Объем вложений нерезидентов в ОФЗ достиг своего исторического максимума

15 сентября. FINMARKET.RU - В августе доля вложений нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объеме рынка ОФЗ выросла на 1,0 процентных пункта (п.п.) - до 20,9%, говорится в опубликованном на сайте ЦБ РФ "Обзоре рисков финансовых рынков".

При этом в номинальном выражении рост составил 175,7 млрд рублей, что стало крупнейшим приростом за календарный месяц в 2021 году и вторым результатом за период 2020-2021 годов (в феврале 2020 год нерезиденты приобрели ОФЗ на сумму 185 млрд рублей).

Объем вложений нерезидентов в ОФЗ достиг своего исторического максимума в 3 трлн 225 млрд рублей.

Высокий спрос со стороны локальных и иностранных инвесторов на первичном рынке ОФЗ позволил Минфину в августе разместить ценных бумаг на сумму 412,8 млрд рублей. При этом высокий спрос на первичном рынке в августе, в том числе со стороны иностранных инвесторов, позволил Минфину разместить в 2,7 раза больше ОФЗ, чем в июле (412,8 млрд рублей и 153,9 млрд рублей соответственно).

В целом за 2 месяца 3-го квартала 2021 года. Минфин России разместил 82,1% от планового номинального объема размещения ОФЗ.

Основными покупателями по-прежнему остаются системно значимые кредитные организации, однако их доля от объема размещений сократилась с 46,6% в июле до 42,8% в августе.

Доля нерезидентов и дочерних иностранных организаций на аукционах последние четыре месяца стабильно держится выше 20% (в августе - 24,5%).

В абсолютном выражении объем покупок нерезидентов в августе вырос в 3 раза - до 101 млрд рублей (в июле - 33,5 млрд рублей), что в значительной степени способствовало размещению в августе крупного объема ОФЗ.

Объем покупок нерезидентов и дочерних иностранных организаций на вторичных биржевых торгах ОФЗ в августе остался на уровне июля (55,0 млрд рублей) и составил 52,8 млрд рублей. Дочерние иностранные организации купили ценных бумаг на сумму 55,2 млрд рублей, а нерезиденты продали ОФЗ на сумму 2,4 млрд рублей. Остальные участники торгов выступали нетто-продавцами. Наибольший объем нетто-продаж на рынок поступал со стороны некредитные финансовые организации (25,3 млрд рублей).

Помимо них системно значимые кредитные организации и прочие банки продали ценных бумаг на сумму 17,7 и 9,8 млрд рублей соответственно. Среди всех нетто-покупок доля клиентов - физических лиц составила 23,7% (в объемах по номиналу - 11,5 млрд рублей). Физические лица заключали сделки и через некредитные финансовые организации и через кредитные организации.

Доля нерезидентов в ОФЗ-ПД в августе выросла на 1,5% и на 31 августа составила 31,9%, объем их вложений увеличился на 181,7 млрд рублей.

Если рассматривать изменение вложений нерезидентов в августе по отдельным выпускам, то из 38 выпусков ценных бумаг у нерезидентов по 15 выпускам произошло снижение, а по 19 - рост вложений. Наибольший рост вложений происходил в ОФЗ со сроком до погашения 10 лет (105 млрд рублей), в июле значительный рост также наблюдался в 10?летних бумагах 67 млрд рублей). За счет погашения в августе ОФЗ-ПД (26 217RMFS) с номинальным объемом выпуска 290 млрд рублей и начальной срочностью 4 года портфель коротких бумаг нерезидентов сократился на 18,7 млрд рублей. Средний срок до погашения ОФЗ, в которые нерезиденты уменьшили объем вложений, составляет 3,14 года, а средний срок до погашения всего портфеля ОФЗ у нерезидентов - 7,04 года.