Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 45 базисных пунктов, до 24,89% от номинала (их доходность выросла на 39 базисных пунктов - до 24,14% годовых), в то время как бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 260 базисных пунктов, до 28,66% от номинала (их доходность снизилась на 183 базисных пункта - до 20,68% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 170 базисных пунктов). Самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году выросли в цене на 151 базисный пункт, до 21,66% от номинала (их доходность снизилась на 176 базисных пунктов, до 24,51% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день на 24 базисных пункта, подорожав до 19,06% от номинала (их доходность снизилась на 51 базисный пункт - до 61,21% годовых), в то время как бумаги с погашением в 2027 году потеряли в цене 5 базисных пунктов, подешевев до 19,93% от номинала (их доходность выросла на 10 базисных пунктов, до 47,23% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели за день на 10 базисных пунктов, до 21,16% от номинала (их доходность выросла на 14 базисных пунктов, до 36,46% годовых).
Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году прибавил в цене 64 базисных пункта, подорожав до 26,82% от номинала (его доходность снизилась на 316 базисных пунктов - до 154% годовых). Еврооблигации РФ с погашением в 2030 году подорожали за день на 14 базисных пунктов, до 25,26% от номинала (их доходность снизилась на 72 базисных пункта - до 176% годовых).
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 22 июня находилась под влиянием противоречивых факторов. Так, с одной стороны, отечественные евробонды оказались под давлением общемирового "бегства" инвесторов из рисковых активов в ожидании дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, в том числе ФРС США, а также падающих цен на нефть. Однако, с другой стороны, поддержку рынку оказывали растущие котировки базовых активов (US Treasuries), а также укрепляющийся рубль.
Федеральная резервная система (ФРС) США планирует продолжать цикл ужесточения ставок до тех пор, пока не увидит явных доказательств того, что инфляция в США замедляется, приближаясь к целевым 2%, сказал председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления в банковском комитете Сената Конгресса США. "В ближайшие месяцы мы будем ждать веских признаков того, что инфляция замедляется", - отметил Пауэлл. "У нас есть как необходимые инструменты, так и решимость, которая потребуется, чтобы восстановить ценовую стабильность", - добавил глава ФРС. "Мы ожидаем, что дальнейшее повышение ставок будет целесообразным", - сказал Пауэлл. По его словам, Федрезерву необходимо будет сохранять гибкость в вопросе корректирования ставок, при этом американский ЦБ постарается избежать создания новых поводов для неопределенности. "Инфляция определенно остается неожиданно высокой в течение последнего года, и дальнейшие сюрпризы возможны", - отметил в среду глава ФРС.
Федрезерв на минувшей неделе повысил ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов, до 1,5-1,75% годовых, рекордными темпами с 1994 года. Пауэлл сигнализировал в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что в июле ставка также может быть повышена на 75 базисных пунктов. В ходе пресс-конференции на минувшей неделе Пауэлл отметил, что ФРС будет все сложнее избежать рецессии, если цены на энергоносители и сырьевые товары не опустятся в скором времени, а также если не ослабнет проблема с цепями поставок.
Потребительские цены (индекс CPI) в США в мае выросли на 8,6% относительно того же месяца прошлого года, показали данные министерства труда страны, опубликованные ранее в июне. Это максимальные темпы роста с декабря 1981 года. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 8,3% в апреле. При этом цены на энергоносители подскочили на 34,6%, максимально с сентября 2005 года, по сравнению с 30,3% в апреле, цены на бензин взлетели вдвое (на 106,7%), что стало рекордным максимумом.
Президент Владимир Путин утвердил временный порядок исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами обязательств по еврооблигациям РФ. Соответствующий указ глава государства подписал 22 июня, его текст опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно тексту указа, в целях исполнения обязательств перед держателями, чьи права на суверенные евробонды учитываются в иностранном депозитарии, РФ "вправе направить" российскому центральному депозитарию заявление об открытии на имя иностранного депозитария рублевого счета типа "И". Бенефициарами по счету типа "И" являются держатели евробондов РФ. Режим счета "И" должен утвердить в двухдневный срок Банк России.
Российский центральный депозитарий открывает счета типа "И" на имя иностранных депозитариев без личного присутствия их представителей и зачисляет на эти счета денежные средства для последующих выплат держателям еврооблигаций РФ. Также он формирует реестр держателей для осуществления платежей владельцам евробондов, права на которые учитываются иностранными депозитариями. Чтобы попасть в этот реестр, держатель должен предоставить центральному депозитарию документы, подтверждающие его права.
В порядке, который определит Минфин по согласованию с ЦБ, российский депозитарий осуществляет "необходимые действия для перечисления держателям еврооблигаций РФ денежных средств в рублях в сумме, рассчитанной на дату их перечисления в соответствии с порядком индексации", установленным указом. Согласие или поручение иностранных депозитариев при этом не требуется. Индексация средств, зачисленных на счет типа "И", производится по формирующемуся на внутреннем рынке РФ курсу иностранной валюты, в которой номинированы евробонды. Указ предписывает правительству в 10-дневный срок определить перечень уполномоченных банков, привлекаемых для осуществления платежей держателям российских евробондов. Глава Минфина Антон Силуанов ранее говорил, что для этих целей будут привлекаться банки, сохраняющие возможность работать с валютой.
3
