Рубль завершил вторник умеренным снижением к доллару и евро в рамках коррекции после роста накануне

Курс доллара США составил 75,32 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 32 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,65 руб./EUR1, подорожав на 20,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 26,7 копейки - до 77,7 рубля. Курс китайского юаня опустился на 1,9 копейки - до 10,91 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подешевел к доллару и евро по итогам вторника в рамках коррекции после предыдущего роста и на фоне дешевеющей нефти. Накануне рубль заметно подорожал в обеих валютах, несмотря на падение интереса к риску на глобальном рынке, поддержку ему оказали внутренние факторы и падение доллара США к большинству мировых валют на рынке Forex из-за проблем в финансовом секторе США.

Как сообщалось, американский Silicon Valley Bank в минувшую пятницу перешел под управление Федеральной корпорации по страхованию депозитов. Та передала активы банка новому юрлицу и пообещала обеспечить полную компенсацию всем вкладчикам. В связи с этими событиями Федеральная резервная система (ФРС) анонсировала новый механизм предоставления средств финансовым институтам общим объемом $25 млрд.

Во вторник ситуация на глобальном рынке стабилизировалась, участники рынков позитивно оценили данные по росту потребительских цен в США за февраль. Инфляция в США в прошлом месяцев замедлилась до 6% в годовом выражении по сравнению с 6,4% в январе и совпала со средними прогнозами аналитиков.

Между тем цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) повысились на 5,5% в годовом выражении и на 0,5% в помесячном. Рост первого показателя совпал с прогнозом экспертов, при этом ожидался подъем второго показателя на 0,4%. В январе они увеличились на 5,6% за год и 0,4% за месяц.

Данные об инфляции в США за февраль могут повлиять на решение ФРС относительно дальнейшего подъема ставки.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры оценивают более чем в 33% вероятность того, что американский ЦБ сохранит ставку на текущем уровне в 4,5-4,75% годовых на мартовском заседании. На прошлой неделе трейдеры считали наиболее вероятным сценарием подъем ставки сразу на 50 б.п.

Банк России возобновил после временной приостановки весной 2022 года публикацию ежемесячной информации по внешней торговле Российской Федерации товарами по методологии платежного баланса, следует из данных на сайте ЦБ РФ.

Последними перед приостановкой публикации 14 марта 2022 года были обнародованы данные за январь 2022 года. Теперь опубликованы данные за следующие 12 месяцев - с февраля 2022 года по январь 2023 года включительно.

Накануне Федеральная таможенная служба также возобновила публикацию данных о стоимостных объемах экспорта и импорта РФ.

Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе 2023 года составило $9,1 млрд, что на 58,8% меньше, чем за аналогичный период 2022 года, следует из информации ЦБ РФ.

Экспорт в январе снизился по сравнению с тем же месяцем 2022 года на 31,2% - до $32,307 млрд, импорт - на 6,5% - до $23,165 млрд. Внешнеторговый оборот России за январь снизился в годовом выражении на 22,7%, - до $55,472 млрд.

Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в феврале 2023 года снизился на 5,1% по отношению к январю, свидетельствует предварительная оценка ЦБ РФ, опубликованной на его сайте.

При этом индекс реального эффективного курса рубля к доллару понизился в прошлом месяцев на 5,5%, к евро - на 4,2%.

Номинальный курс рубля к инвалютам в феврале уменьшился на 4,8%, к доллару - 5,2%, к евро - на 4,5%.

В январе-феврале 2023 года реальный эффективный курс рубля снизился на 11,8%, к доллару - на 10,8%, к евро - на 10,7%.

Номинальный курс рубля к инвалютам в январе-феврале снизился на 11,22%, к доллару - на 10,5%, к евро - на 11,8%.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рубль накануне укреплялся в ответ на кризисный откат доллара на глобальном рынке, но импульс оказался ожидаемо непродолжительным. "Во вторник валютная пара "доллар-рубль" уже вернулась в привычный для последнего времени коридор 75-76. Общее давление на российскую валюту оказывают фундаментальные факторы, в особенности ухудшение показателей счета текущих операций из-за санкционного сжатия сырьевого экспорта, а также локальный спад нефтяных котировок ниже $80 за баррель Brent из-за негативных событий в американском финсекторе. С другой стороны, часть экспортеров уже может продавать инвалюту, чтобы аккумулировать рубли для прохождения налогового периода. Решение Банка России по ключевой ставке, вероятнее всего, окажется нейтральным для рубля. В ближайшие дни можно ожидать сохранения движения доллара на уровне 75-76 рублей, евро - 80-81 рублей", - говорит Бахтин.

"Во вторник эмоции на глобальных рынках несколько поубавились, позволив доллару притормозить падение и отыграть некоторую часть позиций, утраченных за последнюю неделю. Индекс доллара к корзине основных мировых валют скорректировался в течение дня до минимума в 103,5 пунктов, где получил поддержку, и окончание рабочего дня встречал в небольшом плюсе (+0,15%). На российском рынке наблюдалась схожая динамика. До конца первой половины дня доллар обновил минимум предыдущего дня, однако после неудачных попыток закрепиться ниже 75 руб. пара "доллар-рубль" скорректировалась вверх и ближе к окончанию дня торговалась в плюсе на уровне 75,2-75,3 руб./$1", - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть продолжают снижаться вечером во вторник, хотя и более умеренными темпами.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 1,09% - до $79,89 за баррель. Котировки апрельских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на 1,24% - до $73,87 за баррель.

ОПЕК во вторник сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2023 году на уровне 2,3 млн б/с. Организация чуть повысила прогнозы для первых трех кварталов 2023 года и понизила для четвертого.

Как говорится в ежемесячном отчете, более активный рост спроса в Китае компенсирует спад в США и Европе.

Общий объем экспорта нефти из России и Центральной Азии в январе значительно не изменился, составив в среднем 6,4 млн баррелей в сутки, говорится кроме того в ежемесячном отчете ОПЕК.

Экспорт через систему "Транснефти" (MOEX: TRNF) в первом месяце года восстановился после потерь, наблюдавшихся в декабре, поскольку увеличение отгрузок из порта Приморск в Балтийском море компенсировало снижение трубопроводных поставок конечным потребителям, следует из доклада. Средний экспортный объем оценивался в 4 млн б/с, что на 277 тыс. б/с, или на 7%, больше, чем месяцем ранее, а также на 90 тыс. б/с, или на 2%, выше год к году.

Через терминал "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) Варандей в Баренцевом море в январе было отгружено 109 тыс. б/с, что на 7% меньше, чем в декабре.

Через терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) экспорт снизился более, чем на 15% к декабрю, или на 234 тыс. б/с, до 1,3 млн б/с, что на 10% меньше г/г.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 15 марта на 26,82 копейки, до 75,1927 руб./$1, и уменьшил курс евро на 9,1 копейки, до 80,5192 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник опустился на 19,8 копейки по отношению к понедельнику и составил 75,2112 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК упал на 16,1 копейки и составил 75,2218 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 307,157 млн, из которых $363,13 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $944,027 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 33,72 копейки, до 80,4227 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 4,21 копейки, опустившись до 80,5572 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR922,046 млн, из которых EUR237,613 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR684,433 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 14 марта, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 3 трлн 243,4 млрд рублей (при лимите 3,61 трлн рублей и спросе 3 трлн 243,4 млрд рублей) в среднем по ставке 7,47% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 7 марта, банки разместили 3 трлн 50,8 млрд рублей (при лимите 3,52 трлн рублей и спросе 3 трлн 50,8 млрд рублей) в среднем по ставке 7,46% годовых.

ЦБ РФ во вторник также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 715,3 млрд рублей (при лимите 2,21 трлн рублей) в среднем по ставке 7,41% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов продемонстрировали разнонаправленную динамику во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,45% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, выросла на те же 4 б.п., поднявшись до 7,62% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на отметках понедельника - 7,9%, 8,3% и 8,53% годовых соответственно.

"На локальном денежном рынке Банка России проводил сразу два депозитных аукциона (основной недельный и дополнительный в рамках операций "тонкой настройки"). Совокупный лимит (5,8 трлн руб.) на аукционах не был использован в полной мере, однако банки разместили внушительный объем средств (5,2 трлн руб.). В том числе кредитные организации увеличили объем размещения на недельных депозитах по сравнению с результатом прошлой недели (3,2 против 3,1 трлн руб. соответственно). Отметим, что Банк России увеличил объемы абсорбирования средств, несмотря на внушительное сокращение профицита ликвидности у банков за последний месяц (более чем вдвое). Сокращение профицита в основном произошло за счет перераспределения средств банков с депозитов на корсчета в ЦБ. Так, в конце прошлой и начале текущей недели остатки на корсчетах превышали внушительный уровень в 3 трлн руб. Вероятно, эта сумма оказалась избыточной для очередного усреднения обязательных резервов в ЦБ (сегодня был последний день), и регулятор использовал операции "тонкой настройки" для абсорбирования ликвидности", - полагает Кравченко из "Велес Капитала".