ФРС протестирует способность банков справиться с тяжелой глобальной рецессией

7 февраля. FINMARKET.RU - Федеральная резервная система (ФРС) проверит способность крупнейших банков страны справиться с тяжелой глобальной рецессией, включающей кризис на рынках коммерческой и жилой недвижимости, а также корпоративных облигаций, в рамках стресс-тестов в этом году.

Федрезерв ежегодно проводит стресс-тесты после финансового кризиса 2008 года, чтобы оценить способность банков противостоять серьезным рыночным и экономическим шокам.

В этом году стресс-тесты будут включать в себя сценарий повышения безработицы в США с 4,1% в четвертом квартале 2024 года до пика в 10% в третьем квартале 2026 года в рамках "крайне неблагоприятного" сценария.

Сильное падение экономической активности будет сопровождаться усилением рыночной волатильности, существенным увеличением спредов доходности корпоративных облигаций и коллапсом цен различных видов активов, включая падение на 30% стоимости коммерческой недвижимости и на 33% жилой. Реальный ВВП США падает на 7,8% в период с четвертого квартала прошлого года по первый квартал 2026 года при наихудшем развитии событий.

Стресс-тесты, разработанные для оценки состояния банковской системы страны, позволяют понять, достаточно ли у банка капитала для того, чтобы выдержать существенный спад. В случае провала теста Федрезерв принимает решение об ограничении дивидендных выплат и выкупа акций (buyback) банком.

В этом году в стресс-тестах будут принимать участие 22 крупных американских банка и подразделений иностранных банков в США. В этот список входят в том числе JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group, Citigroup Inc., Bank of America Corp. , Morgan Stanley, Wells Fargo & Co., Bank of New York Mellon.