На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 11 июля на 14,8 копейки, до 87,8551 руб./$1, и уменьшил курс евро на 2,41 копейки, до 95,3206 руб./EUR1.
Валютный рынок постепенно адаптируется к новым реалиям после введения санкций против группы "Московской биржи" в середине июня, ликвидность и число участников растет, говорится обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте Банком России.
США ввели санкции против биржи и НКЦ 12 июня. С 13 июня биржевых торгов долларом и евро в России нет.
"Ситуация с ликвидностью внебиржевого межбанковского рынка постепенно улучшается. Несмотря на снижение возможности участников рынка наблюдать в режиме реального времени за внебиржевыми сделками (в отличие от биржевых торгов), рынок постепенно адаптируется к новым условиям", - говорится в докладе. На текущий момент сделки осуществляются на рыночных условиях, а количество уникальных участников и обороты постепенно возрастают, отмечает ЦБ.
По евро обороты на ОТС по-прежнему остаются ниже, чем с долларом (как и в биржевом сегменте до введения ограничений), тогда как по американской валюте обороты постепенно увеличиваются и приближаются к показателям юань/рубль, сказано в докладе регулятора. Оборот конверсионных операций долларового сегмента в среднем с 13 по 28 июня составил 25,1 млрд руб./день, в евро - 6,1 млрд руб./день.
Внебиржевой рынок является репрезентативным, значимая часть сделок относится к трансграничным, то есть заключается между резидентом и нерезидентом, обращает внимание регулятор. В отсутствие биржевых котировок по "токсичным" валютам участники ОТС-рынка при заключении сделок ориентируются на доступные котировки, в том числе на кросс-курс и вечный фьючерс.
Практически весь объем биржевых валютных торгов после введения ограничений стал приходиться на юани - 99,6% всех операций, отмечает Банк России. Объем торгов внебиржевого валютного рынка изменился незначительно, сократившись до 13,0 трлн рублей в июне с 13,1 трлн рублей в мае.
Среднедневной объем биржевых торгов валютного рынка после введения санкций снизился на 32,7%, с 418 млрд рублей в первой половине июня до 282 млрд рублей во второй половине месяца. При этом часть ликвидности биржевого рынка из "токсичных" валют перетекла в юани, что в отдельные дни увеличило объемы торгов юанем на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) до рекордных показателей (19 июня - 509 млрд рублей, максимальный показатель до введения санкций - 446 млрд рублей).
Совокупный месячный объем биржевых торгов валютой в июне сократился на 33,3% относительно мая, до 6,3 трлн рублей.
Чистые продажи валюты 29 компаний из числа крупнейших российских экспортеров в июне 2024 года составили $14,6 млрд, снизившись на 2% относительно предыдущего месяца, говорится в обзоре Банка России.
При этом на фоне периода выплаты налогов среднедневной объем чистых продаж экспортеров увеличился во второй половине месяца на 69% (до 12 июня - $533 млн, после этой даты - $902 млн).
Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в апреле 2024 года составило 104%, увеличившись на 7 процентных пунктов (п.п.) относительно марта в условиях продажи накопленных ранее валютных депозитов, в том числе для выплаты компаниями дивидендов по результатам 2023 года.
"В среду рубль слегка опустился в паре с китайским юанем, нацвалюта продолжает торговаться в узком диапазоне после роста при подготовке экспортеров к налоговым выплатам в июне. Рубль дешевеет на фоне негативной динамики цен на нефть и сильного сокращения продажи валюты Банком России в июле в рамках бюджетного правила. Ранее стало известно, что в этом месяце Банк России будет продавать валюту объемом порядка 3 млрд рублей в день против продаж на 8 млрд рублей в июне. Не исключаем, что рубль выйдет из диапазона во второй половине месяца. Рост может возобновиться после заседания ЦБ РФ 26 июля, на котором ожидается заметное повышение ключевой ставки. Кроме того, уже со следующей недели экспортеры вновь начнут готовиться к налоговым выплатам, в результате чего на рынке может увеличиться предложение валюты", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.
"Пара "юань-рубль" остается в рамках недельного диапазона 11,88-12,08 руб. и способна продолжить движение к его верхней границе, если удастся преодолеть техническое препятствие в виде отметки 12 руб. Давление на рубль может оказывать постепенное восстановление импорта по мере того, как находятся альтернативные пути поставки товаров, а также их оплаты. Это должно увеличивать спрос на иностранную валюту, предложение которой ощутимо сократилось как со стороны Банка России, так и экспортеров, которым недавно смягчили требования по обязательному возврату валютной выручки", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.
Цены на нефть перешли к повышению вечером в среду на данных о более значительном, чем ожидалось, сокращении запасов топлива в США на прошлой неделе.
Котировки сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск увеличились на 1,11% - до $85,6 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени подорожали на 1,45% - до $82,59 за баррель.
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю уменьшились на 3,444 млн баррелей. Эксперты в среднем прогнозировали сокращение запасов нефти на 3 млн баррелей, по данным Trading Economics.
Между тем ОПЕК сохранила оценку роста мирового спроса на нефть в текущем году на 2,25 млн баррелей в сутки - до 104,46 млн б/с, в 2025 году - на 1,85 млн б/с, до 106,31 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.
Ставки межбанковского кредитного рынка в среду преимущественно не изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 8 июля выросла на 33 базисных пункта - до 15,92% годовых. Срочные версии RUONIA на один и три месяца не изменились относительно вторника, оставшись на отметках 15,76% и 16,11% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев в среду также осталась на прежнем уровне - 16,38% годовых.
5
