Системно значимые банки обяжут перейти на использование внутренних рейтингов при оценке кредитного риска

29 июля. FINMARKET.RU - Системно значимые кредитные организации (СЗКО) будут обязаны перейти на использование внутренних рейтингов при оценке кредитного риска с 1 января 2030 года, следует из поправок, внесенных в Госдуму.

Законопроект N412057-8 о внесении изменений в федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" подготовлен группой депутатов и сенаторов.

Подход на основе внутренних рейтингов банков в рамках "Базеля II" точнее оценивает кредитные риски по сложным математическим и статистическим моделям, позволяя банкам сэкономить капитал и показать более высокую его достаточность. В России подход, основанный на внутренних рейтингах (ПВР-подход), могут применить только системно значимые кредитные организации с активами не менее 500 млрд рублей.

Сейчас заявки на использование этого подхода подаются в добровольном порядке. ЦБ планировал обязать все системно значимые банки с 2023 года переходить на продвинутый подход, но отложил эти планы на год.

На данный момент разрешение использовать внутренние модели при оценке кредитного риска получили четыре банка: Сбербанк (MOEX: SBER), Райффайзенбанк, Альфа-банк и ВТБ. Всего же в России работают 13 системно значимых банков.

"Обязанность по применению ПВР СЗКО в отношении требуемой доли активов устанавливается с 01.01.2030 с учетом требуемого СЗКО времени на предварительную подготовку и получение соответствующих разрешений Банка России на применение ПВР", - говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект также предусматривает, что в случае выявления несоответствия банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков установленным требованиям Банк России сможет выдать разрешение на применение ПВР, содержащее условие об устранении указанного несоответствия в установленный срок и (или) об установлении повышенных значений параметров риска.