ВТБ предлагает скорректировать некоторые подходы к регулированию вложений банков в иммобилизованные активы

30 сентября. FINMARKET.RU - ВТБ предлагает скорректировать ряд подходов к оценке вложений в иммобилизованные активы в рамках предлагаемого Центробанком нового регулирования; если эти предложения будут приняты, то они позволят снизить нагрузку на капитал банка от нововведений с 500 млрд рублей до 200 млрд рублей, сообщил журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Наши расчеты показывают, что если все наши предложения будут приняты, то эта нагрузка на капитал в размере 500 млрд рублей уменьшится до 200 млрд рублей", - сказал Пьянов.

ЦБ в июне опубликовал консультативный доклад, в котором представил три варианта регулирования банковских вложений в экосистему: институциональное разделение банковской и нефинансовой деятельности, введение заградительного коэффициента риска 1250% для новых вложений в иммобилизованные активы или установление риск-чувствительного лимита в размере 30% от капитала. Банк России считает третий вариант наиболее сбалансированным, так как банки смогут развивать новые сервисы и инвестировать в адекватном размере, если их вложения в иммобилизованные активы начиная с определенного уровня будут полностью обеспечены средствами акционеров.

По оценкам ЦБ, общий объем таких иммобилизованных активов, которые не имеют требований по возвратности и часто являются ограниченно ликвидными, составляет уже более 2 трлн рублей. При этом они покрыты регуляторным капиталом банков только на 15%.

ВТБ считает, что представленное в докладе регулирование, по сути, является регулированием вложений банков в иммобилизованные активы, а не в экосистемы. "Именно поэтому это регулирование такое болезненное для ВТБ, потому что экосистемных вложений у нас очень мало. Если бы это было регулирование экосистем, то мы бы не стали так беспокоиться, а вот иммобилизованных активов в виде активов по урегулированию проблемной задолженности и активов private equity, вот этих долгосрочных инвестиций, у нас достаточно много", - отметил Пьянов.

Он добавил, что крупнейшие банки разделились и каждый отдельно обсуждает новое регулирование с ЦБ. Представители ВТБ также встречались с директором департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александром Даниловым.

"Банковское сообщество и мы не будем в состоянии предотвратить это регулирование, то есть оно четко будет и концептуально не поменяется. Я имею в виду, что оно будет реализовано в варианте, когда есть определенный лимит капитала, определенные веса (риск-взвешивание) иммобилизации активов, и если взвешенные иммобилизованные активы по этим весам будут превышать риск-лимит в размере 30% от капитала, то они будут вычитаться. То есть мы с этой концепцией и с внедрением этого регулирования, скорее всего, ничего сделать не сможем", - заявил член правления ВТБ.

Банк предложил свои варианты корректировки будущего регулирования. Во-первых, ВТБ хочет, чтобы риск-чувствительный лимит определялся от общего капитала, а не от базового. "Это даст нам возможность восполнять или привлекать дополнительный капитал под это новое регулирование, в том числе за счет субординированных облигаций, субординированных кредитов", - отметил Пьянов.

Во-вторых, ВТБ предлагает ослабить коэффициент иммобилизации для основных средств, так как считает этот компонент наименее рисковым.

В-третьих, банк хотел бы увеличить сроки удержания активов в рамках урегулирования проблемной задолженности с трех до семи лет.

"Наше предложение формулируется в коэффициенте иммобилизации по основным средствам в размере 0,5, то есть меньше 1, а с точки зрения активов урегулирования проблемной задолженности, по сути, речь идет о неприменении повышающих коэффициентов, то есть с применением коэффициента 1 в срок до семи лет", - пояснил член правления ВТБ.

Первое предложение ВТБ Банк России поддержал, по двум другим пока нет ясности, отметил он.

Банк в октябре ждет от регулятора новый консультационный доклад на эту тему. "Самой большой интригой этого нового консультационного доклада я считаю калибровку этих коэффициентов иммобилизации", - добавил Пьянов.