Центробанк намерен скорректировать методику включения банков в список системно значимых

23 января. FINMARKET.RU - Банк России хочет изменить методику отнесения банков к категории системно значимых, скорректировав критерий международной активности, которая снизилась в условиях секторальных санкций. Изменение методологии не приведет к исключению действующих банков из списка системно значимых кредитных организаций (СЗКО).

Центробанк опубликовал в четверг консультативный доклад, посвященный системно значимым кредитным организациям и подходам к их регулированию.

В настоящее время перечень СЗКО формируется поэтапно. На первом этапе определяется обобщающий результат количественных показателей деятельности кредитных организаций (размер, взаимосвязанность с кредитными и иными финансовыми организациями, объем вкладов физлиц). В действующей методологии вес показателя "Размер кредитной организации" составляет 50%, двух показателей взаимосвязанности с кредитными и иными финансовыми организациями-резидентами - 25%, вес показателя "Объем вкладов физлиц" - 25%.

На втором этапе оценивается абсолютное значение привлеченных вкладов физлиц, на третьем этапе проверяется выполнение банками одного из трех критериев международной активности, на четвертом - оценивается доля активов банков в совокупных активах банковского сектора. ЦБ также может учитывать дополнительные сведения при включении банка в список системно значимых.

Как напоминает Центробанк, в 2014 году ряд западных стран ввел секторальные санкции в отношении крупнейших банков с госучастием: ограничения были наложены на доступ к среднесрочному и долгосрочному заемному финансированию. Несколько небольших частных банков столкнулись с более серьезными ограничительными мерами. С трудностями также столкнулись российские банки, не включенные в санкционные списки: проблемы возникали в связи с расчетами в иностранной валюте с российскими компаниями и банками, попавшими в санкционные списки; сокращались лимиты финансирования; росла стоимость фондирования. В результате обязательства банковского сектора перед нерезидентами сократились с $181 млрд по состоянию на 1 января 2014 года до $59 млрд на 1 декабря 2019 года.

"В связи с этим критерий международной активности в том виде, в котором он сейчас сформулирован, в значительной мере утратил свою актуальность", - говорится в докладе.

ЦБ предлагает скорректировать методологию формирования списка СЗКО, включив критерий международной активности в обобщающий результат количественных показателей кредитных организаций с общим весом 10%. Схожий подход с использованием веса для этого критерия применяется в том числе в ЕС.

В частности, по каждому банку будет учитываться объем средств, привлеченных от нерезидентов (с весом 5%), а также предоставленных нерезидентам (5%), по итогам последнего отчетного года. Включение нового "весового" критерия приведет к необходимости перераспределения весов других показателей, входящих в обобщающий результат. Так, вес показателя "Размер кредитной организации" предлагается сократить с 50% до 45%, совокупный вес двух показателей взаимосвязанности с кредитными и иными финансовыми организациями-резидентами - с 25% до 20%. Вес показателя "Объем вкладов физических лиц" останется неизменным - 25%.

"Данный подход не приведет к исключению действующих СЗКО из перечня, поскольку методика расчета обобщающего результата подразумевает только более корректный учет международной активности в современных условиях", - говорится в докладе.

"На сегодняшний момент все наши расчеты носят дискуссионный характер, мы их еще будем, возможно, уточнять, поэтому любая формализация списка слишком преждевременна. (. . .) Естественно, расширение списка возможно, но опять же это будет по результатам дискуссии, уточнения параметров и в конечном итоге решения Банка России", - сказал журналистам на брифинге глава департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов.

Кроме того, на фоне растущих киберугроз и операционных рисков Банк России хочет включить в указание № 3737-У (определяет методику СЗКО) показатель заменимости кредитной организации на финансовом рынке исходя из объема платежей, осуществляемых ею внутри РФ. Предварительный расчет нового показателя не привел к значимому изменению обобщающего результата, поскольку лидерами на рынке платежей в основном выступают крупнейшие по активам банки. В связи с этим ЦБ пока не включил этот показатель в предлагаемый вариант модифицированной методологии формирования списка СЗКО.