Порог для проведения стресс-тестирования европейских банков на достаточность капитала установлен на уровне 5,5%

31 января. FINMARKET.RU - Европейское банковское управление (EBA) установило порог для проведения стресс-тестирования крупнейших банков на достаточность их капитала в 2014 году на уровне не ниже 5,5%. Это выше 5%, которые EBA установило в 2011 году для неблагоприятного сценария, однако ниже 6%, которых, по данным информированных источников, добивался в этом году Европейский центральный банк (ЕЦБ). По основному сценарию достаточность базового капитала не должна опускаться ниже 8%.

Как говорится в сообщении EBA, цель стресс-тестов, проводящихся по всему Евросоюзу, - помочь надзорным органам оценить устойчивость финансовых организаций в случае неблагоприятных событий на рынках. Проверку будут проходить 124 ведущих банка региона, что позволит охватить как минимум половину банковской отрасли каждой из стран-участниц ЕС.

Сценарии стресс-тестирования разрабатываются EBA и ЕЦБ совместно в рамках подготовки к новой роли центробанка еврозоны как главного надзорного органа в банковском секторе ЕС и созданию единого механизма санации проблемных банков. Подробная методология будет обнародована в апреле.

EBA начнет проверки ближе к концу мая и обнародует результаты в конце октября 2014 года, тогда как ЕЦБ, как ожидается, проведет собственные стресс-тесты по той же методологии среди 128 банков еврозоны, отмечает Bloomberg. Списки банков в значительной степени совпадают. При этом ЕЦБ, возможно, захочет установить более жесткие требования к банкам.

Регуляторы будут оценивать потенциальные изменения в банковском секторе на протяжении трех лет - 2014-2016 годы - исходя из "статического баланса", подразумевающего отсутствие роста за счет нового бизнеса, сохранение одинаковой модели и направлений ведения бизнеса на протяжении всего срока.

В число банков, которым предстоит пройти стресс-тесты, войдут британские Barclays Plc и Royal Bank of Scotland Plc, французский BNP Paribas SA, испанский Banco Santander SA, а также германский Deutsche Bank AG.

Для всех проверяемых кредитных организаций будет рассматриваться общий набор рисков: кредитные риски, рыночные риски, страновые риски, риски, связанные с секьюритизацией и стоимостью фондирования.

Банк Англии сообщил, что будет проводить проверку британских финансовых институтов параллельно общеевропейским стресс-тестам EBA. Условия и критерии будут согласованы с другими регуляторами финансового сектора Великобритании в ближайшие месяцы.

Глава ЕЦБ Марио Драги ранее заявил, что намерен убедить инвесторов в том, что проверка жизнеспособности финансовых учреждений ЕС проводится тщательно и заслуживает доверия.

Федеральная резервная система США установила нижний предел достаточности основного капитала банков в 5% при самых неблагоприятных условиях для стресс-тестов, которые будут проводиться в этом году.