.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ опубликовал количественные критерии прохождения стресс-тестирования для НПФов
.
 
 
 
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

13 сентября 2017 года 18:41

ЦБ опубликовал количественные критерии прохождения стресс-тестирования для НПФов

 0
13 сентября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ опубликовал проект указания с количественными показателями прохождения стресс-тестирования негосударственными пенсионными фондами (НПФ) - с 1 июля 2019 года фонды должны будут в 75% случаев в состоянии исполнить свои обязательства при негативном сценарии развития экономики.

Проект изменений в указание 4060-У "О требованиях к организации системы управления рисками негосударственного пенсионного фонда" опубликован на сайте регулятора.

В документе говорится, что в период по 30 июня 2018 года достаточность активов в результате стресс-тестирования выявляется, если достаточность активов для исполнения обязательств за счет пенсионных накоплений и собственных средств выявляется не менее чем в 20% проведенных испытаний в каждом сценарии стресс-тестирования, с 1 июля 2018 года - не менее чем в 35% проведенных испытаний в каждом сценарии. С 1 января 2019 года достаточность активов для исполнения обязательств в результате стресс-тестирования выявляется, если достаточность активов для исполнения обязательств выявляется не менее чем в 50% проведенных испытаний в каждом сценарии, а с 1 июля 2019 года - не менее чем в 75% проведенных испытаний в каждом сценарии.

В июле такие пороги прохождения стресс-тестирования озвучивал директор департамента коллективных инвестиций и доверительного управления ЦБ РФ Филипп Габуния.

В соответствии с указанием 4060-У НПФ должен проводить стресс-тестирование на предмет достаточности активов для исполнения своих обязательств перед вкладчиками, участниками, застрахованными лицами и их правопреемниками, Агентством по страхованию вкладов в полном объеме и в установленный срок.

Так, проект указания устанавливает, что стресс-тестирование должно включать следующие этапы:

- определение состава активов и обязательств фонда, учитываемых в стресс-тестировании;

- построение прогноза денежных потоков по активам; определение вероятности дефолтов; предположение о наступлении дефолтов (тестирование дефолтов); оценка активов;

- оценка обязательств и построение прогноза денежных потоков по обязательствам; оценка остатка на аналитических счетах; определение результатов стресс-тестирования при реализации сценария стресс-тестирования.

Вероятность дефолта для стресс-тестирования определяется на основе кредитного рейтинга рейтингового агентства. При отсутствии кредитного рейтинга вероятность дефолта определяется на основе вероятности дефолтов объектов рейтинга с сопоставимым уровнем кредитного риска или определяется условиями сценария.

Анализ кредитного риска (тестирование дефолтов активов) осуществляется с помощью метода Монте-Карло. Тестирование дефолтов активов производится путем сравнения рассчитанных для эмитентов и контрагентов случайных величин и определенной для актива вероятности дефолта. При этом, в случае предположения о дефолте ключевого лица группы, в которую входит эмитент или контрагент, предполагается дефолт актива. Если предполагается дефолт актива, исполнение обязательств по активу предполагается поручителем по активу.

Этапы стресс-тестирования "тестирование дефолтов", "оценка активов", "оценка обязательств и построение прогноза денежных потоков по обязательствам", "оценка остатка на аналитических счетах" повторяются не менее 30 тыс. раз с разными наборами случайных величин, используемых в тестировании дефолтов.

Если в рамках одного испытания размер анализируемого портфеля собственных средств (за вычетом обязательств) на конец хотя бы одного квартала в анализируемом периоде меньше минимального размера собственных средств, предусмотренного законодательством РФ, или остатка на аналитическом счете недостаточно для исполнения обязательств, выявляется недостаточность активов для исполнения обязательств в данном испытании.

Планируется, что указание вступит в силу в первом квартале 2018 года.

С февраля 2018 года стресс-тестирование для НПФов станет обязательным.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    РФ,  ЦБ,  НПФ,  стресс-тесты

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
19 сентября 2017 года 14:23
Эксперты "Avito Работа" проанализировали годовую динамику заработной платы в 25 категориях профессий. Согласно приведенным данным, в августе 2017 года средняя заработная плата на "Avito Работа" по России составила 34,1 тыс. руб., что на 5,4% больше, чем годом...    читать дальше
.
19 сентября 2017 года 14:14
Концепция новой федеральной целевой программы развития внутреннего и въездного туризма на 2019-2025 годы будет включать обучение работников индустрии, заявила сегодня замминистра культуры РФ Алла Манилова.

"Перед нами стоит задача изменения ментальности нашей культуры...    читать дальше
.
19 сентября 2017 года 14:05
Курс швейцарского франка к евро во вторник упал до минимального уровня с начала 2015 года, когда центробанк страны принял решение отменить "потолок" курса нацвалюты к евро на уровне 1,2 франка за евро, установленный в 2011 году.

Стоимость франка опустилась в ходе торгов...    читать дальше
.
19 сентября 2017 года 14:04
Главное финансовое управление Кемеровской области снизило ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 35002 объемом 9 млрд рублей до 8,2-8,3% годовых с 8,3-8,5% годовых, сообщил агентству "Интерфакс" источник в банковских кругах.

Новый ориентир соответствует доходности...    читать дальше
.
19 сентября 2017 года 13:58
Цены на бензин на российских АЗС после нескольких недель затишья снова пошли вверх, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК.

Лидерами роста стали Центральный и Северо-Западный округ, где бензины за неделю подорожали на 3-5 копеек и 5-10 копеек соответственно. Заметнее всего цены...    читать дальше
.
19 сентября 2017 года 13:48
Объем активов Государственного пенсионного фонда Норвегии, крупнейшего в мире суверенного фонда благосостояния, впервые превысил $1 трлн. Во вторник объем активов фонда достиг 7,811 трлн норвежских крон, или $1,001 трлн, говорится в сообщении фонда.

Активы фонда росли в...    читать дальше
.
19 сентября 2017 года 13:39
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена проводить консультации по слиянию "Яндекс.Такси" и Uber с антимонопольными органами стран СНГ.

"Сделка имеет последствия на территории нескольких государств. Сделка заключается в том, что "Яндекс" и Uber создают СП,...    читать дальше
.
19 сентября 2017 года 13:31
Предприниматели, арендующие помещения у Москвы в сносимых пятиэтажках, получат помещения в новых домах по программе реновации без проведения торгов, сообщил сегодня журналистам во вторник руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей...    читать дальше
.
19 сентября 2017 года 13:30
Департамент финансов Ярославской области 20 сентября с 11:00 МСК до 16:00 МСК проведет сбор заявок в рамках доразмещения облигаций серии 35015 на 2,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Ориентир цены доразмещения - 100,50-100,00% от номинала,...    читать дальше
.
19 сентября 2017 года 13:23
Ирак и ряд других стран, участвующих в сделке ОПЕК+, выступают за то, чтобы увеличить сокращение добычи нефти еще на 1%, передает агентство Bloomberg со ссылкой на слова министра нефти Ирака Джаббара Али Хусейн аль-Луэйби.

По его словам, страны ОПЕК+ ведут переговоры о...    читать дальше
.
19 сентября 2017 года 13:20
АО "Агентство ипотечного жилищного кредитования" (АИЖК) снизило ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-09 объемом 10 млрд рублей до 8,0-8,1% годовых с 8,1-8,2% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Данному ориентиру соответствует...    читать дальше
.
19 сентября 2017 года 13:16
По итогам сегодняшних торгов азиатские фондовые индексы изменились разнонаправлено, при этом в Японии был зафиксирован существенный рост, поскольку днем ранее биржи страны не работали из-за выходного дня, сообщает MarketWatch.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific...    читать дальше
.
19 сентября 2017 года 13:15
Индекс ММВБ корректируется наверх после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс ММВБ понизился на 7,95 пункта (0,386%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2051,13 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2059,16 (0%) пункта, минимальное -...    читать дальше
.
19 сентября 2017 года 13:06
Главное финансовое управление Кемеровской области снизило ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 35002 объемом 9 млрд рублей до 8,3-8,5% годовых с 8,5-8,7% годовых, сообщил агентству "Интерфакс" источник в банковских кругах.

Новый ориентир соответствует доходности к...    читать дальше
.
19 сентября 2017 года 13:05
Объемы строительства в еврозоне в июле 2017 года выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Евростата).

В годовом выражении рост составил 3,4%.

Данные за июнь были пересмотрены в...    читать дальше
.
19 сентября 2017 года 13:05
Максимальное значение за неделю (с 12 сентября по 19 сентября) - 57,4814 руб. за доллар, минимальное значение - 56,8904 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,59 руб.

Это автоматическое сообщение.
.
Страница 1 из 19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.