Финдиректор ВТБ: новая стратегия банка будет иметь другую цель по капиталу - выше 12%

20 января. FINMARKET.RU - Новая стратегия ВТБ должна обеспечить выход на достаточность капитала выше 12%, чтобы у банка был запас для прохождения надзорного стресс-теста ЦБ, заявил "Интерфаксу" финансовый директор банка Дмитрий Пьянов.

"Наша стратегия, которая истекает в 2022 году, будет последней стратегией, которая допускала касание норматива достаточности с учетом надбавок, т.е. 11,5%. В свое время мы считали, что это нормально. Но все наше взаимодействие с регулятором и акционерами приводит к тому, что, скорее всего, будущая стратегия будет иметь другую цель по капиталу. Мы не сможем больше работать с минимальной достаточностью. Почему? В прошлом году ЦБ анонсировал регуляторную новеллу - надзорное стресс-тестирование. Раньше этот стресс-тест был формальностью: ЦБ прислал какие-то сценарии, мы эти сценарии накладывали на нас, отсылали в Центральный банк, там что-то происходило, последствий никаких значимых не было. В будущем надзорный стресс-тест станет требованием к поддержанию определенного запаса капитала", - рассказал Пьянов.

Норматив достаточности капитала Н20 с учетом базельских надбавок на начало октября составлял 12,17% при нормативном минимуме 11,5%.

"Мы раньше предполагали, что у нас есть надбавки, которые в крайнем случае мы можем пробивать. Но ЦБ сказал: нет, надбавки должны постоянно выполняться, они не на кризисные периоды, они должны выполняться постоянно, а вот сверх надбавок у вас должен быть еще буфер капитала, который должен быть достаточным для прохождения умеренного стресс-теста. Поэтому наша следующая стратегия должна обеспечивать выход на бОльшую достаточность, чем 11,5%, и даже чем 12 с лишним процентов, которые мы показываем сейчас. Потому что для того, чтобы пройти умеренный стресс-тест, нам нужно обладать достаточностью в 12,9%", - отметил он.

В 2014 году ВТБ наряду с другими российскими госбанками попал под секторальные санкции США и ЕС, не разрешающие инвесторам из этих стран покупать новые акции банка, что осложнило привлечение капитала первого уровня.

Сейчас одним из основных источников привлечения капитала для банка являются субординированные облигации. В 2021 году ВТБ разместил суборды на 220 млрд рублей, включив их в состав капитала. В этом году банк продолжит выпускать суборды при наличии рыночных возможностей, указал Пьянов.

Говоря о других источниках капитала, которые помогут ВТБ повысить норматив достаточности, он перечислил использование продвинутого подхода к оценке кредитных рисков (ПВР-подход, ВТБ подал заявку в ЦБ), прибыль, модерирование роста, а также работу с основным акционером по поводу дивидендов.

"В экономической плоскости я допускаю сценарий, когда "префы" будут иметь меньшую дивидендную доходность, чем обычные акции. Размер выплат по префам, безусловно, будет зависеть от воли государства, как мажоритарного акционера, который и определяет этот показатель", - заявил финдиректор ВТБ.

Менеджмент ВТБ ранее допускал использование разных коэффициентов дивидендных выплат за 2021 год, когда выплаты на обыкновенные акции будут установлены на уровне 50% от чистой прибыли, а на привилегированные - меньше.

"В 2021 году по стратегии мы должны были заработать 275 млрд рублей. Мы перевыполнили эту задачу, это уже видно и по цифрам 11 месяцев, и по цифрам 12 месяцев, которые мы скоро будем публиковать. В нынешней стратегии у нас остается 2022 год, за который мы хотели заработать 310 млрд чистой прибыли и тоже будем стараться это сделать", - заявил финдиректор.

"Для меня как финансиста 2021 год был достаточно сложным. Во-первых, из-за высоких темпов роста розничного кредитования банки потребляли много капитала, а у ВТБ среди системно значимых кредитных организаций наименьший запас капитала. И второе - 2021 год характеризовался огромным разрывом между прибылью по МСФО и прибылью, доступной для включения в регуляторный капитал. Такого большого разрыва не было никогда. Это временнАя разница в силу истечения в 2021 году большого количества регуляторных льгот. В 2022 году будет легче в этих аспектах, потому что не будет такого значительного роста кредитования, и уйдет разрыв между регуляторной и бухгалтерской прибылью, то есть наша прибыль по отчетности будет трансферироваться в капитал с небольшими искажениями", - отметил он.