ЦБ протестировал новый подход к оценке экономического положения банков

4 июля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ протестировал новый подход к оценке экономического положения (ОЭП) банков, планирует довести эту информацию до банков, вопросы дифференциации взносов в систему страхования вкладов и последствия попадания в группу с низкой ОЭП еще будет обсуждать, заявила журналистам зампред ЦБ Ольга Полякова.

ЦБ на прошлой неделе опубликовал консультативный доклад с новой методикой оценки экономического положения банков, которую он использует при классификации кредитных организаций по уровню риска и определении размера отчислений в фонд страхования вкладов.

Как и сейчас, по итогам оценки экономического положения банки будут классифицироваться по группам в зависимости от уровня риска, который они создают для своих кредиторов и вкладчиков, где 1 соответствует низкому риску, а 5 - наиболее высокому риску, однако характеристики групп изменятся. ЦБ обещает проводить классификацию банков не реже одного раза в квартал, а при наличии значимых фактов будет пересматривать оценку чаще.

В 2027-2028 годах в качестве первого шага ЦБ планирует внедрить пересмотренные с учетом обновленной методики критерии финансового положения банков для уплаты повышенной дополнительной ставки страховых взносов. К таким критериям предварительно будут относиться показатели банков с повышенным уровнем риска (за исключением санируемых). В будущем регулятор рассчитывает использовать результаты оценки экономического положения для дифференциации страховых взносов, чтобы сделать их более чувствительными к риску устойчивости банка.

"Во-первых, мы уже ее самостоятельно протестировали, у нас есть оценка и отнесение к классификационным группам по новой методике каждого банка. Мы планируем довести эту информацию до банков, не раскрывая ее, естественно, вовне. Кроме того, мы планируем дать возможность банкам самостоятельно просчитать. У нас есть калькулятор, который мы разработали. Мне кажется, что консультационный доклад настолько подробно описывает все изменения, что даже без этого калькулятора банки могли бы самостоятельно понять, к какой классификационной группе они могут быть отнесены", - сказал Полякова в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

Сейчас банки платят единую базовую ставку в фонд страхования вкладов (0,12% ежедневных остатков, подлежащих страхованию денежных средств). При это банки, завышающие ставки более чем на 3 п.п. или имеющие неустойчивое финансовое положение, должны уплачивать повышенный дополнительный взнос (0,36%) в фонд АСВ

"В моем понимании это дифференцироваться должно от уровня устойчивости банка (...), то есть средняя ставка должна быть, а дальше если ты находишься в первой категории качества, то ты можешь получить бонус с точки зрения пониженных взносов в фонд обязательного страхования. А если ты уже опускаешься в четвертую или пятую категорию, то к тебе применяются штрафные санкции по аналогии с дополнительными повышенными взносами. Те, кто находится во второй и третьей категории, платят среднюю ставку. Но это мое личное мнение, мы пока еще никаким образом не калибровали", - сказала Полякова.

Она также прокомментировала тезис из доклада, что при необходимости средства фонда страхования вкладов могут быть направлены на предупреждение банкротства банков.

"Если вы внимательно читаете законодательство, то у нас уже сейчас есть право использовать фонд обязательного страхования для того, чтобы осуществлять финансовое оздоровление, просто ранее мы этой опцией не пользовались. Я напомню, что тогда, когда у нас шло очищение банковского сектора, у нас был некий дефицит даже фонда обязательного страхования. Сейчас же, когда уже мы перешли в другую стадию, банковский сектор себя чувствует гораздо лучше, мы можем рассматривать возможность использования фонда обязательного страхования. Вот каким образом такого рода отчисления будут формироваться, тоже пока еще конкретно не могу сказать. Но есть версии, вот то, о чем сказал как раз Дмитрий Пьянов (первый зампред ВТБ - ИФ), что, наверное, есть смысл для такого рода действий какие-то отдельные отчисления делать", - сказала Полякова.

Вместе с тем ЦБ пока не думает о формировании другого фонда или о разделении фонда страхования вкладов, так как это требует законодательных изменений.

"Пока у нас один фонд (...) Те банки, которые имеют повышенный риск, будут платить больше, и эти средства в том числе будут использоваться и на выплаты вкладчикам, а если есть целесообразность финансового выздоровления (я напомню, что у нас есть определенные принципы, когда мы принимаем решение о финансовом оздоровлении, это значимость банка, факторы влияния на рынок, в регионе и так далее), то это будет, возможно, источником. Но это не отменяет действующего механизма, который подтвердил свою успешность (санация через Фонд консолидации банковского сектора - ИФ), - отметила она.

В докладе указано, что регулятор также анализирует, следует ли раскрывать информацию об оценке по сектору в агрегированном виде (по примеру ЕЦБ) - так банки смогут понимать свою позицию относительно других участников рынка. При этом, по мнению Поляковой, это очень чувствительное решение для банков и оно требует дополнительного обсуждения.

ЦБ в перспективе хочет использовать результаты оценки экономического положения в надзорных и регуляторных процессах. Так, банки с низкой ОЭП не смогут использовать льготу по стимулирующему регулированию (например, по проектам ТСиСАЭ), участвовать в санации банков, выступать агентом АСВ при выплатах по вкладам банков с отозванной лицензией, использовать продвинутый подход по операционному риску, открывать филиалы за рубежом.

Вместе с тем Полякова, отметила, что последствия попадания банка в группу с низкой ОЭП не являются итоговыми и будут еще обсуждаться с рынком.