.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Банковский сектор РФ выдержит экстремальный сценарий
.
04 апреля 2014 года 15:29

Банковский сектор РФ выдержит экстремальный сценарий

 0  
РИА Новости, Виталий Белоусов
РИА Новости, Виталий Белоусов
4 апреля. FINMARKET.RU - Стресс-тесты показали устойчивость российской банковской системы при закрытии внешних рынков, заявил первый зампред ЦБ РФ Алексей Симановский журналистам. По его словам, предварительно банковский сектор в целом выдержит экстремальный сценарий.

А.Симановский уточнил, что стресс-тесты учитывали состояние российских банков на 1 января 2014 года, но этот сценарий уже включал в себя возможность закрытия внешних рынков привлечения капиталов, а также блокировку счетов.

Первый зампред ЦБ РФ напомнил, что во время кризиса 2008-2009 годов внешние рынки также закрылись.

А.Симановский пояснил, что при стресс-тестах рассматривались два сценария. "И тот, и другой предполагают в том числе ослабление рубля, пессимистический - на 20%, экстремальный - на 30%. Соответственно, этот фактор является как бы встроенным", - сказал А.Симановский. Также стресс-тесты учитывали падение цен на нефть.

Первый зампред ЦБ РФ отметил, что уровень достаточности собственного капитала банковской системы РФ при экстремальном сценарии снизится до 10,5%. Также стресс-тест показал наличие банков, которые при отсутствии действий по увеличению капитала будут иметь уровень достаточности собственных средств ниже 10%.

"Но если говорить о достаточности меньше 2%, то это считанное количество банков", - подчеркнул первый зампред ЦБ. По словам А.Симановского, объем активов таких банков не превышает 2% от объема активов всей банковской системы РФ. При снижении норматива достаточности капитала Н1 ниже 2% ЦБ РФ обязан отозвать у банка лицензию.

Ранее ЦБ РФ опубликовал обзора глобальных рисков, из которого также следовало, что российский банковский сектор в целом устойчив к шокам на фондовом и валютном рынках.

В частности, при реализации стрессового сценария на фондовом рынке, предполагающего снижение фондовых индексов на 20% и рост доходностей государственных и корпоративных облигаций на 200 базисных пунктов (б.п.), снижение стоимости фондового портфеля может составить 6%. При этом норматив достаточности капитала (Н1) у банков после стресса снижается незначительно - до 12,9% с 13,5% на 1 января 2014 года.

Подверженность банковского сектора валютным рискам ЦБ оценивает через переоценку короткой открытой валютной позиции (ОВП) в краткосрочном периоде и через оценку потерь при росте просроченной задолженности в иностранной валюте - в среднесрочном.

По оценкам регулятора, банки РФ имеют "достаточный запас прочности, чтобы противостоять валютному шоку по этим каналам".

А именно, при обесценении рубля на 20% потери двадцатки крупнейших банков по этим двум каналам составят 216 млрд рублей.

В том числе потери в связи с переоценкой ОВП составят 122 млрд рублей, а в связи с ростом просрочки по кредитам в иностранной валюте - 94 млрд рублей.

Показатель достаточности капитала для банков, которые наиболее подвержены рискам, связанным с переоценкой ОВП и ростом просрочки в иностранной валюте, снижается с 13,9% до 11,5%, говорилось в документе.

В своем обзоре одним из последствий влияния глобальных рисков на Россию регулятор называет ослабление рубля.


Опубликовано Финмаркет
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    ЦБР,  банки,  стресс-тесты

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.