Standard & Poor's пересматривает критерии рейтинговой оценки банков, финкомпаний и институциональных брокеров

12 марта. FINMARKET.RU - Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's пересматривает свои критерии рейтинговой оценки банков, финансовых компаний и институциональных брокеров. Этот пересмотр, говорится в сообщении агентства, проводится с целью более последовательного применения наших критериев в разных странах мира, а его результатом, скорее всего, станет уточнение некоторых наших допущений и методологий и, возможно, небольшая корректировка рейтингов отдельных банков.

"В последние три года у нас была возможность лучше понять, как ведут себя отдельные банковские системы и входящие в них кредитные организации в период системного стресса. Исходя из этого, мы проводим комплексный пересмотр всех наших допущений и методологий, используемых для рейтинговой оценки банков. Критерии необходимо периодически пересматривать и корректировать для того, чтобы они соответствовали современным требованиям и отражали динамику рисков на мировых банковских рынках", - заявил кредитный аналитик Standard & Poor's Джаян Дру.

В рамках предстоящего изменения критериев рейтинговой оценки банков предполагается:

- учесть в методологии агентства последние события, затронувшие мировую банковскую систему (такие, как финансовый кризис, интервенционистская политика правительств и новые предложения Basel 3);

- четко сформулировать критерии, используемые как для оценки собственной кредитоспособности, так и для определения кредитных рейтингов эмитентов;

- объяснить, как Standard & Poor's оценивает вероятность экстренной поддержки со стороны государства или материнской группы;

- повысить значение макрофакторов риска за счет большего акцента на оценке страновых рисков банковского сектора и ее влияния на динамику отраслевых рисков;

- в большей степени учитывать относительные характеристики соответствующих бизнес-моделей (включая доверие населения, фондирование, концентрацию, стратегию и ее реализацию) при оценке профиля бизнес-рисков;

- в большей степени интегрировать стресс-тестирование в наш анализ капитала и доходов, а также в нашу оценку профиля финансовых рисков собственной кредитоспособности банка;

- учитывать оценку агентства собственной кредитоспособности банка при определении рейтингов гибридных инструментов капитала.