.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Главное
Главная   /   Главное   /   ЦБР предлагает новое определение кредитного риска по производным финансовым инструментам
.
 
 
 
 
 
29 декабря 2018 года 11:07

ЦБР предлагает новое определение кредитного риска по производным финансовым инструментам

 0  
Антон Новодережкин\ТАСС
Антон Новодережкин\ТАСС
29 декабря. FINMARKET.RU - Банк России разработал новую, усовершенствованную методику оценки банками с универсальной лицензией кредитного риска по производным финансовым инструментам (ПФИ), говорится в сообщении регулятора.

Соответствующий проект положения, разработанный в целях реализации норм стандарта Базельского комитета по банковскому надзору ("Стандартизированный подход к измерению кредитного риска контрагента"), опубликован на сайте ЦБ.

Банк России планирует внедрить новую методику расчета кредитного риска контрагента по ПФИ с 1 января 2020 года. Она не будет распространяться на банки, применяющие продвинутый подход к оценке кредитного риска на основе внутренних рейтингов (ПВР-, или IRB-подход), а также на банки с базовой лицензией.

Новая методика применяется ко всем биржевым и внебиржевым ПФИ банков с универсальной лицензией, она заменит действующий порядок оценки риска по этим инструментам, установленный в приложении к инструкции N 180-И "Об обязательных нормативах банков". Такие параметры ПФИ, как вид базисного актива, наличие или отсутствие неттинга, маржи/обеспечения учитываются при расчете величины рисковой позиции, что повышает чувствительность к риску за счет более тонкой настройки, обращает внимание регулятор.

С учетом заявления Банка России о нераспространении новых, технически сложных стандартов Базельского комитета по банковскому надзору на банки с базовой лицензией в рамках реализации концепции пропорционального регулирования для банков с базовой лицензией будет сохранена действующая методика оценки кредитного риска по ПФИ.

Вводимый проектом положения порядок оценки кредитного риска основан на применении стандартизированных базельских формул для расчета величины, к которой применяется соответствующий коэффициент риска в зависимости от контрагента, предусмотренный инструкцией 180-И. Величина, подверженная риску, складывается из двух компонентов: текущего и потенциального рисков потерь при неисполнении контрагентом своих обязательств по ПФИ. При этом расчет компонента потенциального риска по новой методике будет учитывать предоставленное контрагентом избыточное обеспечение (превышающее величину возможных потерь), а также зависимость величины рисковой позиции от базисного актива сделки. Для этого предусмотрено условное разделение всех ПФИ на пять категорий: процентные, валютные, фондовые, кредитные и товарные, - для каждой категории предусматривается отдельный порядок расчета величины надбавки в целях определения потенциального риска.

ЦБ принимает предложения и замечания к проекту положения до 1 февраля 2019 года.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  банки,  ПФИ,  риски

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
18 марта 2019 года 08:19
18 марта. FINMARKET.RU - Страны ОПЕК+ приняли правильные решения в декабре прошлого года о дальнейшем сокращении добычи нефти в первом полугодии 2019 года, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак. "Благодаря нашим совместным действиям мы хорошо проходим зимний период. Мы видим, что в условиях...    читать дальше
.
13 марта 2019 года 08:20
13 марта. FINMARKET.RU - Палата общин Великобритании вчера проголосовала против соглашения по Brexit, заключенного премьер-министром Терезой Мэй с Брюсселем, голосование транслировали британские телеканалы. Против сделки проголосовал 391 член парламента, за нее - 242 депутата. Голосование по...    читать дальше
.
06 марта 2019 года 11:13
6 марта. FINMARKET.RU - Минэкономразвития во 2-м полугодии ожидает ускорение роста ВВП РФ до 2%, заявил сегодня в Госдуме глава министр Максим Орешкин, выступая в ходе правительственного часа. "С точки зрения экономической динамики мы видим определенный провал в начале года с восстановлением...    читать дальше
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.