Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась на 101 базисный пункт по отношению к закрытию 12 сентября и составила 118,88% от номинала, что соответствует доходности 2,33% годовых (рост на 23 пункта к предыдущему торговому дню).
Стоимость американских четырехлетних US Treasuries к 18:15 МСК снизилась относительно итогов 12 сентября на 5 базисных пунктов - до 101,18% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта - до 1,44% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями США расширился сразу на 21,5 пункта и составил 89 базисных пунктов.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему торговому дню на 31 базисный пункт - до 116,28% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 4,775% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 15 базисных пунктов - до 113,25% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 4,71% годовых), с погашением в 2026 году - на 10 базисных пунктов, до 106,95% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта - до 3,805% годовых), а бумаги с погашением в 2023 году практически не изменились в цене, которая составила 109,95% от номинала (доходность - 3,05% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 23 базисных пункта - до 103,41% от номинала (доходность выросла на 2 пункта и составила 5,03% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году снизился на 31 базисный пункт, до 103,71% от номинала (доходность выросла на 3,5 пункта - до 3,79% годовых).
"Сегодня активность торгов в секторе российских еврооблигаций в целом была не очень высокой, при этом котировки большинства выпусков слегка снизились. Среди негативных факторов для рынка можно выделить продолжающееся падение котировок US Treasuries, а также некоторое снижение у мировых инвесторов "аппетита к риску", что проявляется как в снижении курсов валют большинства стран с развивающейся экономикой, так и в росте доллара против основных мировых валют. Участники рынка ждут итогов ближайшего заседания Федрезерва США, которые будут объявлены уже через неделю", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела финансовых рынков ИК "Велес Капитал" Артур Навроцкий.
"Дополнительное негативное влияние на рынок отечественных евробондов оказали новости о предложенном Минфином обмене еврооблигаций с погашением в 2018 и 2030 годах на новые еврооблигации с погашением в 2027 и 2047 годах. Но в основном на этих новостях пострадали бумаги с погашением в 2030 году, объявленная цена выкупа которых оказалась заметно ниже текущих котировок. Остальные выпуски, участвующие в обмене, понесли относительно скромные потери, и дальнейшего их снижения под влиянием этих новостей ожидать уже не стоит", - считает А.Навроцкий.
Минфин РФ в рамках сделки по обмену предложил держателям еврооблигаций РФ с погашением в 2018 и 2030 годах обменять их на новые еврооблигации с погашением в 2027 и 2047 годах. Организаторами обмена выступают "ВТБ Капитал", GPB International и Sberbank CIB. Совокупная номинальная стоимость дополнительных выпусков евробондов с погашением в 2027 и 2047 годах не превысит $4 млрд. Владельцы обмениваемых еврооблигаций в период с 13 по 19 сентября должны направить "ВТБ Капиталу" заявки на выкуп. Цена обмениваемых облигаций, указываемая в конкурентных заявках, не превышает 107,8% от номинальной стоимости для облигаций-2018, а для облигаций-2030 - 117,5% от номинала. Приобретенные "ВТБ Капиталом" евробонды будут переданы Минфину России в обмен на размещаемые новые еврооблигации.
5
