Почти все 30 крупнейших банков США справились со стресс-тестами, однако в случае кризиса убытки банков составят полтриллиона долларов

21 марта. FINMARKET.RU - В США в случае кризиса и тяжелой рецессии убытки тридцати крупнейших банков, работающих в стране, составят $501 млрд, свидетельствуют данные Федеральной резервной системы (ФРС), полученные по итогам первого раунда ежегодных стресс-тестов - проверок согласно закону о финансовой реформе Додда-Фрэнка (DFAST).

Как говорится в итоговом документе ФРС, сумма включает убытки по кредитам в $366 млрд, а также убытки по торговым операциям и операциям с контрагентами в $98 млрд для тех 8 из 30 банков, которые имеют существенные трейдинговые или кастодиальные операции.

Провалил проверку только Zions Bancorp, который, по мнению регулятора, не сможет обеспечить требуемую достаточность основного капитала на уровне не ниже 5% в случае кризиса. Его результат - 3,5%.

В нижней части списка также расположились Bank of America (6%) и JPMorgan Chase (6,3%). Wells Fargo смог обеспечить достаточность капитала в 8,2%, Citi - в 7%. Лидерами по итогам стресс-тестов стали Bank of New York Mellon (13,1%) и State Street Corp. (13,3%).

Медианное значение - 8,2%, с хорошим запасом выше минимальной отметки. По оценкам ФРС, этот и другие результаты стресс-тестирования говорят о том, что банковская система США сейчас явно устойчивее, чем 5 лет назад.

Как отмечает Федрезерв, крупнейшие банковские организации США в целом лучше способны продолжать кредитование домохозяйств и предприятий и выполнять свои финансовые обязательства в условиях чрезвычайно тяжелого экономического спада, чем 5 лет назад. Этот результат отражает продолжающееся масштабное улучшение показателей капитала после финансового кризиса.

Экстремальный сценарий DFAST в этом году включал резкий экономический спад и всплеск безработицы, обвал цен на акции почти на 50% и снижение цен на жилье до уровней 2001 года. Рассматриваемый период составлял 9 кварталов.

По умеренно неблагоприятному сценарию потери 30 банков по кредитам могут составить $267 млрд.

Под проверки подпадали банковские холдинговые компании, сберегательные и кредитные организации, а также банки на уровне отдельных штатов с активами свыше $10 млрд. Кроме того, в список проверяемых вошли небанковские организации, переданные под надзор ФРС.

Эксперты спорят, будут ли результаты второго раунда стресс-тестирования ФРС - Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR) - более значимыми для рынка.

Как заявил Bloomberg руководитель международного направления финансового регулирования PwC Дэн Райан, обычный человек, полагающийся на банковскую систему, должен радоваться этим результатам. "Следующая неделя покажет нам, будут ли довольны банки и акционеры банков", - сказал эксперт.

Ключевое различие в том, что по CCAR ФРС требует от банков предоставления планов в отношении собственного капитала, выкупа акций, распределения дивидендов и вознаграждений. В этом году итоги CCAR будут обнародованы 26 марта после закрытия рынков США.

Проверки устойчивости банков, как считается, во многом способствовали восстановлению доверия инвесторов к американской банковской системе и в целом к экономике США.