ЦБ скорректировал условия открытия кредитных линий для выполнения банками норматива краткосрочной ликвидности

23 ноября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ скорректировал условия предоставления безотзывных кредитных линий (БКЛ), которые системно значимые банки могут использовать при расчете норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ), говорится в сообщении регулятора.

Системно значимые банки с 2016 года должны соблюдать базельский норматив краткосрочный ликвидности, который рассчитывается как отношение высоколиквидных активов (ВЛА) к чистым оттокам денежных средств в течение 30 дней. Минимально допустимое значение норматива составляет 100%.

В 2022-2023 годах Банк России предоставил системно значимым кредитным организациям (СЗКО) послабления по условиям соблюдения норматива краткосрочной ликвидности, а именно снижение норматива ниже 100% из-за влияния санкций и системного стресса. Данная мера позволила банкам пройти период высокой волатильности на финансовых рынках, резкого оттока средств клиентов и сокращения их срочности. На прошлой неделе ЦБ сообщил, что отменяет это послабление, с 1 марта 2024 года банки должны будут соблюдать норматива на уровне 100%.

"Мера утратила свою актуальность ввиду того, что в последнее время наблюдается стабилизация рынка и устойчивая тенденция к росту средств на счетах как граждан (+17%, или 5,8 трлн рублей, за последние 12 месяцев по состоянию на 1 октября 2023 года), так и компаний (+13%, или 5,4 трлн рублей)", - говорится в сообщении регулятора.

Небольшой переходный период в несколько месяцев требуется для решения операционных вопросов с банками. До этого момента СЗКО рекомендуется поддерживать фактическое значение НКЛ на уровне не ниже среднего фактического значения норматива, рассчитанного по состоянию на отчетные даты 1 августа, 1 сентября и 1 октября 2023 года.

По мнению ЦБ, отказ от послаблений будет способствовать улучшению ситуации с управлением СЗКО краткосрочной ликвидностью и выравниванию конкуренции между банками. Регулятор отмечает, что СЗКО при использовании послаблений имеют возможности для наращивания кредитного портфеля опережающими темпами по сравнению с банками, поддерживающими фактические значения нормативов на требуемом уровне. Кроме того, при использовании послаблений банки не стремятся привлекать долгосрочные депозиты по более высоким ставкам, а в основном привлекают более дешевые краткосрочные пассивы для роста своей маржи и прибыли.

Для того, чтобы облегчить для банков выход из послаблений, Банк России возвращает механизм безотзывных кредитных линий (БКЛ), которые банки могут использовать при расчете норматива краткосрочной ликвидности.

Банк России расторгнет с СЗКО ранее заключенные договоры об открытии БКЛ и заблаговременно проинформирует СЗКО о возможности заключения новых договоров об открытии БКЛ. Это связано с существенным изменением порядка предоставления кредитных линий. В частности, БКЛ не потребует предварительного внесения обеспечения, при этом СЗКО потребуется внести обеспечение при востребовании кредита в рамках линии.

Размер платы будет дифференцирован: при использовании БКЛ для увеличения фактического значения НКЛ до 80% планируется применять плату в размере 1,5%, а к части, используемой для увеличения фактического значения НКЛ от 80% до 100%, - 0,1%.

Для поэтапного повышения ликвидности балансов СЗКО, пользующихся БКЛ, доступная величина БКЛ будет планомерно снижаться. В результате СЗКО самостоятельно (без БКЛ) должны будут обеспечивать соблюдение НКЛ на следующем уровне:

не менее 40% с 01.03.2024;

не менее 50% с 01.07.2024;

не менее 60% с 01.01.2025;

не менее 70% с 01.07.2025;

не менее 80% с 01.01.2026.

При этом СЗКО, имеющие значение НКЛ свыше указанных уровней в соответствующем периоде, но менее 100%, смогут получить БКЛ в пределах фактической потребности для выполнения норматива.

Для обеспечения сопоставимых конкурентных условий СЗКО, выполняющие НКЛ на уровне свыше 80%, смогут получить БКЛ в требуемой величине для выполнения норматива на уровне 100%, обеспечивая самостоятельно минимальный уровень выполнения норматива в 80%.

Максимально возможный лимит БКЛ для каждой СЗКО будет пересматриваться ежеквартально на основе средних значений показателей, входящих в расчет НКЛ, на три отчетные даты, предшествующие дате пересмотра лимита. При этом, чтобы не создавать стимулов к снижению фактических значений норматива до конца текущего года, первое значение максимально возможного лимита будет установлено на основе среднего фактического значения НКЛ на 1 августа, 1 сентября и 1 октября 2023 года.

Одновременно методология расчета НКЛ будет уточнена - в частности, предусматривается возможность использования национальных рейтингов, включение в расчет НКЛ обеспечения по клиринговым сертификатам участия, уточняется порядок оценки величины оттоков, связанных с соблюдением обязательных резервных требований. Это позволит большинству СЗКО увеличить фактическое значение НКЛ на несколько процентных пунктов. Соответствующий проект прошел оценку регулирующего воздействия, и ожидается, что изменения вступят в силу в начале следующего года.

Режим поэтапного повышения уровня НКЛ, который СЗКО будут соблюдать самостоятельно, позволит им подготовиться к соблюдению разрабатываемого в настоящее время нового национального норматива краткосрочной ликвидности. Новый норматив будет включать в расчет больший набор активов, под которые возможно привлечение денежных средств на российском рынке. Кроме того, с учетом российской статистики будут откалиброваны коэффициенты оттока как в большую, так и в меньшую сторону по сравнению с Базельскими. Концепция нового норматива будет представлена для обсуждения до конца текущего года, поэтапное внедрение планируется с 2025 года, полное - с 2026 года.