.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ хочет постепенно собрать в Фонд поддержки банковского сектора 0,5 трлн руб., "застраховав" 10% долга крупнейших компаний
.
 
 
 
 
28 июня 2024 года 11:13

ЦБ хочет постепенно собрать в Фонд поддержки банковского сектора 0,5 трлн руб., "застраховав" 10% долга крупнейших компаний

 1  
28 июня. FINMARKET.RU - ЦБ РФ планирует создать Фонд поддержки банковского сектора (ФПБС), который будет помогать тем кредитным организациям, чьи нормативы концентрации риска превышают установленные регулятором сигнальные значения.

Свои предложения ЦБ опубликовал в консультативном докладе "Регулирование рисков кредитной концентрации".

Пределы концентрации

Чтобы стимулировать банки к снижению рисков и поддержанию оптимальных значений риск-показателей, Банк России планирует в 2024 году проработать концепцию нового режима соблюдения отдельных нормативов и подготовить изменения в законы и нормативные акты.

В частности, ЦБ планирует установить новые зонированные нормативы концентрации (Н6.1, Н21.1 и Н30.1), которые позволят банкам принимать более высокий риск (по сравнению с Н6, Н21 и Н30) по высоконадежным заемщикам при наличии запаса капитала и с уплатой повышенных отчислений в фонд страхования вкладов (ФОСВ), а в перспективе - в планируемый ФПБС. Зонированные нормативы (Н6.1, Н21.1 и Н30.1) будут предполагать два уровня:

  • - cигнальный в размере 25% от капитала банка (сейчас это предельно допустимый уровень для норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков Н6). При его превышении банк принимает повышенные, но не критические риски и будет платить взносы в ФОСВ/ФПБС по повышенной ставке (за риск при страховании вкладов банка);
  • - максимально допустимый - предварительно 40% от капитала банка. Превышение уже является нарушением, неоднократность которого может повлечь различные надзорные меры, вплоть до отзыва лицензии на осуществление банковских операций.

"Иными словами, значения нормативов между сигнальным и максимально допустимым уровнями (от 25 до 40%) - это и есть "оранжевая зона", попадание в которую обернется для банка повышенными отчислениями в ФОСВ/ФПБС", - поясняет ЦБ.

ЦБ предлагает рассчитывать размер таких отчислений как экономический эквивалент страховки от риска (credit default swap, CDS) на сумму и срок наблюдаемого превышения, но с некоторой премией, чтобы банки всегда в первую очередь рассматривали рыночные альтернативы снижения рисков концентрации. По предварительной оценке, ставка отчислений может составить около 1,5-2,5% годовых от размера превышения риска, с учетом рейтинга заемщика и доли неконсолидируемых компаний (с низкой оценкой собственной кредитоспособности или без нее) в группе связанных заемщиков.

В случае попадания в "оранжевую зону" по нескольким нормативам (Н6.1 (Н21.1) и Н30.1) банк будет платить повышенные взносы по максимальному нарушению (не нужно платить отдельно по каждому нормативу). При этом возможность использовать "оранжевую зону" будет доступна только при одновременном соблюдении ряда условий, в том числе банк должен выполнять целевой уровень надбавок по нормативам достаточности.

"Рассчитываем, что такая модель даст больше гибкости банкам и их заемщикам, но при этом будет ограничивать избыточные риски и экономически стимулировать банки поддерживать значения новых нормативов концентрации ниже сигнального уровня", - говорится в докладе.

Внесение законопроекта об "оранжевой зоне" в Госдуму запланировано на осеннюю сессию 2024 года. Планируется, что механизм заработает с начала 2026 года.

Источники пополнения фонда

Как говорится в докладе, снижению концентрации может способствовать создание Фонда поддержки банковского сектора, функцией которого (во всяком случае вначале) будет предоставление поручительств в пользу банков за их крупных заемщиков с высоким рейтингом, по которым зонированные нормативы Н6.1/Н30.1 достигли верхней границы "оранжевой зоны". Задача ФПБС на этом этапе будет состоять в том, чтобы контролировать и покрывать существующие избыточные кредитные риски, способствуя (экономически через платность поручительств) их постепенному снижению.

Источниками наполнения фонда будут отчисления банков за попадание в "оранжевую зону" и плата за поручительства, предоставляемые самим фондом. В качестве дополнительного источника может выступать перевод в него части средств из ФОСВ в случае его профицита, достаточного для удовлетворения требований кредиторов в случае отзыва лицензий у нескольких средних по размеру банков.

Как отмечает ЦБ, для банков, соблюдающих регуляторные нормы, не произойдет увеличения финансовой нагрузки в связи с их участием в системе страхования вкладов. При этом будет обеспечен быстрый запуск механизма гарантий ФПБС и снижение риска концентрации у банков, достигших верхней границы "оранжевой зоны".

Регулятор ожидает, что такой подход может быть подвергнут критике - гарантиями будут пользоваться банки с высоким риском концентрации, а отчисления в ФПБС будут финансироваться не только из их взносов, но и, по сути, отчислений банков с низким уровнем риска концентрации.

"На это, однако, можно возразить, что гарантии будут предоставляться на платной основе и по ставке выше рынка (как и ставка отчислений за использование "оранжевой зоны"). Это также означает, что банки с повышенной концентрацией не смогут на этом зарабатывать (более того, мы ожидаем отрицательную доходность по таким превышениям), что будет способствовать более справедливому ценообразованию по кредитам и облигациям для всех рыночных участников. Кроме того, средства в ФПБС в перспективе можно будет использовать на цели повышения устойчивости банковской системы (за счет механизма ранней докапитализации банков в стрессовых ситуациях), что в итоге снизит нагрузку на ФОСВ и участников рынка (соответствующую концепцию мы подготовим несколько позже)", - говорится в докладе.

ЦБ обещает обсудить варианты финансирования ФПБС с профессиональным сообществом. Прока же регулятор видит целевой объем капитала фонда на уровне около 500 млрд рублей. По расчетам ЦБ, если в фонд будет ежегодно направляться по 30-50 млрд рублей (в зависимости от состава источников), при отсутствии случаев дефолта крупных компаний в нем накопится порядка 150-250 млрд рублей собственного капитала к концу 2030 года. Для обеспечения финансовой устойчивости фонда необходимо предусмотреть требования по диверсификации его активов, то есть отраслевые и индивидуальные лимиты риска по поручительствам ФПБС.

Фонд будет гарантировать до 50% экспозиции банка на заемщика. Потенциально, при целевом размере 500 млрд рублей, ФПБС мог бы покрывать до 10 экспозиций на сумму около 500 млрд рублей каждая, с учетом предпосылки о среднем уровне потерь при дефолте крупных компаний около 40% и условия о необходимости выдерживать одновременный дефолт двух заемщиков (аналогично принципу для определения "оранжевой зоны") без экстренной поддержки. Если рассматривать в качестве ориентира лимит риска в размере 500 млрд рублей на заемщика, то этого хватит для покрытия около 10% долга крупнейших компаний. По менее крупным заемщикам покрытие будет намного выше.

Поскольку фонд сможет выдавать поручительства только по обязательствам высоконадежных заемщиков и будет пополняться, ЦБ рассчитывает, что его риски будут ограниченными и управляемыми. В случае временных гэпов возможно предоставление фонду со стороны Банка России кредитных средств (с последующим возмещением задолженности за счет взносов) по аналогии с тем, как это было сделано в случае с ФОСВ.

Поручительства ФПБС будут стоить дороже платы за нарушение "оранжевой зоны" в понимании того, что он выступает в роли поручителя последней инстанции.

ЦБ планирует утвердить концепцию предстоящих изменений в этом году, чтобы уже в следующем внести изменения в действующее законодательство (с датой вступления закона в силу с 2026 года).

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
.
Компании упоминаемые в новости:    ЦБ РФ - Банк России

Ключевые слова:    РФ,  ЦБ,  фонд,  поддержка,  банки

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
Юрий Я    28.06.2024
И это вместо очищения от генома гомоцапусов.- Ещё одна попытка расширенной реализации воровства!
 
.
17 июля 2024 года 19:02
Инфляция в РФ с 9 по 15 июля составила 0,11% после 0,27% со 2 по 8 июля и 0,66% в "тарифную неделю" с 25 июня по 1 июля, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

Рост цен в РФ с начала года к 15 июля (4,79%) уже достиг верхней границы прогнозного интервала...    читать дальше
.
17 июля 2024 года 18:56
Рынок акций РФ завершил торги умеренным ростом на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и отскочившей вверх нефти.

В Азии сегодня наблюдалась разнонаправленная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский ASX Australia вырос...    читать дальше
.
17 июля 2024 года 18:47
Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в первом полугодии 2024 года приобрел 13,1 тонны золота, увеличив его запас на 12,9% - до 114,9 тонны с 101,8 тонны на конец прошлого года.

Как говорится в материалах фонда, на конец июня доля золота в инвестиционном портфеле фонда...    читать дальше
.
17 июля 2024 года 18:39
Два китайских производителя солнечных панелей и саудовские инвесторы совместно инвестируют около $3 млрд в строительство мощностей по выпуску панелей в Саудовской Аравии, пишет MarketWatch.

Китайская компания TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology создаст совместное...    читать дальше
.
17 июля 2024 года 18:28
Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг не станет менять основные процентные ставки, однако может возобновить их снижение уже на следующем заседании в сентябре, полагают эксперты.

Европейский регулятор по итогам июньского заседания снизил все три ключевые...    читать дальше
.
17 июля 2024 года 18:20
Объем поставок российского газа в Иран в рамках недавно подписанного меморандума составит 300 млн куб. м газа в сутки (109 млрд куб. м в год), пишут иранские агентства Shana и Irna со ссылкой на министра нефти Джавада Оуджи.

По его словам, по соглашению "большой объём...    читать дальше
.
17 июля 2024 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,37 коп. и составил 12,0505 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,014 руб., максимальный - 12,0635 руб. Было заключено 15397 сделок. Объем торгов составил 28943,21...
.
17 июля 2024 года 17:55
Подъем цен на нефть усилился на данных о более значительном, чем ожидалось, сокращении запасов этого вида топлива в США на прошлой неделе.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,87 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства...    читать дальше
.
17 июля 2024 года 17:42
Инфляционные ожидания населения РФ в июле выросли до 12,4% с 11,9% в июне, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Таким образом, рост инфляционных ожиданий ускорился по сравнению с июнем, когда они прибавили 0,2 п.п.

Оценка наблюдаемой...    читать дальше
.
17 июля 2024 года 17:34
ЦБ РФ с 18 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6919,31 (+46,97) руб./грамм; на серебро - 87,41 (+0,16) руб./грамм; на платину - 2781,09 (-34,55) руб./грамм; на палладий - 2659,31 (-54,15) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
17 июля 2024 года 17:31
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4870 тыс. баррелей - до 440,226 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 3328 тыс. баррелей и составили 232,994 млн...    читать дальше
.
17 июля 2024 года 17:29
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 июля, составляет 96,3046 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,09 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
17 июля 2024 года 17:29
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 июля, составляет 88,0872 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,52 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
17 июля 2024 года 17:25
Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год до 16,8% с 15,9% в мае, на 2025 год - до 15% с 12,4%, на 2026 год - до 10,6% с 9,4%, следует из ежемесячного опроса ЦБ РФ. На 2027 год прогноз аналитиков по средней ключевой ставке составляет 8%. Оценка...    читать дальше
.
17 июля 2024 года 17:11
Чистая прибыль ПАО "КАМАЗ" по РСБУ за 1-е полугодие 2024 года упала до 641,1 млн руб. с почти 13 млрд руб. за тот же период годом ранее, говорится в отчетности автопроизводителя.

Выручка группы в отчетном периоде составила 156,3 млрд руб. (-14,9%).

"Позитивные...    читать дальше
.
17 июля 2024 года 17:02
Американские фондовые индексы не показывают единой динамики в начале торгов в среду, инвесторы оценивают статданные и заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС).

Число домов, строительство которых было начато в США в июне, выросло на 3% относительно...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.