Курс доллара США на закрытие торгов ММВБ составил 29,044 руб./$1, прибавив за день 0,9 копейки по отношению к закрытию предыдущего торгового дня. Евро завершил день на отметке 39,015 руб./EUR1, что на 14 копеек выше предыдущего уровня.
Вместе с тем в начале торгов доллар и евро усиливали падение и обновили многомесячные минимумы. Доллар на ММВБ опускался до 28,8375 руб./$1, в очередной раз обновив полугодовой минимум; евро падал до 38,78 руб./EUR1, столь низкого курса единой валюты не наблюдалось с июля 2010 года, т.е. более полутора лет. Бивалютная корзина (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45) падала при этом до 33,33 рубля, обновив минимум с 4 августа 2011 года.
Но после достижения нового полугодового максимума к бивалютной корзине рубль днем во вторник начал отступать на фоне снижения фондовых рынков, а после публикации в США в 17:30 МСК данных по заказам на товары длительного пользования, оказавшихся заметно хуже ожиданий аналитиков, отрицательная коррекция нацвалюты усилилась.
Согласно данным министерства торговли США, объем заказов на товары длительного пользования в США в январе сократился на максимальные за последние три года 4% по сравнению с уровнем предыдущего месяца. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение объема заказов на 1%. Согласно пересмотренным данным, в декабре 2011 года показатель поднялся на 3,2%, тогда как ранее сообщалось о его повышении на 3%. Заказы без учета транспортного оборудования в январе упали на 3,2% по сравнению с декабрем прошлого года, в то время как аналитики не ожидали изменений.
Эксперты отмечают, что факторы, воздействующие на валютный рынок во вторник, носили противоречивый характер. Рост денежного дефицита поддерживал рубль, в то время как состояние мировых рынков капитала заставляло участников нервничать.
"Банковская система теряет рублевую ликвидность, что способствует укреплению национально валюты. ЦБ продолжает действовать на опережение, увеличивая предложение на аукционах прямого РЕПО с целью предотвращения резкого роста процентных ставок денежного рынка", - отмечает аналитик Номос-банка (РТС: NMOS) Алексей Егоров. Он связывает укрепление рубля, продолжавшееся вплоть до утренних часов вторника, с активностью экспортеров, сохранявших валютные позиции до начала налоговых выплат, и добавляет, что опасения, что все может закончиться столь же стремительно, как и началось, сдерживают дальнейшее укрепление рубля.
Евро большую часть дня дорожал к доллару на сильных данных о доверии к экономике еврозоны. Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне вырос в феврале до 94,4 пункта с 93,4 пункта в январе, свидетельствуют данные Европейской комиссии. Кроме того, как сообщает агентство Bloomberg, евро также поддерживали хорошие итоги размещения гособлигаций Италии. Но ближе к окончанию торгов на валютной сессии ММВБ европейская валюта на мировом рынке стала снижаться и опустилась почти до $1,34 за евро против $1,346 на середину дня.
Инвесторы ждут результатов второго аукциона трехлетних кредитов Европейского центрального банка (ЕЦБ), намеченного на 29 февраля. Оценки эффекта от аукциона сильно разнятся, при этом не исключается, что евро упадет. Так, по оценке главы отдела валютной стратегии Deutsche Bank AG (DB) в Сингапуре Биляля Хафиза, курс евро к доллару и другим валютам может упасть в том случае, если финансовые организации еврозоны привлекут больше трехлетних кредитов Европейского центрального банка (ЕЦБ), чем предполагается.
В рамках второго раунда программы долгосрочного кредитования Long-Term Refinancing Operation (LTRO) банки еврозоны займут около 470 млрд евро, прогнозируют опрошенные агентством Bloomberg аналитики. По другим оценкам, объем кредитов может достигнуть 680 млрд евро.
"Сегодня утром доллар к рублю и стоимость бивалютной корзины обновили более чем полугодовые минимумы. Но после этого на рынке пошли покупки валюты, которые усилились в конце торгов после публикации плохих данных в США, вызвавших ухудшение ситуации на мировых рынках капитала", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на денежных рынках Русского международного банка (РМБ) Владислав Рыкин.
По его словам, "сегодня в середине дня стало заметно снижение активности продавцов валютной выручки, что дало сигнал участникам рынка к закрытию "коротких" позиций по доллару".
"В ближайшее время ситуация на внутреннем валютном рынке по-прежнему будет зависеть от конъюнктуры мировых рынков, прежде всего от нефтяных котировок. И если ситуация на Ближнем Востоке начнет обостряться, что вызовет новый скачок цен на нефть, то возможна новая волна укрепления рубля. Но такой сценарий сейчас считается маловероятным, поэтому не исключено, что после заметного укрепления в конце февраля в ближайшее время рубль скорректируется вниз по отношению к корзине", - считает В.Рыкин.
ЦБ РФ понизил официальные курсы доллара и евро на среду. Доллар был установлен на отметке 28,9503 руб./$1, с понижением на 17,61 копейки к предыдущему уровню. Евро снизился на 23,97 копейки - до 38,9121 руб./EUR1.
Средневзвешенный курс доллара на торговой сессии ММВБ расчетами "сегодня" снизился во вторник на 16,47 копейки по отношению к уровню понедельника и составил 28,9713 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" потерял 9,72 копейки и составил 28,9991 руб./$1. Объем торгов долларами на ММВБ за день равнялся $7 млрд 714,57 млн, из которых $2 млрд 50,052 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $5 млрд 664,518 млн - на сделки с расчетами "завтра".
Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на ММВБ на 22,12 копейки, до 38,9316 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" потерял 3,22 копейки и составил 38,9655 руб./EUR1. Объем торгов евро на ММВБ равнялся EUR386,845 млн, из которых EUR164,216 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR222,629 млн - на сделки с расчетами "завтра".
Краткосрочные ставки МБК заметно выросли во вторник, отразив существенное сокращение рублевой ликвидности. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 56 базисных пунктов и составила 5,21% годовых. Тем не менее эксперты отмечают, что, несмотря на рост ставок, в целом спрос на рубли в конце февраля заметно ниже, чем в конце января.
Как стало известно утром, основной показатель ликвидности (сумма средств кредитных организаций на корреспондентских счетах и депозитах в ЦБ РФ) снизился более чем на 200 млрд рублей, до 746 млрд рублей.
Объем привлечения на аукционах краткосрочного прямого РЕПО при этом заметно вырос: на утреннем аукционе однодневных РЕПО банки привлекли средства на сумму 16,4 млрд рублей (по сравнению с 5,2 млрд рублей накануне). Ставка при этом составила 5,28% годовых. На втором аукционе однодневных РЕПО банки привлекли еще 52,804 млрд рублей по ставке 5,35% годовых. Кроме того, на аукционе семидневного РЕПО было привлечено 16 млрд рублей под 5,29% годовых.
