчетам ЦБ, если в фонд будет ежегодно направляться по 30-50 млрд рублей (в зависимости от состава источников), при отсутствии случаев дефолта крупных компаний в нем накопится порядка 150-250 млрд рублей собственного капитала к концу 2030 года. Для обеспечения финансовой устойчивости фонда необходимо предусмотреть требования по диверсификации его активов, то есть отраслевые и индивидуальные лимиты риска по поручительствам ФПБС.

Фонд будет гарантировать до 50% экспозиции банка на заемщика. Потенциально, при целевом размере 500 млрд рублей, ФПБС мог бы покрывать до 10 экспозиций на сумму около 500 млрд рублей каждая, с учетом предпосылки о среднем уровне потерь при дефолте крупных компаний около 40% и условия о необходимости выдерживать одновременный дефолт двух заемщиков (аналогично принципу для определения "оранжевой зоны") без экстренной поддержки. Если рассматривать в качестве ориентира лимит риска в размере 500 млрд рублей на заемщика, то этого хватит для покрытия около 10% долга крупнейших компаний. По менее крупным заемщикам покрытие будет намного выше.

Поскольку фонд сможет выдавать поручительства только по обязательствам высоконадежных заемщиков и будет пополняться, ЦБ рассчитывает, что его риски будут ограниченными и управляемыми. В случае временных гэпов возможно предоставление фонду со стороны Банка России кредитных средств (с последующим возмещением задолженности за счет взносов) по аналогии с тем, как это было сделано в случае с ФОСВ.

Поручительства ФПБС будут стоить дороже платы за нарушение "оранжевой зоны" в понимании того, что он выступает в роли поручителя последней инстанции.

ЦБ планирует утвердить концепцию предстоящих изменений в этом году, чтобы уже в следующем внести изменения в действующее законодательство (с датой вступления закона в силу с 2026 года).

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
.
Компании упоминаемые в новости:    ЦБ РФ - Банк России

Ключевые слова:    РФ,  ЦБ,  фонд,  поддержка,  банки

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
Юрий Я    28.06.2024
И это вместо очищения от генома гомоцапусов.- Ещё одна попытка расширенной реализации воровства!
 
.
21 мая 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 52027,949 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 298,440 млрд руб., или на...
.
21 мая 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,38 коп. и составил 11,077 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,017 руб., максимальный - 11,188 руб. Было заключено 77334 сделки. Объем торгов составил 85810,12 млн...
.
21 мая 2025 года 19:06
Потребительские цены на бензин в России с 13 по 19 мая выросли на 0,09% после повышения на 0,06% с 6 по 12 мая и с 29 апреля по 5 мая, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По отношению к началу года цены к 19 мая выросли на 2,49% (общая инфляция за этот период...    читать дальше
.
21 мая 2025 года 19:03
Инфляция в РФ с 13 по 19 мая 2025 года составила 0,07% после 0,06% с 6 по 12 мая и 0,03% с 29 апреля по 5 мая, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала месяца рост цен к 19 мая составил 0,15%, с начала года - 3,27%.

Цены на плодоовощную продукцию с...    читать дальше
.
21 мая 2025 года 18:59
Курс биткойна на торгах в среду обновил исторический максимум на ожиданиях принятия закона о стейблкойнах в США.

Стоимость биткойна по данным на 18:50 мск выросла на 1,8%, до $108,949 тыс. В ходе торгов она поднималась до $109,497 тыс., что является рекордной отметкой в...    читать дальше
.
21 мая 2025 года 18:57
Рынок акций РФ завершил торги без единой динамики на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, сомнений в скором урегулировании военного конфликта вокруг Украины.

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на...    читать дальше
.
21 мая 2025 года 18:52
Акционеры ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" на внеочередном собрании 16 мая утвердили выплату дивидендов по итогам 1-го квартала в размере 20 рублей на акцию. Предлагаемая дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды, - 2 июня.

Выплаты будут произведены до 10...    читать дальше
.
21 мая 2025 года 18:45
Чистая прибыль "Газпром нефти" в первом квартале 2025 года составила 92,6 млрд рублей по сравнению с 159,5 млрд рублей годом ранее (на 41,9% меньше), рынок ожидал снижения до 91 млрд рублей. Точнее всех оказался прогноз Эйлер АТ - 91 млрд рублей.

Скорректированная...    читать дальше
.
21 мая 2025 года 18:39
РФ в январе-апреле поставила на рынок Китая рапсового масла на $478,2 млн, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года (на $370,6 млн), сообщается материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Лидерство на этом рынке сохранено с большим...    читать дальше
.
21 мая 2025 года 18:32
АО "АльфаСтрахование" планирует ежегодно удваивать сборы по агрострахованию на юге России и рассчитывает войти в тройку лидеров на местном рынке, сообщил директор Южного регионального центра компании Николай Дорофеев.

"Если говорить про наши планы, то мы хотим каждый...    читать дальше
.
21 мая 2025 года 18:24
Цены на нефть начали слабо снижаться вечером в среду после публикации данных о том, что запасы энергоносителей в США на прошлой неделе выросли.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,328 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики....    читать дальше
.
21 мая 2025 года 18:17
"Роснано" и "Норникель" планируют начать строительство совместного завода по извлечению полезных компонентов из отвалов. О проекте в среду сообщил президенту РФ глава "Роснано" Сергей Куликов.

Ранее Роснано апробировало пять-шесть разработанных в советский период...    читать дальше
.
21 мая 2025 года 18:09
Швейцарский регулятор в сфере ценообразования (PUE) предписал американскому сервису онлайн-бронирования отелей Booking.com, оператором которого выступает Booking Holdings, снизить цены в Швейцарии, говорится в сообщении PUE.

Согласно предписанию, Booking.com должен...    читать дальше
.
21 мая 2025 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,98 коп. и составил 11,0738 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,012 руб., максимальный - 11,177 руб. Было заключено 15113 сделок. Объем торгов составил 26786,98...
.
21 мая 2025 года 17:55
Федеральная антимонопольная служба рассчитывает в этом году добиться заморозки перекрестного субсидирования, сообщил на ПМЮФ начальник управления регулирования электроэнергетики службы Дмитрий Васильев. "Мы поставили себе в этом году задачу "перекрестку" заморозить", - сказал...    читать дальше
.
21 мая 2025 года 17:50
ЦБ РФ с 22 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8362,99 (+22,92) руб./грамм; на серебро - 83,33 (-0,63) руб./грамм; на платину - 2628,22 (+66,93) руб./грамм; на палладий - 2553,86 (+75,19) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
Страница 1 из 19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.