Рубль, демонстрировавший днем боковую динамику, к вечеру развернулся вверх к доллару и евро благодаря растущей нефти

Курс доллара США составил 72,305 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 20,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,94 руб./EUR1, подешевев на 31 копейку. При этом курс европейской валюты опустился ниже отметки 84 рубля, впервые с 27 июля 2020 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 25 копеек - до 77,54 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укрепление валютного курса рубля к доллару и евро на торгах во вторник связано, прежде всего, с продолжающимся ценовым ралли нефти и газа. При этом объявление Минфином РФ новых параметров покупки валюты в рамках бюджетного правила практически не сказалось на динамике рубля, так как объем остался практически на уровне предыдущего месяца.

Минфин РФ с 7 октября по 8 ноября направит на покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила 317,6 млрд рублей. Объем ежедневных покупок составит эквивалент 15,1 млрд рублей, что всего на 1,3% больше, чем в сентябре (14,9 млрд рублей). Таким образом, дневной объем в октябре станет максимальным в 2021 году после возобновления покупок в январе, хотя общая сумма будет чуть меньше сентябрьской (327,1 млрд рублей). Это связано с разницей на один рабочий день "в пользу" сентябрьского периода покупок.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК во вторник составила $82,64 за баррель, что на 1,7% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Котировки достигли максимума с октября 2018 года. Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $78,98 за баррель, что на 1,75% выше итогового значения предыдущей сессии.

Поддержку нефтяному рынку оказывает решение государств ОПЕК+ сохранить ранее принятый план наращивания нефтедобычи, несмотря на рост спроса в условиях резкого подъема стоимости природного газа. В соответствии с этим планом страны ОПЕК+ увеличат производство нефти в ноябре на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с). Перед заседанием в ходе неофициальных встреч рассматривался вариант более энергичного наращивания добычи в следующем месяце - на 800 тыс. б/с при сохранении прежнего плана на декабрь. После решения ОПЕК+ повысить добычу лишь на 400 тыс. б/с в месяц запасы нефти в мире продолжат падать, считают эксперты.

"В понедельник после заседания ОПЕК+, на котором было решено не увеличивать добычу сверх планов, нефтяные цены перешли к ощутимому росту, обновив очередные максимумы. Это стимулировало падение доллара в моменте до отметки в 72,3 руб./$1. Во вторник он продолжил находиться на пониженных уровнях. Сегодня нефтяные цены вновь ставили рекорды (фьючерсы Brent в моменте достигали $82,7 за баррель), что продолжило оказывать поддержку рублю. Сегодняшние данные из ЕС напомнили рынку о высоком ценовом давлении. Так, августовский индекс цен производителей вырос на 13,4% в годовом выражении, что стало максимумом за всю историю наблюдений. Более того, июльский рост показателя был пересмотрен вверх. Перспективы дальнейшего ускорения инфляции не добавляют позитива инвесторам, но в целом реакция на сегодняшние данные была незначительной. В остальном вторник не ознаменовался особо значимыми событиями, и курс доллара к рублю не показывал ярко выраженной динамики. Другие курсы валют emerging markets во вторник двигались разнонаправленно", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Варвара Пономарева.

"Дальнейшая динамика рубля будет зависеть от трудовой статистики, которая публикуется в США на этой неделе. В частности, завтра инвесторы будут оценивать неофициальные данные по рынку труда от ADP. Если занятость вырастет хотя бы умеренными темпами, то вероятность того, что ФРС объявит о сворачивании программы покупки активов на следующем заседании, станет практически стопроцентной. Это, в свою очередь, должно негативно сказаться на "аппетите к риску", что окажет давление и на рубль. Но рассчитывать на заметный скачок доллара тоже не стоит - все-таки ФРС уже во многом подготовила рынок к скорому ужесточению денежно-кредитной политики, а высокие нефтяные цены сдержат рубль от значительного ослабления. Более того, данные от ADP часто расходятся с официальной статистикой, и инвесторы предпочтут дождаться пятничной публикации данных от Минтруда США. На этом фоне в среду курс доллара к рублю, вероятно, продолжит находиться ниже отметки 73 руб./$", - считает Пономарева.

"Продолжаем смотреть на рубль с умеренным оптимизмом, ожидая увидеть 71-72 руб./$1 на горизонте 3-6 месяцев. Восстановление добычи и экспорта нефти в рамках ОПЕК+ и планы инвестирования средств из ФНБ - истории ближайшего будущего, которые позволят рублю без сильных проблем пережить глобальную волатильности доллара и базовых ставок. Пока же рубль, вероятно, будет оставаться на прежних отметках в диапазоне 72,5-73,5 руб./$1", - полагает директор по инвестициям компании "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой.

По словам начальника отдела глобальных исследований компании "Открытие Брокер" Михаила Шульгина, рост цен на нефть после решения ОПЕК+ сохранить подписанный в июле план увеличения добычи стал главным драйвером укрепления рубля. "В эквиваленте российской валюты баррель Brent поднялся до 5940 рублей, что является абсолютным рекордом, и не исключено, что в ближайшее время цена окажется выше 6000 рублей за баррель североморского сорта. Обычно рост цен на рынке энергоносителей является глобально позитивным фактором для развивающихся рынков, поскольку сообщает об устойчивом развитии мировой экономики. Однако сейчас на фоне кризиса предложения рост цен на нефть и газ вносит заметный вклад в инфляционное давление, которое может стимулировать мировые центробанки начать повышать ставки раньше. А это уже негативный фактор для emerging markets. Однако рубль здесь остается "белой вороной" и продолжает извлекать выгоду от конъюнктуры как валюта страны-экспортера энергоносителей, где центробанк оперативно реагирует на повышение инфляции соответствующим повышением ставок", - отмечает он.

"В ближайшие дни мы можем краткосрочно увидеть котировки доллара ниже 72 руб./$1. При этом пока говорить об устойчивости таких уровней не приходится. Если же цены на Brent закрепятся в диапазоне $85-90 за баррель, тогда рубль может себе позволить сохранять диапазон 70-72 за единицу валюты США. Динамика рубля к евро может оказаться более ярко выраженной. По-прежнему ожидаем тестирование отметки 83 руб./EUR1", - прогнозирует Шульгин.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 6 октября на 35,53 копейки, до 72,5686 руб./$1, и опустил курс евро на 46,32 копейки, до 84,1723 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился во вторник на 23,57 копейки по отношению к понедельнику и составил 72,5734 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 17,67 копейки и составил 72,5507 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 465,753 млн, из которых $465,041 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 712 тыс. - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 46,48 копейки, до 84,1934 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 38,24 копейки и составил 84,13 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR427,796 млн, из которых EUR113,668 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR314,128 - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 5 октября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,25 трлн рублей (при лимите 1,25 трлн рублей и спросе 1,685 трлн рублей) в среднем по ставке 6,7% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 28 сентября, банки разместили 780 млрд рублей (при лимите 780 млрд рублей и спросе 846,3 млрд рублей) в среднем по ставке 6,7% годовых.

ЦБ РФ 5 октября провел также доразмещение 48-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР). Спрос на аукционе со стороны участников рынка оказался очень низким. Выпуск был размещен всего на сумму 109,9 млн рублей по номиналу при объеме предложения 52,682 млрд рублей; средневзвешенная цена составила 100% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) снизились во вторник относительно предыдущего торгового дня, в то время как изменения среднесрочных (1-6 месяцев) ставок были разнонаправленными и незначительными. Так, ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась за день на 10 базисных пунктов - до 6,85% годовых, а по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 базисных пункта - до 7% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 2 базисных пункта - до 7,24% годовых, а ставки на срок 3 месяца и 6 месяцев подросли за день на 1 базисный пункт - до 7,56% и 7,60% годовых, соответственно.