Лондонским банкам стоит активнее искать замену LIBOR - Банк Англии

5 июня. FINMARKET.RU - Британский ЦБ ускорит рассмотрение планов банков по переходу на новые индикаторы процентных ставок взамен широко использовавшейся ранее LIBOR (Лондонская межбанковская ставка предложения).

Заместитель управляющего Банка Англии Дэвид Рамсден заявил в среду, что сейчас наступило время "последних контрактов" с использованием LIBOR. В дальнейшем банки должны начать отказываться от ее использования, пишет The Financial Times.

По некоторым оценкам, добавил он, эта задача масштабнее подготовки к выходу Великобритании из состава Европейского союза (Brexit).

"Мы следим за каждой фирмой индивидуально", - сказал Рамсден, добавив, что подвижки "на рынке фунтов стерлингов есть, но процесс должен ускориться".

Регуляторы требуют от банков прекратить к 2022 году использование LIBOR, которая была скомпрометирована чередой скандалов, связанных с обвинениями в манипуляциях этой ставкой. Долгое время LIBOR была основным индикатором и эталоном для многих финансовых сделок по всему миру (от ипотечных кредитов до деривативов).

Рамсден заявил, что Банк Англии ранее был удивлен "очень разным состоянием готовности" к кончине LIBOR. Это указывает на то, что некоторые банки прежде не спешили реагировать. Даже сейчас многие в финансовой отрасли надеются на смягчение позиции глобальных регуляторов, отмечает FT.

Аналогичный призыв в начале этой недели выпустил Федеральный резервный банк Нью-Йорка. Это указывает на глобальную скоординированность регуляторов, нацеленную на то, чтобы подтолкнуть банки и инвесткомпании к ускорению процесса перехода на новые ставки.

Альтернативные индикативные процентные ставки, такие как SONIA (Sterling Overnight Index Average) в Великобритании, рассчитываются на основе реальных сделок, а не на основе предоставленных банками данных, и поэтому в их расчеты сложнее вмешиваться.

ФРБ Нью-Йорка в апреле 2018 года начал публикацию трех новых индикативных процентных ставок, включая SOFR (обеспеченная ставка финансирования overnight), для замены LIBOR. В основе расчет SOFR - операции репо на рынке US Treasuries со сроком overnight.