Банки США вновь протестируют на стресс

18 сентября. FINMARKET.RU - Федеральная резервная система (ФРС) США в рамках второго раунда стресс-тестов крупнейших банков страны в конце этого года проанализирует их способность противостоять двум сценариям рецессии, обусловленной пандемией коронавируса COVID-19.

В отличие от стресс-тестов, которые были проведены ранее в этом году, Федрезерв опубликует результаты для каждого банка по отдельности вместо публикации совокупных показателей.

Это означает, что инвесторы и другие заинтересованные лица будут лучше понимать состояние здоровья каждого из 33 ведущих банков в том, что касается кредитовании в период экономического спада, пишет The Wall Street Journal.

Стресс-тесты в США, согласно закону о финансовой реформе Додда-Фрэнка, проводятся с 2012 года. Главной целью их введения была проверка готовности банков к следующему кризису и повышение доверия общества к ним.

Федрезерв проводит стресс-тесты в отношении всех крупнейших национальных, а также зарубежных кредитных организаций с крупным бизнесом в США. На основании результатов проверки регулятор дает разрешение американским банкам на выплату дивидендов и проведение выкупа собственных акций.

В этом году ФРС расширила проверки и опубликовала сразу два исследования - результаты традиционных стресс-тестов, проведенных в феврале перед пандемией, и анализ банковского капитала по трем сценариям развития экономики в ближайшие кварталы в условиях кризиса в системе здравоохранения (V-образная, U-образная и W-образная форма восстановления экономики).

В результате в июне ФРС заявила по итогам проверок, что банки США достаточно сильны, чтобы противостоять гипотетическому кризису. При этом в связи с неопределенностью, с которой столкнулась банковская отрасль, Федрезерв обязал фининституты повторно предоставить обновленные планы капиталовложений осенью, чтобы отразить текущую ситуацию.

Сейчас ФРС объявила, что опубликует результаты второго раунда стресс-тестов до конца текущего года.

"Стресс-тесты ФРС, проведенные ранее в этом году, показали устойчивость крупных банков при различных сценариях, - заявил заместитель председателя совета управляющих ФРС Рэндал Куорлз. - Хотя экономика за последний квартал существенно улучшилась, в течение следующих нескольких кварталов будет сохраняться чрезвычайно высокая неопределенность, и эти два дополнительных теста предоставят больше информации об устойчивости крупных банков".

В сообщении Федрезерва отмечается, что оба экономических сценария, по которым будут проводиться стресс-тесты, не являются прогнозами. При этом их параметры значительно более суровы, чем большинство текущих базовых прогнозов развития ситуации в экономике США.

По итогам первого раунда в июне руководство Федрезерва приняло решение о сохранении капитала банков путем приостановки выкупа собственных акций (buyback) и ограничения на выплату дивидендов в третьем квартале. В нынешнем заявлении ФРС сообщила, что к концу сентября объявит, будут ли распространяться эти меры на четвертый квартал.