Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 32 базисных пункта - до 57,86% от номинала (их доходность выросла на 6 базисных пунктов - до 10,64% годовых). При этом бумаги с погашением в 2042 году подешевели всего на 1 базисный пункт - до 60,3% от номинала (их доходность выросла на 0,5 базисного пункта - до 9,97% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 3,5 базисного пункта). Вместе с тем самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году выросли в цене на 2 базисных пункта - до 49,88% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 11,1% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 99 базисных пунктов - до 49% от номинала (их доходность выросла на 70 базисных пунктов - до 27,52% годовых), бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене на 13 базисных пунктов - до 49,15% от номинала (их доходность выросла на 8 базисных пунктов - до 21,72% годовых), с погашением в 2030 году - на 120 базисных пунктов, до 65,16% от номинала (их доходность выросла на 90 базисных пунктов - до 23,93% годовых).
Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году прибавил в цене 26 базисных пунктов, подорожав до 68,93% от номинала (его доходность снизилась на 35 базисных пунктов - до 46,67% годовых). Бумаги с погашением в 2029 году подорожали за день на 463 базисных пункта - до 44,69% от номинала (их доходность снизилась на 222 базисных пункта - до 19,15% годовых).
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 4 октября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики US Treasuries на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом поддержку еврооблигациям России оказывают такие факторы, как отсутствие новых сообщений на санкционную и геополитическую тематику, а также высокие цены на нефть и газ, что обеспечивает большой объем налоговых поступлений в российский бюджет.
Цены на нефть продолжают расти в ходе торгов во вторник. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:00 мск составила $92,09 за баррель, что на 3,63% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже поднялась к этому времени на 3,59%, до $86,63 за баррель. Аналитики объясняют рост цен на нефть ожиданиями, что ОПЕК+ на октябрьском заседании может принять решение о существенном снижении квоты на добычу сырья. Источники Bloomberg называют цифру в 1 млн баррелей в сутки (б/с). Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), а также министерская встреча ОПЕК+ состоятся в секретариате ОПЕК в Вене 5 октября.
Доходность государственных облигаций США продолжает снижаться во вторник, поскольку слабые макроэкономические данные дали рынку надежду, что Федеральная резервная система может вскоре прекратить повышение процентных ставок. Доходность 10-летних US Treasuries к 18:15 мск снизилась на 4 базисных пункта, до 3,596% годовых по сравнению с 3,636% на закрытие торгов накануне. Облигации с погашением через 2 года фиксируют снижение доходности на 5 базисных пунктов, до 4,06% годовых, а 30-летние бумаги - уменьшение показателя на 1 базисный пункт, до 3,67% годовых.
Как стало известно накануне, индекс ISM Manufacturing опустился в сентябре до 50,9 пункта с 52,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали умеренного снижения, до 52,2 пункта. "Худшие, чем ожидалось, данные из производственного сектора были восприняты как сигнал того, что подъем процентных ставок уже дает результат и снижает спрос на товары. В свою очередь, это позволяет надеяться, что Федрезерв приближается к пику ужесточения денежно-кредитной политики", - отметил Ричард Хантер из Interactive Investor.
Рынок оценивает вероятность еще одного подъема стоимости заимствований на 75 базисных пунктов на ноябрьском заседании в 56%, тогда как несколько дней назад вероятность была выше 70%, пишет MarketWatch.
5
