.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ хочет постепенно собрать в Фонд поддержки банковского сектора 0,5 трлн руб., "застраховав" 10% долга крупнейших компаний
.
 
 
 
 
28 июня 2024 года 11:13

ЦБ хочет постепенно собрать в Фонд поддержки банковского сектора 0,5 трлн руб., "застраховав" 10% долга крупнейших компаний

 1
28 июня. FINMARKET.RU - ЦБ РФ планирует создать Фонд поддержки банковского сектора (ФПБС), который будет помогать тем кредитным организациям, чьи нормативы концентрации риска превышают установленные регулятором сигнальные значения.

Свои предложения ЦБ опубликовал в консультативном докладе "Регулирование рисков кредитной концентрации".

Пределы концентрации

Чтобы стимулировать банки к снижению рисков и поддержанию оптимальных значений риск-показателей, Банк России планирует в 2024 году проработать концепцию нового режима соблюдения отдельных нормативов и подготовить изменения в законы и нормативные акты.

В частности, ЦБ планирует установить новые зонированные нормативы концентрации (Н6.1, Н21.1 и Н30.1), которые позволят банкам принимать более высокий риск (по сравнению с Н6, Н21 и Н30) по высоконадежным заемщикам при наличии запаса капитала и с уплатой повышенных отчислений в фонд страхования вкладов (ФОСВ), а в перспективе - в планируемый ФПБС. Зонированные нормативы (Н6.1, Н21.1 и Н30.1) будут предполагать два уровня:

  • - cигнальный в размере 25% от капитала банка (сейчас это предельно допустимый уровень для норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков Н6). При его превышении банк принимает повышенные, но не критические риски и будет платить взносы в ФОСВ/ФПБС по повышенной ставке (за риск при страховании вкладов банка);
  • - максимально допустимый - предварительно 40% от капитала банка. Превышение уже является нарушением, неоднократность которого может повлечь различные надзорные меры, вплоть до отзыва лицензии на осуществление банковских операций.

"Иными словами, значения нормативов между сигнальным и максимально допустимым уровнями (от 25 до 40%) - это и есть "оранжевая зона", попадание в которую обернется для банка повышенными отчислениями в ФОСВ/ФПБС", - поясняет ЦБ.

ЦБ предлагает рассчитывать размер таких отчислений как экономический эквивалент страховки от риска (credit default swap, CDS) на сумму и срок наблюдаемого превышения, но с некоторой премией, чтобы банки всегда в первую очередь рассматривали рыночные альтернативы снижения рисков концентрации. По предварительной оценке, ставка отчислений может составить около 1,5-2,5% годовых от размера превышения риска, с учетом рейтинга заемщика и доли неконсолидируемых компаний (с низкой оценкой собственной кредитоспособности или без нее) в группе связанных заемщиков.

В случае попадания в "оранжевую зону" по нескольким нормативам (Н6.1 (Н21.1) и Н30.1) банк будет платить повышенные взносы по максимальному нарушению (не нужно платить отдельно по каждому нормативу). При этом возможность использовать "оранжевую зону" будет доступна только при одновременном соблюдении ряда условий, в том числе банк должен выполнять целевой уровень надбавок по нормативам достаточности.

"Рассчитываем, что такая модель даст больше гибкости банкам и их заемщикам, но при этом будет ограничивать избыточные риски и экономически стимулировать банки поддерживать значения новых нормативов концентрации ниже сигнального уровня", - говорится в докладе.

Внесение законопроекта об "оранжевой зоне" в Госдуму запланировано на осеннюю сессию 2024 года. Планируется, что механизм заработает с начала 2026 года.

Источники пополнения фонда

Как говорится в докладе, снижению концентрации может способствовать создание Фонда поддержки банковского сектора, функцией которого (во всяком случае вначале) будет предоставление поручительств в пользу банков за их крупных заемщиков с высоким рейтингом, по которым зонированные нормативы Н6.1/Н30.1 достигли верхней границы "оранжевой зоны". Задача ФПБС на этом этапе будет состоять в том, чтобы контролировать и покрывать существующие избыточные кредитные риски, способствуя (экономически через платность поручительств) их постепенному снижению.

Источниками наполнения фонда будут отчисления банков за попадание в "оранжевую зону" и плата за поручительства, предоставляемые самим фондом. В качестве дополнительного источника может выступать перевод в него части средств из ФОСВ в случае его профицита, достаточного для удовлетворения требований кредиторов в случае отзыва лицензий у нескольких средних по размеру банков.

Как отмечает ЦБ, для банков, соблюдающих регуляторные нормы, не произойдет увеличения финансовой нагрузки в связи с их участием в системе страхования вкладов. При этом будет обеспечен быстрый запуск механизма гарантий ФПБС и снижение риска концентрации у банков, достигших верхней границы "оранжевой зоны".

Регулятор ожидает, что такой подход может быть подвергнут критике - гарантиями будут пользоваться банки с высоким риском концентрации, а отчисления в ФПБС будут финансироваться не только из их взносов, но и, по сути, отчислений банков с низким уровнем риска концентрации.

"На это, однако, можно возразить, что гарантии будут предоставляться на платной основе и по ставке выше рынка (как и ставка отчислений за использование "оранжевой зоны"). Это также означает, что банки с повышенной концентрацией не смогут на этом зарабатывать (более того, мы ожидаем отрицательную доходность по таким превышениям), что будет способствовать более справедливому ценообразованию по кредитам и облигациям для всех рыночных участников. Кроме того, средства в ФПБС в перспективе можно будет использовать на цели повышения устойчивости банковской системы (за счет механизма ранней докапитализации банков в стрессовых ситуациях), что в итоге снизит нагрузку на ФОСВ и участников рынка (соответствующую концепцию мы подготовим несколько позже)", - говорится в докладе.

ЦБ обещает обсудить варианты финансирования ФПБС с профессиональным сообществом. Прока же регулятор видит целевой объем капитала фонда на уровне около 500 млрд рублей. По расчетам ЦБ, если в фонд будет ежегодно направляться по 30-50 млрд рублей (в зависимости от состава источников), при отсутствии случаев дефолта крупных компаний в нем накопится порядка 150-250 млрд рублей собственного капитала к концу 2030 года. Для обеспечения финансовой устойчивости фонда необходимо предусмотреть требования по диверсификации его активов, то есть отраслевые и индивидуальные лимиты риска по поручительствам ФПБС.

Фонд будет гарантировать до 50% экспозиции банка на заемщика. Потенциально, при целевом размере 500 млрд рублей, ФПБС мог бы покрывать до 10 экспозиций на сумму около 500 млрд рублей каждая, с учетом предпосылки о среднем уровне потерь при дефолте крупных компаний около 40% и условия о необходимости выдерживать одновременный дефолт двух заемщиков (аналогично принципу для определения "оранжевой зоны") без экстренной поддержки. Если рассматривать в качестве ориентира лимит риска в размере 500 млрд рублей на заемщика, то этого хватит для покрытия около 10% долга крупнейших компаний. По менее крупным заемщикам покрытие будет намного выше.

Поскольку фонд сможет выдавать поручительства только по обязательствам высоконадежных заемщиков и будет пополняться, ЦБ рассчитывает, что его риски будут ограниченными и управляемыми. В случае временных гэпов возможно предоставление фонду со стороны Банка России кредитных средств (с последующим возмещением задолженности за счет взносов) по аналогии с тем, как это было сделано в случае с ФОСВ.

Поручительства ФПБС будут стоить дороже платы за нарушение "оранжевой зоны" в понимании того, что он выступает в роли поручителя последней инстанции.

ЦБ планирует утвердить концепцию предстоящих изменений в этом году, чтобы уже в следующем внести изменения в действующее законодательство (с датой вступления закона в силу с 2026 года).

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
.
Компании упоминаемые в новости:    ЦБ РФ - Банк России

Ключевые слова:    РФ,  ЦБ,  фонд,  поддержка,  банки

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
Юрий Я    28.06.2024
И это вместо очищения от генома гомоцапусов.- Ещё одна попытка расширенной реализации воровства!
 
.
18 июля 2024 года 16:23
Члены Европейского парламента (ЕП) утвердили действующего председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен на этот пост на второй пятилетний срок.

В результате тайного голосования за фон дер Ляйен был отдан 401 голос, против проголосовали 284 евродепутата и 15...    читать дальше
.
18 июля 2024 года 16:15
После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,16 пункта (0,175%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2942,08 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2942,59...    читать дальше
.
18 июля 2024 года 16:11
Крупнейший производитель платины Anglo American Platinum (Amplats) во втором квартале сократил выпуск металлов платиновой группы в концентрате на 2% к данным годичной давности, до 921 тыс. унций, сообщила контролирующая Amplats корпорация Anglo American.

За полугодие...    читать дальше
.
18 июля 2024 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,4/90,93 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 6 коп., Cредний курс продажи не...
.
18 июля 2024 года 16:02
Международные резервы России на 12 июля составили $601,3 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 5 июля международные резервы равнялись $597,2 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $4,1 млрд.

Международные резервы представляют собой...    читать дальше
.
18 июля 2024 года 15:55
Национальный банк Казахстана запустил пилотный проект по использованию платформы цифрового тенге (ЦТ) из средств Национального фонда в рамках второго этапа, сообщила пресс-служба регулятора.

Отмечается, что в рамках второго этапа внедрения национальной цифровой валюты...    читать дальше
.
18 июля 2024 года 15:47
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 20 тыс., до 243 тыс., говорится в отчете министерства труда США.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 223 тыс., а не 222 тыс., как...    читать дальше
.
18 июля 2024 года 15:33
Европейский центральный банк (ЕЦБ) не стал менять ключевые процентные ставки на заседании в четверг.

Решение совпало с ожиданиями аналитиков и участников рынка.

Как говорится в сообщении ЕЦБ, базовая ставка по кредитам составляет 4,25%, ставка по депозитам -...    читать дальше
.
18 июля 2024 года 15:30
В пятницу, 19 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам облигаций на общую сумму 7,11 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
.
18 июля 2024 года 15:30
В пятницу, 19 июля, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 43,53 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
.
18 июля 2024 года 15:22
Европейский центральный банк (ЕЦБ) не стал менять ключевые процентные ставки на заседании в четверг.

Решение совпало с ожиданиями аналитиков и участников рынка.

Как говорится в сообщении ЕЦБ, базовая ставка по кредитам составляет 4,25%, ставка по депозитам -...    читать дальше
.
18 июля 2024 года 15:10
Консолидированный контейнерный оборот морских терминалов "Глобал Портс" (входит в группу компаний "Дело") во 2-м квартале 2024 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30,5%, до 271 тыс. TEU, сообщила компания.

По итогам 1-го полугодия 2024...    читать дальше
.
18 июля 2024 года 14:56
Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia Corp. зафиксировал чистый убыток во втором квартале при 18%-ном снижении выручки.

Компания отметила сохранение сложных условий на рынке оборудования для мобильной связи, но подтвердила годовой...    читать дальше
.
18 июля 2024 года 14:45
Индекс Мосбиржи сильно корректируется наверх после снижения, пытаясь развернуться. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 10,14 пункта (0,344%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2937,1 пункта. Максимальное значение к текущему моменту...    читать дальше
.
18 июля 2024 года 14:35
Федеральная таможенная служба за I полугодие 2024 года перечислила в бюджет 3 трлн 361 млрд рублей, заявил глава ФТС Валерий Пикалев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Путин в свою очередь отметил, что "ФТС задание выполняет - за I полугодие текущего...    читать дальше
.
18 июля 2024 года 14:28
Цены на нефть эталонных марок начали слабо снижаться днем в четверг после резкого роста накануне, вызванного данными о сокращении запасов этого вида топлива в США по итогам третьей недели подряд.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.