Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 2,5 базисного пункта по отношению к закрытию 1 декабря, составив 114,35% от номинала, что соответствует доходности 1,855% годовых (снижение на 2,5 базисного пункта к предыдущему дню).
Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась на 13 базисных пунктов относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 104,24% от номинала (доходность выросла на 5 базисных пунктов, до 0,75% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился за день на 7,5 пункта, составив 110,5 базисного пункта.
Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 103 базисных пункта - до 137,11% от номинала (доходность снизилась на 5,5 базисного пункта и составила 3,44% годовых), евробондов с погашением в 2042 году - на 111 базисных пунктов, до 131,92% от номинала (доходность снизилась на 6,5 базисного пункта, до 3,43% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 10 базисных пунктов - до 110,37% от номинала, что соответствует доходности 2,3% годовых (снижение на 2,5 базисного пункта к предыдущему дню).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 120 базисных пунктов, подорожав до 128,94% от номинала (доходность снизилась на 6 базисных пунктов и составила 3,52% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 35 базисных пунктов, до 108,95% от номинала (доходность снизилась на 6,5 пункта и составила 2,51% годовых).
И лишь самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году снизился в цене на 5 базисных пунктов - до 106,06% от номинала (доходность выросла на 1 пункт и составила 1,41% годовых).
"Сегодняшний день для рынка валютных гособлигаций России был достаточно спокойным. Цены "длинных" выпусков евробондов РФ в основном выросли, в то время как динамика остальных бумаг была менее выразительной. Активность покупателей сдерживалась нестабильной ситуацией на мировых долговых рынках, которые, в свою очередь, негативно восприняли заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о возможном ускорении темпов сворачивания программы выкупа облигаций в условиях растущей инфляции, которая теперь уже не оценивается как временный фактор, а скорее всего, инфляционное давление будет иметь затяжной характер. Большое значение для рынков будет иметь публикация в США ежемесячных данных о занятости, которые учитываются американским ЦБ при принятии решения об изменении в ту или иную сторону монетарной политики, а в нынешней ситуации они могут повлиять на скорость сворачивания монетарных стимулов. Кроме того, на рынке сменилось представление о возможном влиянии выявления нового штамма коронавирусной инфекции "омикрон" на решения мировых центробанков. Если первоначально было мнение, что это должно привести к приостановке начавшегося процесса ужесточения денежно-кредитной политики, то сейчас участники рынка полагают, что это может негативно сказаться на цепочках логистических поставок и тем самым только подстегнуть инфляцию, для сдерживания которой придется, наоборот, ускорять темпы ужесточения ДКП мировыми регуляторами", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.
3
