Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 23 базисных пункта - до 58,17% от номинала (их доходность выросла на 4,5 базисного пункта - до 10,58% годовых). При этом бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 28 базисных пунктов - до 60,28% от номинала (их доходность снизилась на 4,5 базисного пункта - до 9,97% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 17 базисных пунктов). Вместе с тем самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году практически не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 49,88% от номинала (доходность - 11,09% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 92 базисных пункта - до 49,11% от номинала (их доходность выросла на 66 базисных пунктов - до 27,41% годовых), бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене на 26 базисных пунктов - до 49,27% от номинала (их доходность выросла на 16 базисных пунктов - до 21,64% годовых), с погашением в 2029 году - на 4 базисных пункта, до 40,07% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта - до 21,37% годовых).
Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году прибавил в цене 18 базисных пунктов, подорожав до 68,88% от номинала (его доходность снизилась на 19 базисных пунктов - до 46,62% годовых). Бумаги с погашением в 2030 году подорожали за день на 3 базисных пункта - до 66,37% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт - до 23,03% годовых).
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 3 октября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики US Treasuries на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом поддержку еврооблигациям России оказывают такие факторы, как отсутствие новых сообщений на санкционную и геополитическую тематику, а также высокие цены на нефть и газ, что обеспечивает большой объем налоговых поступлений в российский бюджет.
Нефтяные котировки стремительно повышаются на торгах в понедельник на фоне сообщений о том, что ОПЕК+ может резко снизить добычу по итогам октябрьского заседания. Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:37 мск выросли на 4,23% - до $88,74 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже к указанному времени подскочили на 4,93% - до $83,41 за баррель.
Страны ОПЕК+ рассматривают возможность сокращения добычи более чем на 1 млн баррелей в сутки, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на участников заседания альянса, которое состоится 5 октября. Аналитики не исключают возвращения цен на нефть к отметке $100 за баррель. Между тем эксперты предупреждают, что на рынке по-прежнему сильны опасения относительно сокращения спроса на топливо в ближайшие месяцы из-за замедления роста мировой экономики.
Статданные, опубликованные на прошлой неделе, показали, что инфляция в США ослабляется медленнее, чем ожидалось. Это укрепило трейдеров во мнении о том, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит поднимать базовую процентную ставку и не будет спешить с ее снижением в будущем. "Медленное ослабление инфляции говорит в пользу того, что ФРС будет продолжать быстрое ужесточение политики в обозримом будущем", - говорит аналитик Interactive Investor Ричард Хантер.
Тем временем, данные Института управления поставками (ISM), опубликованные в понедельник, показали снижение индекса деловой активности в производственном секторе США в сентябре. Это говорит о том, что ужесточение политики Федрезервом начинает подавлять экономическую активность в Соединенных Штатах. Индекс ISM Manufacturing опустился в прошлом месяце до минимальных с мая 2020 года 50,9 пункта с 52,8 пункта месяцем ранее. Экономисты в среднем ожидали его снижения до 52,2 пункта.
Глобальные инвесторы вывели $70 млрд из фондов облигаций развивающихся стран с начала 2022 года, свидетельствуют результаты анализа JPMorgan Chase, основанного на данных EPFR Global. Это максимальный отток капитала с начала отслеживания JPMorgan этих данных в 2005 году. Лишь на прошлой неделе чистый отток средств из фондов облигаций emerging markets составил $4,2 млрд. В сентябре JPMorgan повысил прогноз оттока средств из фондов облигаций emerging markets на 2022 год до $80 млрд с $55 млрд, и аналитик банка по развивающимся рынкам Мило Гунасингхе отмечает, что вывод капитала инвесторами пока не ослабевает.
Рост процентных ставок в развитых странах повышает привлекательность их активов и снижает интерес к менее надежным бумагам emerging markets, пишет газета Financial Times. При этом укрепление американской валюты увеличивает расходы развивающихся стран на обслуживание долларового долга.
3
