Курс доллара США составил 66,495 руб./$1 в 19:02 МСК, что на 46,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро опустился к этому моменту на 65,5 копейки, составив 75,75 руб./EUR1. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 55 копеек - до 70,66 рубля.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укрепление рубля по отношению к доллару и евро 16 января связано, прежде всего, с некоторой активизацией спроса глобальных инвесторов на рисковые активы, а также с восстановлением нефтяных котировок выше $60 за баррель Brent. Кроме того, поддержку рублю оказывают и удачные аукционы Минфина по размещению ОФЗ. При этом укрепление рубля по отношению к евро более значительное, чем к доллару, за счет дополнительного давления на курс европейской валюты, которое оказывает неопределенность ситуации вокруг Brexit после отказа английского парламента поддержать соглашение по выходу Великобритании из ЕС.
Министерство финансов России 16 января провело три первичных аукциона по продаже ОФЗ, в результате которых были размещены все выставленные на продажу бумаги на рекордную с 25 июля сумму - 35,142 млрд рублей по номиналу. Таким образом, дебют ведомства на первичном рынке в 2019 году оказался весьма успешным для эмитента. В частности, в ходе аукционов были размещены в полном объеме (15 млрд рублей) со средневзвешенной доходностью 8,17% годовых ОФЗ-ПД серии 26223, ОФЗ-ПД серии 26224 со средневзвешенной доходностью 8,32% годовых (также на сумму 15 млрд рублей) и ОФЗ-ИН серии 52002 на сумму 5,142 млрд рублей под 3,3% годовых. При этом общий спрос превысил предложение почти в 2,4 раза, составив 83,382 млрд рублей.
Цены на нефть перешли к снижению после публикации официальных статданных об изменении запасов топлива в США на прошлой неделе. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:02 МСК уменьшилась на 0,58%, до $60,29 за баррель. Фьючерс на WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 1,07%, до $51,83 за баррель. Товарные запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 2,68 млн баррелей, сообщило Минэнерго США. Накануне Американский институт нефти (API) сообщил о более умеренном сокращении запасов - на 560 тыс. баррелей, а эксперты ожидали снижения на 2,5 млн баррелей. Тем временем запасы бензина подскочили на 7,5 млн баррелей вместо ожидавшегося роста на 3 млн баррелей, запасы дистиллятов также увеличились больше прогноза - на 2,97 млн баррелей против ожидавшихся 1,35 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 743 тыс. баррелей. Добыча нефти в США увеличилась на 200 тыс. баррелей в сутки, до нового рекорда - 11,9 млн б/с.
"Сегодня российский рубль умеренно укрепляется по отношению к доллару и евро благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. Этому в свою очередь способствует снижение рисков повторения валютного кризиса на развивающихся рынках. В частности, ЦБ Турции сохранил ставку на уровне 24% годовых, несмотря на замедление инфляции в стране, не давая тем самым поводов для новой атаки на турецкую лиру. Кроме того, поддержку нацвалюте оказывают словесные интервенции со стороны политиков, членов правительства и представителей Центробанка о том, что сейчас риски заметного разгона инфляции являются низкими. Это в свою очередь означает, что Банк России не будет спешить с подъемом ключевой ставки, если темпы роста цен останутся на текущем уровне", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на внутреннем валютном рынке аналитик компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин.
"Данные Росстата показали, что за первые 14 дней года потребительские цены выросли на 0,7%, что в целом не очень много с учетом повышения НДС на 2 процентных пункта. Таким образом, это позитивный фактор для рынка ОФЗ, котировки которых уже достигли максимумов с августа прошлого года. Текущий спрос на рублевые гособлигации формируют в том числе и нерезиденты, для которых стали вновь привлекательны операции carry trade, что в итоге оказывает поддержку рублю, несмотря даже на сегодняшнюю нестабильную динамику нефти", - отметил Т.Нигматуллин.
По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко, "отечественной валюте сегодня удалось не только удержать позиции в паре с долларом лучше отметки 67 руб./$1, но в ходе торгов рубль смог обновить максимум с начала года. Не слишком уверенно чувствовал себя доллар и на внешних рынках. На площадках emerging markets заметное укрепление в паре с американской валютой помимо рубля демонстрировали турецкая лира, южноафриканский рэнд, тайский бат. Индекс доллара к шести основным валютам также пребывал в отрицательной зоне, несмотря на то, что американская валюта растет к евро. Но все же основную поддержку отечественной валюте оказывали котировки нефти, которые в первой половине дня поднимались выше отметки $61 для сорта Brent".
"Первые обязательные платежи в бюджет не повлияли на комфортную ситуацию с рублевой ликвидностью на внутреннем рынке. Несмотря на вчерашний отток средств в рамках уплаты обязательных страховых платежей, совокупные остатки ликвидности банков на корсчетах в ЦБ пополнились более чем на 100 млрд рублей, достигнув отметки в 2,8 трлн рублей. Высокий уровень свободной ликвидности в банковской системе связан как с притоком средств по бюджетному каналу, так и с тем, что банки поддерживают относительно невысокий объем остатков на недельных депозитах в ЦБ. Избыток рублевой ликвидности может оставить рубль без должной поддержки в рамках январского налогового периода. В то же время, получив на счета бюджетную ликвидность, банки могут увеличить объем размещения средств на депозитах в ЦБ через неделю, что в преддверии основных налоговых выплат повысит спрос на рублевые средства", - полагает Ю.Кравченко.
"Внешний фон умеренно благоприятный. Рекордный объем вливания ликвидности в Китае вдохнул оптимизм в региональные рынки. Вместе с тем это локальный всплеск, поскольку причина вливаний очевидна, особенно на фоне снижения целевого прогноза по годовому ВВП страны. Итоги голосования по Brexit в английском парламенте оказались разочаровывающими для премьера Терезы Мэй и делают перспективы "развода с ЕС" еще более туманными. Для рынков в настоящий момент это не столько негатив, сколько дополнительный риск и источник возможных внезапных новостей в среднесрочной перспективе. На российский рынок, равно как и на развивающиеся в целом, продолжается приток ликвидности, что выражается и в снижении ставок денежного рынка, и в активных покупках ОФЗ, которые на "среднем" и "дальнем" участке кривой прибавили с конца декабря уже по 1,5-2,5 процентного пункта в терминах цены. Поскольку пока о возобновлении санкционной риторики речь не идет, по крайней мере в ближайшие недели, приток капитала может продолжиться, и ралли еще, возможно, только в своей середине", - считает зампредседателя правления Локо-банка Андрей Люшин.
По мнению старшего аналитика информационно-аналитического центра компании "Альпари" Анны Бодровой, поддержка рублю сегодня пришла со стороны спроса инвесторов на ОФЗ. Все три выпуска бондов на общую сумму 35,14 млрд рублей были размещены полностью - такого не было давно. Книга заявок оказалась переподписана на всех трех аукционах. "Скорее всего, ажиотажный спрос на ОФЗ - это счастливое стечение обстоятельств. США заняты проблемой шатдауна - им не до российских санкций. Европа наблюдает за британской истерикой. На таком фоне Россия именно сейчас выглядит прямо-таки островком спокойствия. Отсюда и спрос. Не нужно считать, что это изменение отношения, просто Минфину сегодня повезло с конъюнктурой", - полагает А.Бодрова.
По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 17 января на 32,03 копейки, до 66,7617 руб./$1, и снизил курс евро на 81,48 копейки, до 76,1350 руб./EUR1.
Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в среду на 34,7 копейки по отношению к предыдущему дню и составил 66,734 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:02 МСК потерял 37,04 копейки к уровню вторника, опустившись до 66,6849 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 677,528 млн, из которых $780,967 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 896,561 млн - на сделки с расчетами "завтра".
Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился по отношению ко вторнику на 72,25 копейки, до 76,11 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:02 МСК потерял 68,23 копейки и составил 76,0351 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR688,855 млн, из которых EUR225,278 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR463,577 млн - на сделки с расчетами "завтра".
Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в среду слегка подросли по сравнению с предыдущим торговым днем, в то время как среднесрочные (1-6 месяцев) кредиты не изменились в цене. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" 16 января выросла на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,85% годовых, а по кредитам на семидневный срок снизилась на 1 б.п., до 7,89% годовых. При этом ставки на срок 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев остались на уровнях предыдущего дня - 8,23%, 8,59% и 8,68% годовых соответственно.
5
