Центробанк повысил коэффициенты риска по валютным кредитам

13 июля. FINMARKET.RU - Банк России повысил коэффициенты риска по валютным кредитам, выдаваемым с 1 июля 2018 года, зарегистрированное Минюстом указание 4851-У размещено в пятницу на сайте регулятора и вступает в силу по истечении 10 дней с момента официального опубликования.

Коэффициенты риска по валютным кредитам (и вложениям в долговые ценные бумаги) российским компаниям - экспортерам повышаются с 100% до 110%. До этого в отношении экспортеров действовало исключение.

Для стимулирования дальнейшего снижения кредитования в наиболее рисковом сегменте коэффициенты риска по кредитным требованиям на приобретение недвижимости повышаются со 130% до 150%.

Все прочие требования к юрлицам в валюте теперь будут взвешиваться с коэффициентом риска 130% (текущий коэффициент - 110%). При этом сохраняется исключение, в соответствии с которым новые коэффициенты риска не будут применяться в отношении кредитных требований, по которым имеются прямые либо косвенные гарантии РФ (в частности, кредитных требований в иностранной валюте, обеспеченных полисом страхования ЭКСАР).

О планах повысить коэффициенты риска в целях снижения системных рисков валютного долга Банк России объявил в конце мая и представил соответствующий проект изменений.

В конце июня ЦБ разместил на своем сайте замечания и рекомендации участников рынка, поступившие в ходе обсуждения планируемых изменений. Так, банк "Зенит", Национальный совет финансового рынка, ассоциация "Россия", НК "Роснефть" и Сбербанк просили ЦБ не увеличивать коэффициенты риска или повысить их в меньших масштабах.

"Не пересматривать коэффициенты риска для компаний-экспортеров, так как данная мера стимулирует банки предоставлять рублевые кредиты даже тем заемщикам, для которых менее рискованной валютой заимствования с точки зрения денежных потоков является иностранная валюта. Таким образом, возникает валютный риск, распределяемый между банком и контрагентом. В то время как совпадение основной валюты выручки и валюты обязательства обеспечивает компаниям-экспортерам защиту от высокой волатильности валютных курсов, перекладывая валютные риски на банки, обладающие инструментами и опытом их хеджирования", - говорилось в сводной таблице замечаний.

Участники рынка предупреждали, что кредитование компаний-экспортеров в рублях может привести к реализации кредитного риска дефолта в случае снижения рублевого эквивалента валютной выручки из-за укрепления национальной валюты.

Сбербанк также предлагал пересмотреть критерии определения компаний-экспортеров, в том числе снизить порог валютной выручки до доли валютного долга компании, применять требование о валютной выручке не к заемщику, а к конечному носителю риска по сделке, исключить необходимость резидентства РФ для заемщика, позволить банкам оценивать соотношение валютной выручки к сумме задолженности единоразово в момент принятия решения о выдаче кредита. Однако эти замечания ЦБ не учел.