Американские фондовые индексы завершили слабыми и разнонаправленными изменениями торги в среду, участники рынка оценивали решение Федеральной резервной системы (ФРС) США. Федрезерв по итогам заседания 19-20 сентября принял решение сохранить процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне 1-1,25% годовых, что совпало с ожиданиями рынка. При этом руководство ФРС заявило, что в октябре планирует начать сокращение активов на балансе, объем которых после стимулирующих программ достиг $4,5 трлн. Также руководство ФРС считает маловероятным, что недавние ураганы, обрушившиеся на США, существенно изменят курс американской экономики в среднесрочной перспективе.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в четверг, японский рынок поднимается благодаря ослаблению иены после заседаний ФРС США и Банка Японии. Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,15%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,8%, южнокорейский KOSPI - на 0,2%, китайский Shanghai Composite стабилен.
Банк Японии, завершивший в четверг двухдневное заседание, не стал менять основные параметры денежно-кредитной политики: целевая доходность 10-летних гособлигаций была оставлена на уровне около нуля, процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ - на уровне минус 0,1% годовых. Японский ЦБ также оставил без изменения объем программы выкупа активов - на уровне около 80 трлн иен ($715 млрд) в год.
В свою очередь цены на нефть слабо снижаются в четверг после существенного скачка по итогам предыдущей сессии, обусловленного возросшей напряженностью в отношениях США и Ирана, а также ожиданиями новых сигналов от ОПЕК. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК в четверг опустилась на 0,25% - до $56,15 за баррель. По итогам предыдущей сессии эти контракты подорожали на 2,09% - до $56,29 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи уменьшилась к этому времени на 0,14% - до $50,62 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов выросла на 1,58% - до $50,69 за баррель.
Трейдеры ждут комментариев от представителей нефтедобывающих стран относительно возможности дальнейшего ограничения добычи нефти. В пятницу в Вене пройдет министерская встреча ОПЕК+, в ходе которой будет обсуждаться ход выполнения действующего соглашения о сокращении добычи. За последние недели некоторые из представителей ОПЕК, включая Ирак, дали понять, что открыты к продлению договоренностей об ограничении добычи, срок действия которых истекает в начале следующего года. Возросшая напряженность в отношениях США и Ирака также поддержала цены на нефть.
Тем временем, данные министерства энергетики США, опубликованные в среду, показали, что запасы нефти в Штатах на минувшей неделе подскочили на 4,59 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали еще более существенного подъема - на 10,1 млн баррелей. Между тем запасы бензина упали на 2,13 млн баррелей, а резервы дистиллятов рухнули на 5,69 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали увеличение резервов нефти на 2,4 млн баррелей, сокращение запасов бензина на 800 тыс. баррелей и дистиллятов - на 1 млн баррелей.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 1,2 раза по отношению к предыдущему торговому дню и вновь оказалась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,453 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,649 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 20 сентября вырос всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,08 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,04%, поднявшись до 529,20 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Внешэкономбанк БО-14" (+0,7%), "ЧТПЗ БО-001Р-03" (+0,38%) и "Сбербанк БО-19" (+0,3%), а в лидерах снижения - "О1 Пропертиз Финанс-01" (-2,3%), "Роснефть 001Р-02" (-0,16%) и "Сбербанк БО-18" (-0,11%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) завершило размещение биржевых облигаций серии 001P-06 объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок на бумаги компания провела 18 сентября. Ставка 1-го купона была установлена в размере 10,5% годовых. Ставки 2-60 купонов облигаций определяются как ключевая ставка ЦБ (действующая на 15-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода) + 1,5%. Срок обращения бумаг - 15 лет. Купоны - квартальные. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения. Облигации размещены в рамках бессрочной программы биржевых бондов ГТЛК на 151 млрд рублей.
АО "Агентство ипотечного жилищного кредитования" (АИЖК) установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-09 объемом 10 млрд рублей в размере 7,95% годовых. Ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Бумаги имеют квартальные купоны. Сбор заявок на бумаги прошел 19 сентября. Техническое размещение 3-летнего выпуска запланировано на 21 сентября.
Банк "ДельтаКредит", один из российских дочерних банков французской банковской группы Societe Generale, установил финальный ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-001Р-01 на уровне 8,35% годовых. Данный ориентир соответствует доходности к погашению через 3 года на уровне 8,52% годовых. Банк также увеличил объем размещения до 7 млрд рублей с 5 млрд рублей. Купоны - полугодовые. Сбор заявок на бумаги прошел 20 сентября. Техническое размещение запланировано на 28 сентября.
Внешэкономбанк 25 сентября с 11:00 МСК до 16:00 МСК проведет сбор заявок на вторичное размещение бондов 9-й серии объемом до 15 млрд рублей. Ориентир цены вторичного размещения - не менее 100% от номинала, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,10% годовых. Техническое размещение запланировано также на 25 сентября. Банк разместил 9-й выпуск облигаций объемом 15 млрд рублей в марте 2011 года. Ставка текущего купона установлена в размере 11,4% годовых. Бумаги имеют полугодовые купоны. По бондам 25 сентября предстоит оферта. Дата погашения займа - 18 марта 2021 года.
Промсвязьбанк (MOEX: PSBR) установил ставку 7-8-го купонов биржевых облигаций серии БО-06 в размере 9,2% годовых. Банк в октябре 2014 года разместил 6-й выпуск биржевых облигаций на 5 млрд рублей. Пятилетние бонды имеют 10 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 10,45% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 2 октября.
Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) установил порядок определения ставки 7-13-го купонов облигаций серии БО-10. Ставка купонов будет определяться как среднее значение за 5 рабочих дней 6-месячной ставки ROISfix, начиная с 6-го рабочего дня до даты начала соответствующего купонного периода, плюс 0,1%. ROISfix - RUONIA Overnight Interest Rate Swap - индикативная ставка (фиксинг) по операциям "процентный своп" на ставку RUONIA. Газпромбанк разместил 10-й выпуск биржевых бондов в сентябре 2014 года. Десятилетние облигации имеют 20 полугодовых купонов. Ставка 1-2-го купонов была установлена в размере 10,8% годовых, 3-го купона - 11% годовых. Ставка 4-6-го купонов определяется как среднее значение за 5 рабочих дней 6-месячной ставки ROISfix, начиная с 6-го рабочего дня до даты начала соответствующего купонного периода, плюс 0,35%. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 28 сентября 2017 года.
ООО "РГС Недвижимость" допустило техдефолт, не выплатив 2-й купон биржевых облигаций серии БО-П06 на сумму 155,825 млн рублей. Эмитент должен был выплатить 62,33 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей из расчета ставки купона 12,5% годовых. Причиной невыплаты послужило "отсутствие достаточной суммы денежных средств для исполнения обязательств". Облигации были размещены в сентябре 2016 года на 2,5 млрд рублей в рамках программы биржевых облигаций. Пятилетние бумаги имеют 10 полугодовых купонов. Ставка 1-3-го купона - 12,5% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 23 марта 2018 года. Как сообщалось, 5 сентября компания не исполнила оферту на выкуп облигаций серии БО-П03 на общую сумму 1 млрд 999 млн 959 тыс. 296,4 рубля с учетом накопленного купонного дохода. Владельцы облигаций в рамках оферты предъявили к выкупу 1 млн 996,605 тыс. бондов.
5
