.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ опубликовал количественные критерии прохождения стресс-тестирования для НПФов
.
 
 
 
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

13 сентября 2017 года 18:41

ЦБ опубликовал количественные критерии прохождения стресс-тестирования для НПФов

 0  
13 сентября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ опубликовал проект указания с количественными показателями прохождения стресс-тестирования негосударственными пенсионными фондами (НПФ) - с 1 июля 2019 года фонды должны будут в 75% случаев в состоянии исполнить свои обязательства при негативном сценарии развития экономики.

Проект изменений в указание 4060-У "О требованиях к организации системы управления рисками негосударственного пенсионного фонда" опубликован на сайте регулятора.

В документе говорится, что в период по 30 июня 2018 года достаточность активов в результате стресс-тестирования выявляется, если достаточность активов для исполнения обязательств за счет пенсионных накоплений и собственных средств выявляется не менее чем в 20% проведенных испытаний в каждом сценарии стресс-тестирования, с 1 июля 2018 года - не менее чем в 35% проведенных испытаний в каждом сценарии. С 1 января 2019 года достаточность активов для исполнения обязательств в результате стресс-тестирования выявляется, если достаточность активов для исполнения обязательств выявляется не менее чем в 50% проведенных испытаний в каждом сценарии, а с 1 июля 2019 года - не менее чем в 75% проведенных испытаний в каждом сценарии.

В июле такие пороги прохождения стресс-тестирования озвучивал директор департамента коллективных инвестиций и доверительного управления ЦБ РФ Филипп Габуния.

В соответствии с указанием 4060-У НПФ должен проводить стресс-тестирование на предмет достаточности активов для исполнения своих обязательств перед вкладчиками, участниками, застрахованными лицами и их правопреемниками, Агентством по страхованию вкладов в полном объеме и в установленный срок.

Так, проект указания устанавливает, что стресс-тестирование должно включать следующие этапы:

- определение состава активов и обязательств фонда, учитываемых в стресс-тестировании;

- построение прогноза денежных потоков по активам; определение вероятности дефолтов; предположение о наступлении дефолтов (тестирование дефолтов); оценка активов;

- оценка обязательств и построение прогноза денежных потоков по обязательствам; оценка остатка на аналитических счетах; определение результатов стресс-тестирования при реализации сценария стресс-тестирования.

Вероятность дефолта для стресс-тестирования определяется на основе кредитного рейтинга рейтингового агентства. При отсутствии кредитного рейтинга вероятность дефолта определяется на основе вероятности дефолтов объектов рейтинга с сопоставимым уровнем кредитного риска или определяется условиями сценария.

Анализ кредитного риска (тестирование дефолтов активов) осуществляется с помощью метода Монте-Карло. Тестирование дефолтов активов производится путем сравнения рассчитанных для эмитентов и контрагентов случайных величин и определенной для актива вероятности дефолта. При этом, в случае предположения о дефолте ключевого лица группы, в которую входит эмитент или контрагент, предполагается дефолт актива. Если предполагается дефолт актива, исполнение обязательств по активу предполагается поручителем по активу.

Этапы стресс-тестирования "тестирование дефолтов", "оценка активов", "оценка обязательств и построение прогноза денежных потоков по обязательствам", "оценка остатка на аналитических счетах" повторяются не менее 30 тыс. раз с разными наборами случайных величин, используемых в тестировании дефолтов.

Если в рамках одного испытания размер анализируемого портфеля собственных средств (за вычетом обязательств) на конец хотя бы одного квартала в анализируемом периоде меньше минимального размера собственных средств, предусмотренного законодательством РФ, или остатка на аналитическом счете недостаточно для исполнения обязательств, выявляется недостаточность активов для исполнения обязательств в данном испытании.

Планируется, что указание вступит в силу в первом квартале 2018 года.

С февраля 2018 года стресс-тестирование для НПФов станет обязательным.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    РФ,  ЦБ,  НПФ,  стресс-тесты

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
21 ноября 2017 года 20:23
Росбанк установил ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-002Р-03 объемом 3 млрд рублей в размере 7,85% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Ставка 2-10-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Сбор заявок на выпуск прошел 21 ноября с 11:00 до...    читать дальше
.
21 ноября 2017 года 19:52
Индекс ММВБ продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 25,43 пункта (1,194%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2155,82 пункта.

Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на 18,89...    читать дальше
.
21 ноября 2017 года 19:38
Альфа-банк установил ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-22 объемом 5 млрд рублей в размере 8,1% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Сбор заявок проходил 21 ноября с 11:00 МСК до 17:00 МСК. В...    читать дальше
.
21 ноября 2017 года 19:25
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 24434,107 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 76,852 млрд руб., или на...
.
21 ноября 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 224 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9483 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,921 руб., максимальный - 8,9635...    читать дальше
.
21 ноября 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 250 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,3759 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
.
21 ноября 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1793 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,68 руб.

Минимальный курс евро составил 69,3575 руб.,...    читать дальше
.
21 ноября 2017 года 19:13
ПАО "Открытые инвестиции" ("ОПИН") полностью разместило 10-летние облигации серии 001Р-01 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Компания собирала заявки инвесторов 20 ноября. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 11,25%...    читать дальше
.
21 ноября 2017 года 18:57
Рынок российских акций завершил торги в зеленой зоне вместе с нефтью и на фоне роста на мировых фондовых рынках.

Во вторник выросли фондовые индексы в Азии вслед за котировками акций технологических компаний. Ослабление иены относительно доллара США оказало поддержку...    читать дальше
.
21 ноября 2017 года 18:46
Россия к 21 ноября собрала 138,5 млн тонн зерна (в бункерном весе) против 123,8 млн тонн на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз. Таким образом, РФ увеличила сбор зерна на 11,9%.

С учетом рефакции, которую ведомство оценивает в 5%, в чистом виде урожай...    читать дальше
.
21 ноября 2017 года 18:37
Чистый убыток Signet Jewelers Limited, которая владеет одной из крупнейших сетей ювелирных магазинов в США, Канаде и Великобритании, в третьем финансовом квартале, который завершился 28 октября, составил $12,1 млн, или 20 центов в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью...    читать дальше
.
21 ноября 2017 года 18:28
Продажи на вторичном рынке жилья в США в октябре 2017 года подскочили на 2% по сравнению с предыдущим месяцем - до 5,48 млн домов в пересчете на годовые темпы, максимума с июня, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов.

В сентябре продажи составили 5,37 млн...    читать дальше
.
21 ноября 2017 года 18:16
Фондовый рынок США уверенно повышается в начале торгов во вторник, при этом значение Nasdaq Composite обновило исторический максимум.

Инвесторы оценивают корпоративную отчетность, а также новость об уходе Джанет Йеллен из совета управляющих Федеральной резервной системы...    читать дальше
.
21 ноября 2017 года 18:06
Правительство РФ предлагает ввести закрытые электронные процедуры закупки товаров, работ, услуг для федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке и реализации государственной политики в области обороны, государственного управления в области...    читать дальше
.
21 ноября 2017 года 17:58
Совкомбанк 5 декабря с 11:00 МСК до 16:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на облигации серии БО-02 объемом 5 млрд рублей, сообщил агентству "Интерфакс" источник в банковских кругах.

Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 9,25-9,50% годовых, что...    читать дальше
.
21 ноября 2017 года 17:57
Гендиректор Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) Александр Плутник прогнозирует, что объем выдачи ипотечных кредитов в 2017 году составит 1,8 трлн рублей.

"По этому году мы ожидаем цифры 1,8 трлн рублей (выдачи ипотечных кредитов)", - сказал А.Плутник на...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.