Минфин РФ поддержал идею о переходе системно значимых банков на использование ПВР-подхода с 2030г

30 октября. FINMARKET.RU - Минфин поддержал законопроект о переходе с 2030 г. системно значимых кредитных организаций (СЗКО) на использование внутренних рейтингов при оценке кредитного риска, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом подготовки законопроекта. В отношении кредитных организаций, не относящихся к СЗКО, сохранится добровольность принятия на себя обязанности по применению ПВР-подхода.

Документ (N412057-8) в конце июля внесла в парламент группа депутатов и сенаторов.

"Реализация представленных изменений позволит обеспечить применение всеми СЗКО наиболее эффективного и риск-чувствительного подхода к оценке величины кредитного риска и расчета требований к регулятивному капиталу, необходимому для его покрытия. Это создаст равные конкурентные условия для СЗКО в этом отношении, обеспечит возможность применения всеми СЗКО наиболее точных подходов к ценообразованию кредитных продуктов, обеспечит максимальную "прозрачность" кредитных рисков всех СЗКО для регулятора", - говорится в проекте отзыва правительства, который подготовил Минфин.

Подход на основе внутренних рейтингов банков в рамках "Базеля II" точнее оценивает кредитные риски по сложным математическим и статистическим моделям, позволяя банкам сэкономить капитал и показать более высокую его достаточность. В России подход, основанный на внутренних рейтингах (ПВР-подход), могут применить только системно значимые кредитные организации с активами не менее 500 млрд рублей.

Сейчас заявки на использование этого подхода подаются в добровольном порядке. Ранее ЦБ планировал обязать все системно значимые банки с 2023 года перейти на продвинутый подход, но отложил эти планы на год.

На данный момент разрешение использовать внутренние модели при оценке кредитного риска получили четыре банка: Сбербанк, Райффайзенбанк, Альфа-банк и ВТБ. Всего же в России работают 13 системно значимых банков.

"Обязанность по применению ПВР СЗКО в отношении требуемой доли активов устанавливается с 01.01.2030 с учетом требуемого СЗКО времени на предварительную подготовку и получение соответствующих разрешений Банка России на применение ПВР", - говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект также предусматривает, что в случае выявления несоответствия банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков установленным требованиям Банк России сможет выдать разрешение на применение ПВР, содержащее условие об устранении указанного несоответствия в установленный срок и (или) об установлении повышенных значений параметров риска.