30 декабря 2022 года 16:09
ЦБ РФ планирует изменить порядок расчета и установления лимитов открытых валютных позиций
0 |
|
30 декабря. FINMARKET.RU - Банк России подготовил проект изменений, устанавливающий более консервативное
регулирование валютного риска, соответствующий документ опубликован на сайте
ЦБ.
Проект новой редакции инструкции 178-И разработан в целях обеспечения большей устойчивости кредитных организаций к валютному риску, в том числе с учетом факторов риска, реализовавшихся в 2022 году, снятия избыточной нагрузки на
банки и достижения большей чувствительности оценки величины открытых валютных позиций (ОВП) к факторам валютного риска.
Документ, в частности, вводит новый лимит на балансовую позицию по отдельным иностранным валютам и драгметаллам с переходным периодом, в течение которого происходит постепенное сокращение лимита вплоть до его целевого значения 20%. Данный лимит призван стимулировать банки управлять валютным риском с помощью балансовых инструментов, то есть без учета производных финансовых инструментов (ПФИ), в целях избежания потерь в результате реализации рисков неисполнения (расторжения) производных финансовых инструментов в условиях нестабильности на финансовых рынках. Для адаптации к изменениям новый лимит будет вводиться поэтапно (в течение одного года): сперва 40%, со снижением на 5 п.п. каждый квартал вплоть до целевых 20%.
Кроме того, проект изменений предусматривает переход на лимитирование относительно базового капитала (то есть без учета субордов). В целях избежания "скачков" капитала по факту аудита базовый капитал будет учитывать всю прибыль, признаваемую в совокупном капитале. ЦБ введет переходный период (один год), в течение которого продолжится использование совокупного капитала, но с уменьшением на дисконт в размере доли от разницы между капиталами (начиная с доли 20%). Данный дисконт будет увеличиваться каждый квартал (на 20 п.п.) вплоть до актуального базового капитала.
Регулятор также планирует повысить требования к качеству хеджирующих инструментов. В частности, он установит критерии "хороших" ПФИ: позиции только по таким ПФИ можно сворачивать в расчете ОВП. Должно выполняться хотя бы одно условие:
- - у контрагента есть рейтинг не ниже "B" от международного рейтингового агентства или "BB+" от российского агентства;
- - у контрагента нет рейтинга, но при этом у его основного общества есть рейтинг не ниже "BBB" - международного рейтингового агентства, "AAA" - российского агентства.
- - по ПФИ регулярно перечисляется вариационная маржа.
Сделки с ненадежными контрагентами также могут генерировать валютный риск, поэтому будут включаться в расчет ОВП, если это увеличивает величину открытой валютной позиции, отмечает ЦБ.
Дополнительно ЦБ предусмотрит набор признаков "схемности" сделок:
- - контрагент по сделке - SPV / компания, в отношении которой банк (его акционеры) осуществляет фактический контроль или оказывает существенное влияние;
- - сделка систематически пролонгируется (перезаключается) без перечисления средств;
- - объем сделок кратно превышает масштабы деятельности контрагента;
- - исполнение сделок / маржирование осуществляется контрагентом за счет средств самого банка.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
25 апреля 2024 года 10:05Сегодняшние торги фондовый рынок России начал повышением индекса РТС и незначительными изменениями индекса МосБиржи на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и слабости нефти.
Европейские фондовые рынки завершили торги в красной зоне.
Американские...
читать дальше.
25 апреля 2024 года 10:03Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 25 апреля по данным на начало операционного дня выросло до -25,7 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
.
25 апреля 2024 года 10:03По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 92,59/95,45 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 35 коп., Cредний курс продажи...
.
25 апреля 2024 года 09:59"СПБ биржа" по итогам 2023 года получила чистую прибыль по МСФО в размере 0,68 млрд рублей против 1,93 млрд рублей в 2022 году, сообщается в пресс-релизе торговой площадки. таким образом показатель снизился в 2,8 раза.
Рентабельность по прибыли за 2023 год снизилась до...
читать дальше.
25 апреля 2024 года 09:53Горнодобывающая компания Anglo American получила необязывающее предложение об объединении от крупнейшего представителя данной отрасли в мире - BHP Group. - путем обмена акциями
По сообщению Anglo American, руководство компании в настоящее время изучает это предложение...
читать дальше.
25 апреля 2024 года 09:465 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 26 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-698 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии...
читать дальше.
25 апреля 2024 года 09:46Индия в феврале импортировала 22,385 млн тонн нефти - на 3,3% меньше, чем в том же месяце 2023 года, сообщается в статистических материалах министерства торговли страны. В денежном выражении поставки составили $13,25 млрд.
Месяцем ранее страна закупила 20,451 млн тонн....
читать дальше.
25 апреля 2024 года 09:40Доллар США дешевеет к евро и фунту стерлингов, укрепляется к иене. Внимание рынка направлено на предварительные данные о динамике ВВП США за первый квартал, которые будут опубликованы в 15:30 мск.
Кроме того, в пятницу выйдет отчет о доходах и расходах американцев за...
читать дальше.
25 апреля 2024 года 09:32Французская Compagnie Generale des Etablissements Michelin, один из ведущих мировых производителей автомобильных шин, в первом квартале снизила выручку на 4,6% - до 6,64 млрд евро по сравнению с 6,96 млрд евро за аналогичный период прошлого года, сообщается в...
читать дальше.
25 апреля 2024 года 09:26Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 25 апреля составили по Российской Федерации 4071,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3858,7 млрд руб.
На...
читать дальше.
25 апреля 2024 года 09:25Производство крупнотоннажного сжиженного природного газа в России в марте 2024 года составило 3,1 млн тонн, что практически повторяет уровень марта 2023 года (ниже на 0,2%), сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Также из сводки ведомства следует, что статистики...
читать дальше.
25 апреля 2024 года 09:17Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются без единой динамики.
Китайский индекс Shanghai Composite к 8:46 мск увеличился на 0,2%. Гонконгский индикатор Hang Seng, который завершил предыдущие торги на максимальной отметке с ноября, в...
читать дальше.
25 апреля 2024 года 09:14Число германских предприятий и организаций, заявивших о несостоятельности, увеличилось в марте на 12,3% относительно того же периода 2023 года, по предварительным данным Федерального статистического управления ФРГ. В феврале их количество выросло на 18,1%.
Двухзначные...
.
25 апреля 2024 года 08:59Экономика Южной Кореи в первом квартале 2024 года увеличилась на 1,3% относительно предыдущих трех месяцев, согласно окончательным данным Банка Кореи. Это максимальный подъем более чем за два года - с четвертого квартала 2021 года.
Аналитики в среднем прогнозировали,...
читать дальше.
25 апреля 2024 года 08:56В китайской экономике могут сформироваться благоприятные условия для новой волны дефолтов по корпоративным облигациям, и она может случиться уже в следующем году, говорится в отчете S&P Global Ratings. Таким образом, это будет третья волна дефолтов в Китае примерно за последние...
читать дальше.
25 апреля 2024 года 08:51Цены на нефть повышаются утром в четверг после снижения по итогам предыдущей сессии, трейдеры продолжают оценивать данные о запасах в США.
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 6,368 млн баррелей - до 453,6 млн баррелей, сообщило накануне...
читать дальше.