Рост просроченных долгов грозит банковским кризисом

5 декабря. FINMARKET.RU - В России усиливаются риски системного банковского кризиса на фоне роста просроченных кредитов, предупреждают аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), пишут "Известия".

Системный банковский кризис может возникнуть в России до октября следующего года. Такой риск аналитики ЦМАКП оценивают как средний, говорится в их докладе "Что показывают опережающие индикаторы системных финансовых и макроэкономических рисков?".

Согласно докладу, системный банковский кризис - это ситуация, когда происходит хотя бы одно из следующих событий:

• доля проблемных активов в банковской системе превышает 10%;
• клиенты массово снимают деньги со счетов и вкладов;
• для предотвращения последствий после вышеуказанных ситуаций проводится срочная реорганизация или национализация значительной части финорганизаций (более 10%) либо крупная разовая поддержка - свыше 2% ВВП - со стороны государства или компаний.

Как отмечают аналитики, сейчас ни одно из этих условий не выполняется. Однако рост доли "плохих" ссуд в общем кредитном портфеле банков говорит о риске кризиса в будущем. "Плохими" долгами называют займы, по которым просрочка превышает 90 дней и вероятность возврата крайне низкая.

По данным БКИ "Скоринг бюро", на октябрь совокупный объем "плохих" долгов достиг 2,3 трлн рублей, говорится в документе ЦМАКП. За 9 месяцев этот показатель вырос в 1,6 раза - сильнее, чем за весь прошлый год (490 млрд против 302 млрд в 2024 г.).

Дело в том, что постепенно ухудшается качество портфеля необеспеченных потребкредитов, выданных во второй половине 2023 г. и в начале 2024 г. по высоким ставкам, в том числе новым заемщикам без кредитной истории, пояснил "Известиям" ведущий эксперт ЦМАКП Ренат Ахметов. Кроме того, начинают проявляться риски по старым ипотекам, оформленным на пике спроса на льготные программы.

А сокращение выпуска и прибыли в реальном секторе на фоне высоких ставок может вызвать рост неплатежей по корпоративным кредитам, отметил частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Федор Сидоров. Это, в свою очередь, ухудшит достаточность капитала банков, а также способно вызвать нервозность вкладчиков.

Между тем в ЦБ сообщили "Известиям", что там не видят оснований ожидать банковского кризиса. По данным регулятора, сейчас проявились главным образом риски в рознице. В необеспеченном сегменте просрочка за 10 месяцев достигла 12,9%, прибавив 3,9 п.п., но эти ссуды более чем на 90% покрыты резервами, уточнили там.

По корпоративному портфелю существенных проблем в ЦБ также не видят. Там сказали, что доля "плохих" кредитов не превышает 5%, они тоже почти на 90% закрыты резервами и залогами. Еще около 7% составляют потенциально проблемные займы, по которым банки продолжают активную работу, включая реструктуризации.