Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют ярко выраженной динамики

Торги на рынке акций США в понедельник проходили сумбурно, но индексы продемонстрировали умеренный подъем по итогам сессии благодаря восстановлению цен на нефть. Инвесторы ждут заключительного в этом году заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 15-16 декабря. Согласно котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее повышения Федрезервом в декабре оценивается трейдерами в 74%.

В течение дня Standard & Poor's 500 опускался ниже 2000 пунктов, а Dow Jones сначала снизился более чем на 100 пунктов, а затем отыграл падение и продолжил рост. Цена нефти WTI опускалась ниже $35 за баррель впервые с февраля 2009 года, но сессию нефть завершила выше $36,2 за баррель.

Перспективы увеличения стоимости денежных средств в США и углубляющийся спад на сырьевых рынках сократили капитализацию мирового фондового рынка уже на $2,5 трлн с 1 декабря.

Азиатские фондовые индексы изменяются разнонаправлено во вторник в ожидании заседания ФРС США. Японский индекс Nikkei 225 снизился в ходе торгов на 1,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,4%, китайский Shanghai Composite колеблется около уровня закрытия предыдущей сессии.

В свою очередь министр нефти Нигерии и президент ОПЕК Эммануэль Ибе Качикву заявил, что организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) может потребоваться провести "очень срочное заседание", если к февралю 2016 года цены на нефть не начнут расти. Как сообщалось, на заседании 4 декабря ОПЕК приняла решение, что не будет придерживаться установленных квот и намерена сохранять фактический уровень добычи, составляющий около 31,5 млн баррелей в сутки.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:40 МСК снизилась на 0,5% - до $37,73 за баррель. К закрытию рынка в понедельник стоимость фьючерсов опустилась на 0,03% - до 37,92 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,2% - до $36,24 за баррель. По итогам предыдущих торгов контракт подорожал на 1,94%, до $36,31 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и вновь оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 18,405 млрд рублей, из них на основные торги пришлось 6,334 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 14 декабря практически не изменился за день и составил 103,02 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (12-14 декабря) 0,08%, поднявшись до 430,3 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "МТС-07" (+0,23%) и "АФК Система-03" (+0,2%), а в лидерах снижения - "РЖД-30" (-0,47%) и "Башнефть-06" (-0,28%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АФК "Система" полностью разместила биржевые облигации серии 001Р-03 объемом 10 млрд рублей. Данные бумаги размещались в рамках программы облигаций, зарегистрированной в сентябре. Сбор заявок на эти бонды проходил 7 декабря. Техническое размещение бумаг по открытой подписке состоялось 14 декабря. Ставка 1-го купона биржевых бондов составила 12,7% годовых. Ставка 2-9-го купонов будет равна ключевой ставке Банка России, действующей по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс 1,7 процентного пункта. Облигации имеют 9 квартальных купонных периодов.

"Почта России" установила цену размещения биржевых облигаций с индексируемым номиналом серии БО-01 номинальным объемом 3 млрд рублей в размере 99,43% от номинальной стоимости, что составляет 994,30 рублей 30 копеек за одну бумагу. Техническое размещение 8-летних облигаций на "Московской бирже" состоится 16 декабря. Биржевые облигации имеют 16 полугодовых купонных периодов. Ставка 2-го и последующих купонов установлена в размере 2,75% годовых. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги - 1 тыс. рублей.

Абсолют банк 14 декабря проводил сбор книги заявок инвесторов на биржевые облигации серии БО-001Р-01объемом 2 млрд рублей. 3-летние облигации размещаются в рамках программы, утвержденной в сентябре. Купонный период - полгода. Ставка 1-го купона будет приравнена к ставке 2-6-го купонных периодов. Программа облигаций Абсолют банка позволяет банку выпустить бонды объемом до 50 млрд рублей или эквивалента в иностранной валюте.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 4-го купона инфраструктурных биржевых облигаций серии БО-19 в размере 16% годовых (79,78 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей). Компания разместила 30-летние облигации БО-19 на 25 млрд рублей по открытой подписке в июне 2014 года. По итогам маркетинга ставка 1-го купона была установлена в размере 8,6% годовых. Ставки 2-30-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 0,01% годовых.

Банк "Пересвет" установил ставку 4-6-го купонов облигаций 3-й серии в размере 13,25% годовых (66,43 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей). Банк разместил 3-й выпуск классических облигаций объемом 2 млрд рублей в июне 2014 года. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга была установлена в размере 12,3% годовых, ставка 2-3-го купонов - 15% годовых.

ООО "Угольная компания "Заречная" (Кемеровская область) установило ставку 9-го купона облигаций 1-й серии в размере 13% годовых (64,82 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей). Дебютный выпуск облигаций компании объемом 3 млрд рублей и сроком обращения 7 лет был размещен 30 декабря 2011 года. Ставка 1-го купона была установлена по итогам book building в размере 10,8% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов. Ставка 7-8-го купонов - 13,75% годовых.

Sberbank CIB выступает в качестве агента по приобретению облигаций ОАО "АК "Трансаэро" серии БО-02 номинальным объемом 2,5 млрд рублей. Это единственный выпуск облигаций компании, по которому не было фактов неисполнения обязательств. В ноябре "Трансаэро" допустило два дефолта по оферте и купону облигаций серии БО-03 номинальным объемом 3 млрд рублей.

Sberbank CIB в понедельник известил инвесторов, что уведомления о намерении продать облигации серии БО-02 принимаются с 14 декабря 9:00 МСК до 22 декабря 18:00 МСК. Удовлетворение заявок планируется осуществить 24 декабря 2015 года с 16:00 МСК до 18:00 МСК. 2-й выпуск биржевых облигаций компании на сумму 2,5 млрд рублей, согласно эмиссионной документации, должен быть погашен 20 декабря 2016 года. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 24 декабря 2015 года. До прохождения оферты бумаг компании предстоит выплатить 4-й купон 22 декабря по ставке 12,5% годовых.