.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Новости / ЦБ обновил для системно значимых банков рекомендации по разработке планов восстановления финустойчивости
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
20 декабря 2021 года 11:20
ЦБ обновил для системно значимых банков рекомендации по разработке планов восстановления финустойчивости
![]() |
20 декабря. FINMARKET.RU - ЦБ РФ обновил рекомендации для системно значимых банков по разработке планов восстановления финансовой устойчивости (ПВФУ).
В опубликованных на сайте регулятора информписьме и рекомендациях изложено видение Банком России вопросов, связанных с содержанием информации о стресс-сценариях, мероприятиях ПВФУ, индикаторах их реализации и особенностях планирования, глубиной стресса, горизонтом прогнозирования, а также другими темами.
"В пандемию COVID-19 эффективность системы антикризисного управления приобрела особую значимость, что является дополнительным стимулом для совершенствования подходов к разработке и реализации планов восстановления финансовой устойчивости", - отметила зампред Банка России Ольга Полякова, чьи слова приводятся в сообщении.
Рекомендации призваны заменить положения письма Банка России 2012 года и будут использованы при проектировании изменений нормативного акта, устанавливающего требования к содержанию ПВФУ.
В ПВФУ должны быть представлены стресс-сценарии, приводящие к необходимости реализации мероприятий восстановления финансовой устойчивости.
Банк России отмечает важность подхода к выбору стресс-сценариев, поскольку они являются одним из основных компонентов ПВФУ - от правильного выбора стресс-сценариев зависят планирование мероприятий, оценка совокупного объема доступных банку финансовых ресурсов в стрессе, пороговые значения показателей, используемых для сигналов раннего предупреждения и индикаторов восстановления финансовой устойчивости, процедуры реализации ПВФУ органами управления банка и т. д.
Для того, чтобы адекватно оценить потенциал устойчивости в стрессе, Банк России рекомендует использовать для стресс-сценариев ПВФУ реалистичные и одновременно достаточно глубокие (то есть, предполагающие значительную степень ухудшения финансовых показателей) стрессы, а также учитывать характер и масштаб операций банка, его индивидуальный риск-профиль и доведенную до него Банком России информацию о потенциальной недооценке стоимости активов (при наличии).
В связи с особенностями цикла планирования восстановления финансовой устойчивости Банк России рекомендует кредитным организациям учитывать в рамках стресс-сценариев ПВФУ влияние запланированных мероприятий, которые могут значительно повлиять на объем доступного капитала и ликвидность (например, корректировка величины собственных средств с учетом предстоящей выплаты дивидендов).
Реалистичность стресс-сценариев ПВФУ означает, что они должны основываться на маловероятных, но потенциально возможных событиях.
Ориентиром в данном случае могут служить примеры прошлых кризисов отдельных банков, а также банковской системы в целом. Достаточная глубина стресса в сценарии означает, что в случае его реализации в деятельности банка могут возникнуть основания для осуществления мер по предупреждению банкротства без учета реализации мероприятий ПВФУ.
При этом Банк России допускает, что банку с большим запасом капитала и (или) ликвидности может быть затруднительно разработать стресс-сценарии ПВФУ, одновременно удовлетворяющие указанным выше критериям реалистичности и достаточной глубины. В таком случае для обеспечения необходимой глубины стресса для целей ПВФУ ему рекомендуется протестировать возможность использования идиосинкратических условий - специфических для кредитной организации рисков и потерь, приводящих к дефициту капитала и (или) ликвидности, в том числе к нарушению пруденциальных требований.
При проведении стресс-тестирования достаточности капитала кредитной организации рекомендуется исходить из прогнозного горизонта минимум в 2 года, а все результаты стресс-тестирования приводить поквартально.
В сценарии стресс-тестирования риска ликвидности прогнозный горизонт рекомендуется устанавливать минимум в 1 или 3 месяца, все показатели приводить подекадно/помесячно.
Банк России рекомендует банкам включать в ПВФУ не только легко реализуемые мероприятия (например, продажу свободных от обременения высоколиквидных ценных бумаг, сокращение объемов кредитования и иные мероприятия, осуществляемые в рамках обычных условий ведения бизнеса), но и более масштабные мероприятия, такие как сокращение расходов, изменение организационной структуры, продажа отдельных активов или имущества (имущественных прав), относящимся к отдельным направлениям деятельности, снижение объема выплачиваемых дивидендов или различных вознаграждений, привлечение средств акционеров (участников) и иные подобные действия. При этом при определении вариантов продажи имущества (имущественных прав), относящимся к отдельным направления деятельности, а также других масштабных мероприятий ПВФУ (например, изменение организационной структуры) следует уделять особое внимание способности банка продолжать свою деятельность в долгосрочной перспективе после реализации таких мероприятий.
ЦБ рекомендовал банкам с госучастием в своих ПВФУ в большей степени уделять внимание проработке мероприятий, не предусматривающих поддержку со стороны государства. Это будет способствовать повышению их готовности к кризисным ситуациям, снизив их зависимость от поддержки со стороны государства. Однако в случае, если мероприятия ПВФУ предусматривают такую поддержку, она должна быть максимально конкретизированной, что должно обеспечить возможность ее оперативного привлечения в стрессовой ситуации. Указанные мероприятия рекомендуется включать в ПВФУ только в том случае, если у банка имеются достаточные данные о готовности предоставить соответствующую поддержку.
Банк России рекомендует, чтобы процедура принятия решения о необходимости реализации ПВФУ была четко структурирована, а временной интервал между информированием Банка России о срабатывании индикаторов восстановления финансовой устойчивости и о принятии решения о начале реализации с указанием перечня конкретных мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости (включая объемы и сроки их реализации) не превышал 5 рабочих дней.
В перечень системно значимых кредитных организаций входит 13 банков, на долю которых приходится около 77% совокупных активов банковского сектора. В список входят Тинькофф банк, Юникредит банк, Газпромбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, Московский кредитный банк (МКБ), банк "ФК Открытие", Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк и Совкомбанк.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
.
Компании упоминаемые в новости: Альфа-Банк, Банк ГПБ, ЮниКредит Банк, Сбербанк России, Тинькофф Банк, ЦБ РФ - Банк России, Московский Кредитный Банк, РОСБАНК, РСХБ, Банк ВТБ, Банк ФК Открытие, Совкомбанк, Банк ПСБ, Райффайзен Банк
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
08 июля 2025 года 11:52
Международные резервы Грузии на конец июня 2025 года составили $4 млрд 688,5 млн против $4 млрд 448,6 млн на 31 декабря 2024 года, говорится в отчетности Нацбанка страны. Таким образом, за первое полугодие объем резервов вырос на 5,4%. Во втором квартале показатель увеличился на 8,8% (в том числе... читать дальше
.
08 июля 2025 года 11:44Южнокорейский министр торговли Е Хан Гу попросил американского коллегу Говарда Латника не вводить высокие пошлины на автомобили, сталь и другую южнокорейскую продукцию, поставляемую в США, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на министерство торговли.
В ходе встречи в Вашингтоне два министра... читать дальше
.
08 июля 2025 года 11:32Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии пересмотрело предельные минимальные цены на отдельные виды товаров, реализуемые по внешнеторговым договорам. Соответствующее постановление Минсельхозпрода от 7 июля опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
В соответствии... читать дальше
.
08 июля 2025 года 11:20Аналитик Citigroup Inc. Атиф Малик повысил целевую цену для акций Nvidia Corp. до $190 со $180 за бумагу на ожиданиях дальнейшего роста компании в сегменте чипов для технологий искусственного интеллекта.
Акции Nvidia в понедельник подешевели на 0,7% и завершили торги на отметке $158,24 за бумагу.... читать дальше
.
08 июля 2025 года 11:02Инфляция в Литве в годовом выражении в июне 2025 года составила 3,7%, сообщило литовское агентство государственных данных. Показатель был выше, чем в предыдущие два месяца (годовая инфляция в мае равнялась 3,4%, в апреле - 3,6%), но ниже, чем в марте (4,1%).
Месячная инфляция в июне составила... читать дальше
.
08 июля 2025 года 10:45BP plc подписала меморандум о взаимопонимании с Национальной нефтяной корпорацией Ливии (NOC) с целью оценки возможностей повторного освоения зрелых гигантских нефтяных месторождений Сарир и Мессла в бассейне Сирт, включая разведочный потенциал прилегающих районов.
Согласно сообщению BP, также... читать дальше
.
08 июля 2025 года 10:36Германия сократила экспорт в Россию в мае на 12,1% по сравнению с апрелем - до 0,5 млрд евро, говорится в отчете Федерального статуправления ФРГ (Destatis). Импорт из РФ в позапрошлом месяце вырос на 9,4% - до 0,1 млрд евро.
В годовом сравнении экспорт в Россию снизился на 11,1%, импорт - на... читать дальше
.
08 июля 2025 года 09:25Samsung Electronics во втором квартале сократил операционную прибыль на 56% в годовом выражении, до примерно 4,6 трлн южнокорейских вон ($3,3 млрд), говорится в предварительном отчете компании. Аналитики в среднем оценивали прибыль компании на уровне 6,2 трлн вон, по результатам опроса LSEG... читать дальше
.
08 июля 2025 года 09:16В столице до 2030 года возведут более 2 млн кв. м деловой и торговой недвижимости; в результате в городе появится свыше 45 тыс. новых рабочих мест, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "В общей сложности инвесторы возведут более 2 млн квадратных метров деловой и торговой недвижимости, благодаря... читать дальше
.
08 июля 2025 года 09:01Азиатские рынки акций в основном растут во вторник, инвесторы оценивают ситуацию в мировой торговле и итоги заседания австралийского центробанка.
Президент США Дональд Трамп сообщил 14 странам о введении новых пошлин на импорт с 1 августа. Первыми получателями писем Трампа стали премьер-министр... читать дальше
.
08 июля 2025 года 08:54Саудовский суверенный Public Investment Fund (PIF) уже инвестировал $200 млн в проект строительства 366-метрового небоскреба на Манхэттене и планирует получить две третьих доли в проекте, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Участок по адресу 625 Madison Avenue был приобретен... читать дальше
.
08 июля 2025 года 08:46Страны-участницы XVII саммита БРИКС в итоговой декларации выступили за справедливый энергопереход, сообщило Минэнерго РФ.
"Участники саммита признали общую ответственность крупных производителей и потребителей энергии и подтвердили приверженность справедливому и инклюзивному энергопереходу с... читать дальше
.
08 июля 2025 года 08:39Президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 августа США вводят 25-процентную пошлину на товары из Японии и Южной Кореи.
В понедельник он опубликовал в соцсети Truth Social два официальных письма, адресованных президенту Южной Кореи Ли Чжэ Мену и премьер-министру Японии Сигэру Исибе.
"Начиная с... читать дальше
.
08 июля 2025 года 08:28Резервный банк Австралии (RBA) по итогам заседания во вторник сохранил ключевую процентную ставку на уровне 3,85%. Аналитики в среднем ожидали ее снижения на 25 базисных пунктов, по данным Trading Economics. Решение о сохранении ставки принято шестью голосами против трех.
В заявлении RBA по... читать дальше
.
08 июля 2025 года 08:21Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в понедельник, инвесторы оценивали развитие ситуации в мировой торговле.
Президент США Дональд Трамп сообщил 14 странам о введении новых пошлин на импорт с 1 августа. Первыми получателями писем Трампа стали премьер-министр Японии Сигэру Исиба и... читать дальше
.
08 июля 2025 года 08:16Президент США Дональд Трамп подписал указ о переносе срока введения повышенных пошлин на импортные товары с 9 июля на 1 августа. "Я определил, основываясь на дополнительной информации и рекомендациях различных высокопоставленных должностных лиц, что необходимо и уместно продлить приостановку,... читать дальше
.
08 июля 2025 года 08:10Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном выросли по итогам торгов в понедельник, инвесторы оценивали статданные и продолжали следить за развитием ситуации в международной торговле.
Президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины для стран, не заключивших торговых соглашений с... читать дальше
.
08 июля 2025 года 08:00Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
09:00
Внешнеторговый баланс Германии
март 2022
Это автоматическое сообщение. читать дальше
.
07 июля 2025 года 18:17Около 50% управляющих резервами центральных банков считают реструктуризацию госдолга США "правдоподобным" сценарием, следует из ежегодного опроса UBS, в котором участвовали представители почти 40 центробанков.
При этом две трети респондентов волнуют риски для независимости Федеральной резервной... читать дальше
.
07 июля 2025 года 17:52Количество компаний, подавших заявку на размещение акций в Гонконге, в первом полугодии достигло исторического максимума.
По данным Гонконгской фондовой биржи (HKEX), 208 эмитентов направили заявки на первичный или вторичный листинг в январе-июне, что оказалось больше предыдущего рекорда в 189... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.