Банки и скелеты в шкафу

Тула. 20 января. FINMARKET.RU - Прибыль российских банков в 2011 году может превысить результаты 2010 года. Но все проблемы пока не ушли. По оценкам ЦБ РФ, уровень рисков, связанных с бенефициарами, у 70-80 банков превышает 25% капитала, требование по доходности для участников Системы страхования вкладов (ССВ) нарушают 85 банков, а валютные риски по ряду контрагентов у 15-20 банков недостаточно захеджированы.

Со своей стороны ЦБ обещает подкорректировать готовящиеся требования по созданию резервов по непрофильным активам банков.

Хорошая будет прибыль

Прибыль банков РФ в 2011 году может превысить прошлогодние результаты, сообщил журналистам директор департамента банковского регулирования и надзора Банка России Алексей Симановский. "Полагаю, что прибыль в этом году будет на уровне 2010 года, возможно, больше", - сказал он.

Ранее первый зампред ЦБ РФ Геннадий Меликьян говорил, что ЦБ РФ ожидает сальдированную совокупную доналоговую прибыль банков за 2010 год порядка 550 млрд рублей.

А.Симановский считает, что в 2011 году большее влияние на показатели прибыли банков РФ будут иметь кредитование и доходы от основной деятельности. ЦБ РФ сохраняет прогнозы о росте кредитного портфеля на 2011 год в 20-25%, заявил А.Симановский.

Глава департамента также ожидает, что влияние роспуска резервов на показатели прибыли в 2011 году будет меньше, чем в 2010 году. По его оценкам, в 2010 году разница между созданными и распущенными резервами была порядка 500 млрд рублей. "Российские банки создавали в 2010 году больше резервов, чем распускали, но влияние роспуска было большим", - сказал он.

По итогам трех кварталов 2010 года разница между объемом созданных резервов и распущенных составила 289 млрд рублей, а за аналогичный период 2009 года - 813 млрд рублей.

Кто рискует со своими владельцами

Уровень рисков, связанных с проведением операций с бенефициарами и аффилированными лицами, у 70-80 российских банков превышает 25% собственного капитала, сообщил директор департамента Банка России. "Выявлено порядка 70-80 банков, которые имеют уровень концентрации более 25% от капитала", - сказал он.

А.Симановский добавил, что у половины из этих банков уровень концентрации таких рисков превосходит 100% капитала.

В октябре ЦБ сообщал, что 100-200 российских банков не укладываются в рекомендуемый уровень концентрации рисков при кредитовании своих собственников (25% от собственного капитала, рекомендуемые регулятором). В некоторых банках лимит был превышен более чем в десять раз.

В апреле председатель Банка России Сергей Игнатьев объявил, что собственники банков должны будут снизить концентрацию рисков кредитного учреждения, если риск на них превышает 20% капитала банка.

Валютные риски есть

Кроме того ЦБ РФ опасается, что валютные риски по ряду контрагентов у 15-20 российских банков недостаточно захеджированы. "У некоторых банков довольно большая открытая валютная балансовая позиция, они ее закрывают внебалансовыми позициями", - сказал Алексей Симановский. В этой связи он добавил, что "полтора-два десятка банков привлекают серьезное внимание Банка России".

Регулятора интересуют контрагенты по хеджируемым позициям, в частности, насколько это известные экспортеры. "Мы хотим знать, насколько эти хеджируемые операции будут ими реализованы. Рекомендуем снижать балансовую позицию, если экспортеры оказываются неизвестными", - сказал он.

Глава департамента ЦБ добавил, что в этих 15-20 банках "бедствия нет", и в целом проблема не может привести к устойчивости банковской системы.

Вместе с тем при изменении валютного курса ситуация в банках с плохо захеджированной валютной позицией может перерасти в проблему.

А.Симановский отказался назвать такие банки, однако добавил, что они средние по активам.

Вексельное Зазеркалье

Еще одна проблема - зеркальные векселя. Их ЦБ РФ выявил на сумму порядка 1 млрд рублей, сообщил Алексей Симановский. "В течение года в московском регионе выявлено зеркальных векселей примерно на 1 млрд рублей", - сказал он.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ планирует ужесточить правила работы банков с векселями и активизировал борьбу с фиктивными и зеркальными векселями. В частности, ЦБ РФ начал работу по выявлению так называемых зеркальных векселей - бумаг с одинаковыми реквизитами.

По итогам 2010 года общий объем векселей банков РФ составил порядка 330 млрд рублей.

Глава департамента ЦБ добавил, что сокращение числа зеркальных векселей связано с начатыми Банком России проверками. "Многие банки ушли от зеркальных векселей", - констатировал он.

Не в профиль

ЦБ РФ оценивает объем всех непрофильных активов российских банков (по данным, полученным от самих банков) примерно в 700 млрд рублей, сообщил Алексей Симановский. Ранее ЦБ РФ оценивал объем таких активов в 2 трлн рублей.

А.Симановский добавил, что ЦБ РФ, возможно, подкорректирует свои готовящиеся требования по созданию резервов по непрофильным активам. Проект соответствующего документа в конце прошлого года был опубликован на сайте Банка России, он вызвал критику в банковском сообществе.

"Банки сетовали, что мы слишком жестко оценивали требования по резервированию под непрофильные активы. Эти требования могут быть скорректированы по уровню дисконтов", - сказал он, отказавшись раскрыть обсуждаемые сейчас параметры.

ЦБ РФ в конце 2010 года представил участникам рынка для обсуждения проект положения, в котором предусмотрел обязанность банков создавать резервы под активы - недвижимость и имущество, доставшиеся кредитным организациям по залогам, если они находятся на балансе более года - в размере 10% от их стоимости, если более двух лет - 35%, более 3 лет - не менее 75%.

Тогда заместитель председателя правления Сбербанка РФ Антон Карамзин заявил, что считает необоснованными эти требования ЦБ. По его словам, те банки, у которых достаточно капитала и ликвидности, чтобы полученное обеспечение в виде недвижимости и имущества реализовать не по низким ценам, а, подождав несколько лет, когда цены восстановятся, могут реализовать эти активы с максимальной отдачей. Если положение ЦБ вступит в силу, то "такие банки будут вынуждены нести наказание, и продержав активы 2-3 года на балансе, создавать огромные резервы", отметил в начале декабря А.Карамзин.