"Экспириан-Интерфакс" выпустил скоринг бюро второго поколения

11 января. FINMARKET.RU - Кредитное бюро "Экспириан-Интерфакс" выпустило скоринг бюро второго поколения - эффективный инструмент для измерения риска, который оценивает относительный "риск дефолта" заемщика. Он принципиально повышает качество оценки заемщиков, данные о которых банки запрашивают в бюро.

"Запуск скоринга второго поколения, который по своей предсказательной силе вполне сопоставим с тем, что используют банки в развитых странах мира, в частности, в Великобритании, стал возможен благодаря трехкратному, до 36,5 млн, увеличению объема базы данных кредитного бюро "Экспириан-Интерфакс" в 2010 году, повышению глубины данных по каждому из заемщиков, то есть увеличению числа событий в каждой кредитной истории", - приводятся в пресс-релизе кредитного бюро слова генерального директора бюро Даниэля Зеленского.

Скоринг "Экспириан-Интерфакс", который представляет собой цифровое значение от 311 до 1140, присваивается каждому заемщику, данные о котором есть в кредитном бюро. Он позволяет прогнозировать вероятность неисполнения заемщиком обязательств по кредиту в следующие 12 месяцев. Чем выше скоринг, тем ниже вероятность дефолта.

При значении скоринга на уровне 1000 на 32 "хороших" заемщика приходится один "плохой", при значении 600 эта вероятность составляет уже 50 на 50. Таким образом, банк-кредитор может выбирать уровень риска и прогнозировать средний уровень просрочки по кредитному портфелю, отсекать самых рискованных заемщиков.

Для расчета нового скоринга используются прежде всего такие данные, как максимальное количество дней просрочки по любому из кредитов за последние 12 месяцев, совокупная долговая нагрузка по всем кредитам, количество запросов на кредиты, которые направлялись заемщиком за последние 3 месяца. Это так называемая поведенческая информация, которая наиболее точно и объективно позволяет предсказать вероятность дефолта. В то же время демографические данные (возраст, образование, семейный статус) в скоринге второго поколения не используются, и, таким образом, он не дублирует внутрибанковские заявочные рейтинговые оценки.

"Скоринг второго поколения включает в себя индикатор достоверности. При наличии информации о хотя бы одном кредите в базе данных бюро индикатор достоверности равен 1, при отсутствии каких-либо данных - например, в случае с новым заемщиком, впервые обратившимся за кредитом - индикатор достоверности равен 0. Эта информация позволяет банку более эффективно использовать новый скоринг в системах принятия решений. Скоринг содержит также наглядный рисковый индекс, который показывает уровень риска по каждому клиенту, для чего используется несколько ступеней. Это является некой рекомендацией банку, как лучше всего трактовать значение каждого конкретного скоринга", - отметил Д.Зеленский.

Скоринг позволяет банку автоматически выбирать стратегию в области кредитования, прогнозируя вероятность просрочки по кредитам у клиентов, подающих заявки на кредит. Тем самым исключается ручная обработка кредитных историй, которая занимает много времени и может приводить к ошибкам. Все это позволяет минимизировать время принятия решения по выдаче кредита.

Кредитное бюро "Экспириан-Интерфакс" в ноябре 2006 года первым из российских кредитных бюро начало рассчитывать скоринг бюро. В декабре 2008 года была проведена плановая проверка работы скоринга на обновленных данных бюро, показавшая его высокую эффективность.

Скоринг бюро был создан в партнерстве с компанией Experian, которая имеет 20-летний опыт создания скоринговых карт в десятках различных стран мира. В Великобритании исследованием и разработкой скоринга бюро занимается специальная команда специалистов, которая поддерживает разработчиков скоринга по всему миру.

Бюро кредитных историй "Экспириан-Интерфакс" создано в 2004 году и входит в тройку крупнейших кредитных бюро России. Бюро объединяет возможности Сбербанка, крупнейшей российской кредитной организации, Experian, ведущего мирового оператора кредитных бюро, и "Интерфакса", ведущего российского информагентства и создателя "СПАРКа", ведущей в России информационной системы по оценке кредитных рисков компаний. В число клиентов бюро входит более 200 банков и операторов мобильной связи, его база данных, включая кредитные истории и данные о запросах на кредиты, составляет 60 млн записей.