С 2023 года ЦБ обяжет системно значимые банки перейти на продвинутый подход к оценке рисков

16 февраля. FINMARKET.RU - С 2023 года Банк России обяжет все системно значимые банки переходить на продвинутый подход к оценке кредитных рисков (Internal Ratings-Based Approach, IRB-подход или ПВР-подход), заявила зампред ЦБ Ольга Полякова.

Подход на основе внутренних рейтингов банков в рамках "Базеля II" точнее оценивает кредитные риски по сложным математическим и статистическим моделям, позволяя банкам сэкономить капитал и показать более высокую его достаточность. В России IRB-подход могут применить только системно значимые кредитные организации (СЗКО) с активами не менее 500 млрд рублей. Сейчас заявки на использование этого подхода подаются в добровольном порядке.

"Мы планируем с 2023 года в обязательном порядке все системно значимые банки перевести на продвинутый подход. Будем смотреть модели, будем оценивать их качество. И те банки, которые на сегодняшний день обладают этой экспертизой, смогут перейти на расчет достаточности капитала на основе внутренних моделей и рейтингов и получить разрешение на расчет достаточности капитала с учетом продвинутого подхода", - заявила Полякова на заседании президиума совета Ассоциации банков России (АБР).

На данный момент разрешение использовать внутренние модели при оценке кредитного риска получили только три банка - Сбербанк, Райффайзенбанк и Альфа-банк. Ходатайство в ЦБ с просьбой применять IRB-подход также направил ВТБ.