Рубль днем немного дешевеет в паре с юанем на фоне небольшого снижения цен на нефть

Торги долларами и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск вырос относительно закрытия предыдущего торгового дня на 58 копеек, до 88,5 руб./$1, контракт EURRUBF увеличился на 36 копеек, до 95,55 руб./EUR1.

Валютный рынок постепенно адаптируется к новым реалиям после введения санкций против группы "Московской биржи" в середине июня, ликвидность и число участников растет, говорится обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте Банком России.

США ввели санкции против биржи и НКЦ 12 июня. С 13 июня биржевых торгов долларом и евро в России нет.

"Ситуация с ликвидностью внебиржевого межбанковского рынка постепенно улучшается. Несмотря на снижение возможности участников рынка наблюдать в режиме реального времени за внебиржевыми сделками (в отличие от биржевых торгов), рынок постепенно адаптируется к новым условиям", - говорится в докладе. На текущий момент сделки осуществляются на рыночных условиях, а количество уникальных участников и обороты постепенно возрастают, отмечает ЦБ.

По евро обороты на ОТС по-прежнему остаются ниже, чем с долларом (как и в биржевом сегменте до введения ограничений), тогда как по американской валюте обороты постепенно увеличиваются и приближаются к показателям юань/рубль, сказано в докладе регулятора. Оборот конверсионных операций долларового сегмента в среднем с 13 по 28 июня составил 25,1 млрд руб./день, в евро - 6,1 млрд руб./день.

Внебиржевой рынок является репрезентативным, значимая часть сделок относится к трансграничным, то есть заключается между резидентом и нерезидентом, обращает внимание регулятор. В отсутствие биржевых котировок по "токсичным" валютам участники ОТС-рынка при заключении сделок ориентируются на доступные котировки, в том числе на кросс-курс и вечный фьючерс.

Практически весь объем биржевых валютных торгов после введения ограничений стал приходиться на юани - 99,6% всех операций, отмечает Банк России. Объем торгов внебиржевого валютного рынка изменился незначительно, сократившись до 13,0 трлн рублей в июне с 13,1 трлн рублей в мае.

Среднедневной объем биржевых торгов валютного рынка после введения санкций снизился на 32,7%, с 418 млрд рублей в первой половине июня до 282 млрд рублей во второй половине месяца. При этом часть ликвидности биржевого рынка из "токсичных" валют перетекла в юани, что в отдельные дни увеличило объемы торгов юанем на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) до рекордных показателей (19 июня - 509 млрд рублей, максимальный показатель до введения санкций - 446 млрд рублей).

Совокупный месячный объем биржевых торгов валютой в июне сократился на 33,3% относительно мая, до 6,3 трлн рублей.

Чистые продажи валюты 29 компаний из числа крупнейших российских экспортеров в июне 2024 года составили $14,6 млрд, снизившись на 2% относительно предыдущего месяца, говорится в обзоре Банка России.

При этом на фоне периода выплаты налогов среднедневной объем чистых продаж экспортеров увеличился во второй половине месяца на 69% (до 12 июня - $533 млн, после этой даты - $902 млн).

Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в апреле 2024 года составило 104%, увеличившись на 7 процентных пунктов (п.п.) относительно марта в условиях продажи накопленных ранее валютных депозитов, в том числе для выплаты компаниями дивидендов по результатам 2023 года.

"Рубль чуть снижается сегодня, реагирует на снижение цен на нефть. При этом глобально российскую валюту удерживает от падения жесткая монетарная политика ЦБ, которая предполагает поддержание ставки на повышенном уровне - 16% - и допускает ее повышение до 18%. Долговой рынок уже заложил это в котировки. Высокая ставка стимулирует граждан и бизнес вкладываться в высокодоходные рублевые активы, тем самым повышая спрос на рубль. Ожидаем, что на предстоящей неделе курс юаня будет находиться в коридоре 11,8-12,2 руб.", - отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

"Против рубля играет сразу несколько факторов: от сохранения дисбаланса параметров спроса на валюту и ее предложения до усиления торговых операций с Китаем и отражения предыдущей волны падения цен на нефть. На следующей неделе стартует новый налоговый период в России, и это может оказать рублю локальную поддержку", - полагает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Цены на нефть эталонных марок остаются на негативной территории днем в среду, трейдеры оценивают китайскую инфляционную статистику и ждут официальных данных о запасах топлива в США.

Котировки сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск уменьшились на 0,15% - до $84,52 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени упали в цене на 0,11% - до $81,32 за баррель.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в июне выросли на минимальные с марта 0,2% в годовом выражении, сообщило в среду Государственное статистическое управление (ГСУ). Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,4%, по данным Trading Economics.

Инфляция была зафиксирована по итогам пятого месяца подряд, при этом она замедлилась по сравнению с 0,3% в мае.

Официальные сведения о запасах нефти в США будут опубликованы в 17:30 мск. Обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) показали их снижение за неделю на 1,9 млн баррелей.