Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).
Контракт USDRUBF к 15:00 мск упал относительно закрытия предыдущего торгового дня на 55 копеек, до 84,93 руб./$1, контракт EURRUBF опустился на 31 копейку, до 92,77 руб./EUR1.
Минфин РФ с 7 августа по 5 сентября планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 24,65 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 1,12 млрд руб., говорится в сообщении министерства.
Это в 4,8 раза меньше, чем дневной объем в период с 5 июля по 6 августа (5,4 млрд руб., в сумме 123,8 млрд руб.).
Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в августе на сумму 166,72 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам июля составило (минус) 142,07 млрд руб.
Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Банк России во втором полугодии 2024 года (с 1 июля по 28 декабря) будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,4 млрд рублей в день (в I полугодии операции корректировались на величину продаж в размере 11,8 млрд руб. в день).
Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина 7 августа по 5 сентября 2024 года ЦБ будет продавать валюту объемом 7,28 млрд руб. в день (с 5 июля по 6 августа продажи составляли около 3,0 млрд руб. в день, с 7 июня по 1 июля 2024 г. - 8,1 млрд руб. в день, с 1 по 4 июля - 4,7 млрд руб.).
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) в пятницу сообщила, что приостанавливает публикацию данных об объемах биржевых торгов на валютном рынке.
"В соответствии с информационной политикой "Московской биржи" мы приостанавливаем публикацию информации об объемах биржевых торгов на валютном рынке", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе биржи.
OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) продлило лицензию на сворачивание операций с "Московской биржей" и входящими в ее группу Национальным клиринговым центром (НКЦ) и Национальным расчетным депозитарием (НРД) до 12 октября.
OFAC 12 июня внесло "Мосбиржу", НКЦ и НРД в санкционный список и выдало лицензию на сворачивание операций с ними на срок до 13 августа.
Курс валютной пары "юань-рубль", скорее всего, останется в диапазоне 11,7-11,9 руб. за юань на торгах в понедельник, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгений Локтюхов.
"OFAC продлило лицензию на сворачивание операций с Московской биржей с 13 августа до 12 октября, что несколько снижает инфраструктурные риски и, соответственно, нивелирует угрозу закрытия валютных позиций "под" 13 августа. Но, на мой взгляд, этого недостаточно для значимой активизации спроса со стороны спекулятивного капитала. Считаю, что активность экспортеров остается ключевым фактором, определяющим курсообразование. Надеюсь, что она останется невысокой, как обычно это бывает в первой половине месяца, и позволит нивелировать внешние факторы и слабость спроса. И, как следствие, удерживать рынок в состоянии, близком к сбалансированному", - пишет эксперт в обзоре.
Падение цен на нефть ускорилось в понедельник на опасениях рецессии в США, цена Brent опустилась до минимума с середины декабря прошлого года.
Вероятно движение курса пары "юань-рубль" к отметке 11,75 руб./юань в начале текущей недели на фоне низких объемов торгов, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).
"Рубль по итогам недели не показал выраженную динамику, - отмечают эксперты. - С завершением налогового периода предложение валюты сократилось, но слабый спрос на нее из-за проблем с расчетами пока не располагает к ослаблению рубля. (. . .) В ближайшие дни на динамику рубля повлияет переход на новые, августовские, операции с валютой по бюджетному правилу. Особенно сильный рост чистых продаж юаней со стороны ЦБ может поддержать движение курса к 11,75 руб./юань в текущих условиях низких объемов торгов".
Цены на нефть на прошлой неделе резко снизились. На взгляд аналитиков, усиление геополитического напряжения и более сильное, чем ожидалось, недельное снижение запасов в США не может компенсировать негатив от превалирующих сейчас опасений ослабления спроса на нефть. По мнению экспертов банка, в ближайшее время на рынке может быть повышенная волатильность. В моменте котировки рискуют уйти к отметке $75 за баррель.
Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск подешевели на 1,86%, до $75,38 за баррель. Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 2,14%, до $71,93 за баррель.
По итогам прошлой недели Brent снизилась в цене на 4,3%, WTI - на 4,7%. Обе марки завершили в минусе четвертую неделю подряд.
Главным негативным фактором для мировых рынков стали опасения рецессии в Соединенных Штатах. Кроме того, также нефтетрейдеры озабочены перспективами сокращения спроса на топливо в Китае.
Минэкономразвития опубликовало средний уровень цены нефти Urals за июль 2024 года, которая будет применяться для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по нефти - $74,01/баррель. Это совпало с расчетами "Интерфакса", опубликованными на прошлой неделе.
В апреле, сообщало Минэкономразвития, цена Urals, которая использовалась для расчета НДПИ, - $74,98 за баррель, в мае - $67,37 за баррель, в июне - $69,58 за баррель.
С января 2024 года цена Urals для расчета налогов выбирается максимальная из двух - "Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль, а также американского сорта WTI Мидленд) с определенным дисконтом ($20 за баррель на 2024 год) или котировка Urals в российских портах (считается по котировкам Argus) плюс стоимость транспорта до европейских.
Стоимость транспорта устанавливается по методике ФАС (берутся данные Argus, методика пока не утверждена), а если ее не будет, то $2 за баррель.
6
