ФРС пересмотрела итоги стресс-тестов почти половины из 30 крупнейших банков США

24 марта. FINMARKET.RU - В пятницу, на следующий день после публикации итоги первого раунда ежегодных стресс-тестов 30 крупнейших банков США, Федеральная резервная система (ФРС) скорректировала результаты проверок, проводимых в соответствии с законом о финансовой реформе Додда-Фрэнка (DFAST). Под пересмотр подпали не менее 15 из 30 крупнейших банков, однако число выполнивших минимальные требования при этом не изменилось.

Как пишет Financial Times, пересмотр означает, что планы банков по выплате дивидендов и выкупу акций на более чем $77 млрд могут измениться. Эти планы являются предметом второго раунда стресс-тестирования ФРС - Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR), итоги которого будут обнародованы 26 марта.

ФРС провела корректировки, чтобы отразить несоответствия в обработке данных за 4-й квартал 2013 года.

Аналитик RBC Capital Markets Джерард Кэссиди заявил FT, что в целом новости были не слишком существенны для банковских холдинговых компаний. "Однако, на наш взгляд, этот инцидент снова выставляет ФРС в неприглядном свете", - заметил эксперт.

"Если раньше стресс-тесты вселяли в нас уверенность, теперь мы сомневаемся. Это подрывает цель проведения стресс-тестов", - утверждает преподаватель финансового анализа Бостонского университета Марк Уильямс, ранее работавший в подразделении ФРС, занимающемся проверками банков.

Провалил проверку, как и в первой версии отчета, только Zions Bancorp, который, по мнению регулятора, не сможет обеспечить требуемую достаточность основного капитала на уровне не ниже 5% в случае кризиса. Его результат - 3,5%.

Самый значительный пересмотр коснулся American Express Co. - 0,5 процентного пункта (п.п.) в худшую сторону, за ним следует повышение оценки достаточности капитала для M&T Bank Corp. и Northern Trust Corp. на 0,3 п.п. Результат американского подразделения HSBC Holdings Plc был снижен на 0,2 п.п.

Еще для 11 банков пересмотр составил 0,1 п.п., в том числе для Bank of America, оценка достаточности капитала которого в случае масштабного кризиса была снижена с 6% до 5,9%. Результат все еще на 0,9 п.п. выше минимального порога, но участники рынка негативно отнеслись к этой новости и акции BofA подешевели на 2% в пятницу, поскольку у всех остальных крупных банков достаточность осталась выше 6%.

Оценка Citi была повышена с 7% до 7,2%, Goldman Sachs - с 6,8% до 6,9%. Не изменились показатели JPMorgan Chase (6,3%), Wells Fargo (8,2%) и Morgan Stanley (6,1%).

Федрезерв не стал пересматривать оценку убытков 30 крупнейших банков в случае кризиса - общая сумма составит $501 млрд, убытки по кредитам - $366 млрд, убытки по торговым операциям и операциям с контрагентами для тех 8 из 30 банков, которые имеют существенные трейдинговые или кастодиальные операции, - $98 млрд.

Экстремальный сценарий DFAST в этом году включал резкий экономический спад и всплеск безработицы, обвал цен на акции почти на 50% и снижение цен на жилье до уровней 2001 года. Рассматриваемый период составлял 9 кварталов.

По умеренно неблагоприятному сценарию потери 30 банков по кредитам могут составить $267 млрд.

Под проверки подпадали банковские холдинговые компании, сберегательные и кредитные организации, а также банки на уровне отдельных штатов с активами свыше $10 млрд. Кроме того, в список проверяемых вошли небанковские организации, переданные под надзор ФРС.