Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию 10 октября на 5 базисных пунктов и составила 109,25% от номинала, что соответствует доходности 4,56% годовых (рост на 1 базисный пункт).
Стоимость четырехлетних американских Treasuries к 18:15 МСК не изменилась относительно итогов 10 октября, составив 98,42% от номинала (доходность - 2,82% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями США расширился в сравнении с предыдущим торговым днем всего на 1 пункт, составив 174 базисных пункта.
Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему закрытию на 22 базисных пункта - до 105,27% от номинала (доходность выросла на 1,5 базисного пункта - до 5,485% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 27 базисных пунктов - до 102,16% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта - до 5,46% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 11 базисных пунктов - до 98,34 от номинала (доходность выросла на 2 пункта - до 5,015% годовых), с погашением в 2023 году - на 13 базисных пунктов, до 102,25% от номинала (доходность выросла на 3 пункта, до 4,36% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 17 базисных пунктов - до 93,27% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта и составила 5,73% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 9 базисных пунктов, до 94,22% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта - до 5,08% годовых).
"Сегодня котировки российских еврооблигаций лишь слегка снижаются, несмотря на резкое падение американских фондовых индексов, которые рассматриваются многими инвесторами как индикаторы "аппетита к риску". Таким образом, учитывая негативную динамику американских акций, падение отечественных евробондов могло бы быть и более значительным. Но участники рынка обратили внимание на то, что обвал на фондовых площадках США не вызвал перетока средств в доллар, как валюту "тихой гавани". Напротив, мы увидели, что доллар упал не только к валютам развитых стран, но и снизился к валютам emerging markets, в частности, к рублю. При этом US Treasuries после падения, отмечавшегося накануне днем, перешли к коррекционному ценовому росту, что привело к некоторой стабилизации ситуации в секторе базовых активов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.
"Кроме того, рынки получили неоднозначную оценку произошедшего фондового обвала. Так, президент США Дональд Трамп обвинил во всем Федеральную резервную систему, которая, по его мнению, неоправданно торопится с повышением процентных ставок. С другой стороны, многие инвесторы считают, что падение вызвано действиями именно администрации Д.Трампа, в частности, развязанными торговыми войнами против Китая, европейских и многих других стран. В итоге все это привело к тому, что снижение котировок российских еврооблигаций в целом оказалось незначительным, так как участники рынка посчитали произошедшее падение лишь локальной американской историей, которая не будет иметь сильного негативного влияния на другие страны. При этом такие важные для долговых рынков темы, как долговые проблемы Италии и динамика китайского рынка, пока отошли на второй план", - отметил Р.Пшонковский.