ЦБ РФ отложил ужесточение требований к вычету из капитала вложений в финорганизации

13 сентября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ пошел на уступки крупнейшим банкам и не будет требовать от них в полном объеме вычитать из собственных средств вложения в капитал финансовых организаций.

ЦБ РФ в мае опубликовал проект изменений в положение N395-П, регулирующее методику расчета капитала банков. Изменения предполагали, что ЦБ будет требовать от банков в полном объеме вычитать из капитала вложения в финорганизации.

"Базель III" делает допущение: должны вычитаться только вложения в капитал финансовых организаций, которые превышают 10% капитала банка. А вложения "под планкой существенности 10%" из капитала не вычитаются, а взвешиваются с повышенным коэффициентом 250%. Это допущение в международном банковском регулировании принято, так как акции международных банков и страховых компаний торгуются на биржах и являются ликвидными финансовыми вложениями. Поэтому "Базель III" разрешает не исключать из капитала такие несущественные вложения в другие банки и компании финансового сектора (с пониманием того, что эти вложения банк всегда может обратить в деньги), пояснял в интервью "Интерфаксу" зампред ЦБ Василий Поздышев.

"Вместе с тем эта льгота приводит к тому, что банки, у которых значительный размер капитала, в эти 10% могут укладывать значительные объемы вложений. И в результате общий эффект "задвоения" капитала в банковском секторе может быть значительным. Ситуация усугубляется, когда такие вложения делаются либо в небиржевые инструменты капитала, обладающие низкой ликвидностью, либо в биржевые, но с признаками манипуляции ценой. Наша задача - снизить эффект "задвоения" капитала", - говорил зампред ЦБ.

Суть предлагаемых регулятором поправок заключалась в снятии так называемого 10-процентного порога существенности. В среду регулятор опубликовал замечания к предложенным изменениям в N395-П. В документе представлены оценки влияния на собственные средства банков в результате полного вычета вложений в капитал финорганизаций.

По мнению Сбербанка, предложение ЦБ не соответствует рекомендациям Базельского комитета и приведет к существенному снижению нормативов достаточности капитала: по банковской системе в среднем на 0,36-0,38 процентного пункта (п.п.) на соло-основе и на 0,19-0,21 п.п. на консолидированной основе, у Сбербанка - на 0,80-0,92 п.п. на соло-основе и на 0,10-0,12 п.п. по группе.

В ВТБ также заявили, что предлагаемые изменения противоречат требованиям "Базеля III", последовательное внедрение которых ранее анонсировал Банк России, и оказывают негативное влияние на регуляторный капитал банков и значения нормативов. Значительная величина вложений в капитал финорганизаций на балансе ВТБ связана с вложениями в дочерние финансовые компании.

Анализ нормативов ВТБ на 1 апреля 2018 года указывает, что применение предложенного регулятором подхода приведет к существенному (более 100 млрд рублей) снижению капитала банка и группы ВТБ, несоблюдению надбавок к нормативам достаточности капитала, сокращению кредитования экономики РФ и снижению дивидендных выплат в пользу государства. Банк предупредил, что изменение подхода к учету вложений в акции финансовых компаний ставит под угрозу реализацию его стратегии и может потребовать ее существенного пересмотра.

О снижении капитала в результате предлагаемых изменений заявил и Газпромбанк (ГПБ). На негативные последствия для капитала от введения предлагаемых мер указали банк "Открытие" (санируется Центробанком), государственный Россельхозбанк, Альфа-банк, Ассоциация "Россия", Национальный совет финансового рынка.

"По итогам рассмотрения замечаний и предложений банковского сообщества принято решение отложить внедрение нормы проекта, предусматривающей вычет из капитала кредитных организаций вложений в источники капитала финансовых организаций в полном объеме без применения "пороговых" значений", - говорится в комментариях ЦБ к замечаниям и предложениям банков.

ЦБ сообщил, что принял к рассмотрению предложение о поэтапной реализации этого требования для оценки его возможной реализации в дальнейшем.