Крупнейшие банки РФ в стресс-сценарии потеряют 2,8 п.п. достаточности капитала, не уйдут под норматив - ЦБ

28 марта. FINMARKET.RU - Результаты надзорного стресс-тестирования 27 крупнейших банков РФ на основе рискового сценария ЦБ показали снижение их достаточности капитала на 2,8 п.п., до 9,6%, что выше минимального значения норматива, говорится в годовом отчете Банка России

ЦБ сообщил, что в прошлом году возобновил полноформатное надзорное стресс-тестирование по методу bottom-up, когда банки рассчитывают стресс-тесты самостоятельно с использованием собственных моделей прогнозирования по единому стресс-сценарию. Банк России осуществляет их проверку, корректировку и свод результатов.

В 2024 году стресс-тест проводился по 27 крупнейшим банкам (в 2023 году только для системно значимых кредитных организаций, с меньшим количеством предоставляемой информации и проводимых расчетов). В качестве сценария стресс-теста использовались параметры сценария "Рисковый" из основных направлений денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов. Предпосылки сценария предусматривали в том числе существенное ухудшение состояния мировой экономики и усиление санкционного давления на российскую экономику.

Как и в предыдущие циклы надзорного стресс-тестирования, в фокусе внимания Банка России был детальный анализ кредитного риска по крупнейшим заемщикам банков. Банк России проанализировал около 400 крупнейших заемщиков, в том числе на основании предоставленных банками моделей денежных потоков, профессиональных суждений и финансовой отчетности компаний. По результатам проведенного анализа ЦБ определил потенциальный объем досоздания резервов под возможные потери в стрессе по крупнейшим заемщикам и учел полученные оценки в итоговых результатах. Итогами прохождения стресс-тестирования по каждому банку стали как количественная оценка запаса или дефицита капитала по итогам стресса, так и анализ качества оценки банками своих рисков и процесса проведения стресс-тестирования.

"Результаты стресс-теста показали, что накопленный банками за последние годы запас капитала позволяет большинству из них в значительной степени покрыть стрессовые потери, достаточность капитала (норматив Н1.0) может снизиться в совокупности на 2,8 процентного пункта, но в целом сохранится на уровне 9,6%, превышающем минимальное значение норматива", - говорится в отчете ЦБ.

В 2024 году Банк России также провел надзорный стресс-тест банков по методу top-down по стрессовому сценарию, разработанному осенью 2024 года. Метод top-down предполагает, что ЦБ рассчитывает стресс-тест по собственным моделям, индивидуально настроенным на отдельные банки, по единому стрессовому сценарию. Результаты стресс-теста показали достаточно высокую устойчивость банков к заложенным в сценарии шокам.