Прецедент с деривативами Транснефти может привести к будущим убыткам банковской системы РФ на 0,6-1 трлн руб. - Sberbank CIB

Удовлетворение судом иска "Транснефти" о взыскании со Сбербанка 67 млрд рублей по сделке с производными инструментами может привести к будущим потерям российских банков на 0,6-1 трлн рублей, заявил журналистам вице-президент Sberbank CIB Андрей Шеметов.

"В случае, если мы проигрываем в суде, это создает прецедент, и следует ожидать лавину подобных исков от других компаний, что только для банковской системы может привести к убыткам от 600 млрд до 1 трлн рублей", - отметил А.Шеметов.

Он сообщил, что на данный момент Sberbank CIB оценивает объем рынка процентных и валютных деривативов в сумму более $200 млрд.

Как сообщалось ранее, в пятницу Арбитражный суд Москвы опубликовал мотивировочную часть решения в пользу "Транснефти", которая подала иск о взыскании со Сбербанка убытков по деривативам почти на 67 млрд рублей вследствие ослабления рубля.

"Данное решение (суда - ИФ) продемонстрирует незащищенность участников финансового рынка и приведет к полной остановке деривативного рынка. Корпоративные клиенты не смогут захеджировать не только валютные, но и процентные и товарные риски", - сказал А.Шеметов. Он также ожидает, что все иностранные участники рынка прекратят не только деривативные сделки, но и операции на спот-рынке. По мнению финансиста, это "резко снизит ликвидность всего рынка, поставит под угрозу все достижения российского финансового рынка и отбросит нас в 1998 год".

"Решение первой инстанции очень странное, и все участники рынка не сомневаются, что в итоге будет принято решение в соответствии с российской и мировой практикой финансовых рынков и законодательства, а не в сторону закрытия России как игрока на финансовой карте мира", - отметил А.Шеметов.

Суд вынес свой вердикт по иску 8 июня, в этот же день Сбербанк заявил о намерении обжаловать судебное решение после получения необходимых документов.

"Транснефть" в отчете за 2014 год сообщила, что в декабре 2013 года "в целях снижения стоимости обслуживания корпоративных облигаций" заключила сделку с банком, контролируемым государством, одновременно приобрела барьерный опцион-пут с отлагательным условием и продала барьерный опцион-колл с отлагательным условием на сумму $2 млрд с датой исполнения в сентябре 2015 года. Как следует из материалов суда, барьерное отлагательное условие в рамках сделки наступало, если курс рубля преодолевал 45 руб./$1. Осенью 2014 года, на фоне ослабления рубля, барьерное условие по сделке было изменено на 50,35 руб./$1. Однако уже 1 декабря курс рубля к доллару превысил барьер, достигнув значения 52,62 руб./$1. В дату истечения срока сделки в сентябре 2015 года Сбербанк уведомил "Транснефть" о курсе 66 руб./$1 и об обязанности компании выплатить в пользу банка 66,95 млрд рублей. "Транснефть" выплатила эту сумму 21 сентября.

Впоследствии "Транснефть" подала иск к Сбербанку, требуя признать недействительной убыточную для трубопроводной монополии сделку с производными инструментами.