Центробанк может снизить порог величины активов банков для оценки рисков по ПВР

15 ноября. FINMARKET.RU - Банк России может снизить пороговое значение величины активов банков в 500 млрд рублей для использования подхода к оценке кредитного риска на основе внутренних рейтингов (ПВР, IRB-подход), сообщил сегодня директор департамента банковского регулирования ЦБ РФ Алексей Лобанов журналистам в кулуарах встречи с руководством ЦБ, организованной АРБ.

"Сейчас ПВР - это привилегия банков с активами более 500 млрд рублей, это крупные банки. Мы, может быть, посмотрим над тем, чтобы как-то этот порог пересмотреть, потому что в Базеле нет порогов", - сказал А.Лобанов.

По его словам, в базельских стандартах есть "требования качественного и количественного характера, нет требований к активам и капиталу банка". Как сказал А.Лобанов, опрос банков показал, что у них есть интерес к использованию ПВР в случае снижения требований по размеру активов.

А.Лобанов также рассказал, что в этом или в следующем месяце регулятор обнародует проект нормативного документа, регулирующего расчет рисков по объектам макропруденциального регулирования у банков, которые перешли на ПВР. Он уточнил, что речь идет в том числе об ипотеке. Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что запланированное повышение коэффициентов риска по ипотеке с первоначальным взносом менее 20% может привести к росту ставок по жилищным кредитам. А.Лобанов уточнил, что "речь идет не об ипотеке с низким взносом, речь идет о том, как банки будут риски считать по объектам макропруденциального регулирования".

"Нужен общий порядок, который установит для них режим макропруденциального регулирования", - сказал А.Лобанов. Он отметил, что новый порядок позволит избежать "двойного счета", то есть двойного резервирования рисков по таким макропруденциальным активам.

К банкам, прошедшим валидацию своего ПВР-подхода, применяется специальный режим надзора в части оценки кредитного риска, который будет включать регулярный контроль за соблюдением ими количественных и качественных условий, заложенных в требованиях ЦБ. По мере необходимости возможна дополнительная валидация новых моделей, которые банк начинает применять и просит выдать на них разрешение.