Рубль в понедельник обвалился к доллару и евро, отыгрывая потенциальное снижение доходов от экспорта газа

Курс доллара США составил 67,72 руб./$1 в 19:02 МСК, что на 3,07 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар поднимался выше 68 руб. впервые с 11 мая. Евро стоил 72,1 руб./EUR1, подорожав на 3 рубля. Евро торговался выше 72 руб. также впервые с 11 мая. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 3,04 рубля - до 69,69 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 37,8 копейки - до 9,66 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль обвалился к доллару и евро по итогам понедельника, так как участники рынка в течение всего дня отыгрывали потенциальное снижение доходов от экспорта газа и ухудшение показателей внешнеторгового баланса РФ в случае успешного согласования "потолка" цен на газ на встрече министров энергетики государств - членов Евросоюза. В случае согласования механизм планируется активировать уже с 1 января 2023 года.

Почти одновременно с завершением торгов на Московской бирже стало известно, что страны ЕС все же достигли договоренности по установлению лимита цен на газ в размере 180 евро за мегаватт/час. Об этом сообщило в понедельник вечером постпредство Польши в Евросоюзе.

"Мы приветствуем договоренность министров ЕС по "потолку" цен газ в размере 180 евро за мегаватт/час, эта договоренность предусматривает лимит цен в отношении всех европейских хабов", - говорилось в заявлении польского постпредства, опубликованном в твиттере.

"Потолок", как предполагается, будет работать в рамках европейского механизма коррекции газового рынка. Под "потолком" имеется в виду стоимость, по достижении которой включается механизм коррекции. Эту максимальную цену министрам и предстояло определить.

Ранее в понедельник газета Financial Times писала, что министры энергетики европейских государств могли согласовать "потолок" цен на газ ниже отметки в 200 евро/МВт.ч. В документе, попавшем в распоряжение FT, предлагалось установить этот лимит на уровне 188 евро/МВт.ч, причем механизм должен срабатывать, если котировки фьючерсных контрактов на ближайший месяц на TTF будут превышать эту отметку в течение трех дней.

В любом случае позиция ЕК серьезно изменилась: изначально она предлагала запускать механизм коррекции газового рынка в том случае, если цены фьючерсов на газ на TTF превышают 275 евро/МВт.ч. в течение 10 дней.

В минувшую пятницу Евросоюз ввел очередной, девятый, пакет ограничительных мер, в рамках которого против России будут применяться меры экспортного контроля в отношении товаров двойного назначения и ряда технологий, введен запрет на экспорт товаров космической промышленности и беспилотников, также расширен запрет в отношении новых инвестиций в российский энергетический сектор, запрещены новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор, за исключением добычи определенных полезных ископаемых.

"В течение последней недели рубль показывал снижение, несмотря на начало налогового периода. Снижение торгового профицита на фоне падения цен на экспортные товары (в частности, нефть) - предвестник грядущего вероятного ослабления рубля. Текущий же взлет курса пары "доллар-рубль" может быть вызван краткосрочным всплеском интереса отдельных игроков рынка. Кроме того, отметим, что в последние торговые сессии года рубль традиционно слабеет", - рассказал "Интерфаксу" управляющий директор по инвестициям УК "ПСБ" Андрей Русецкий.

"Резкое ослабление рубля, с одной стороны, выглядит логичным продолжением санкционного давления за последние недели (в виде ценового "потолка" на российскую нефть и девятого пакета санкций ЕС). В понедельник давление было серьезно усилено информацией о подготовке введения "потолка" для стоимости российского газа с начала 2023 года. Хотя инвесторы пока не могут объективно оценить рыночные последствия от введения ценовых "потолков", но, вероятно, заранее отыгрывают неблагоприятный для рубля сценарий, при котором ожидается сокращение объема экспортной валютной выручки РФ в следующем году. С другой стороны, мы не исключаем, что сегодняшнее ускорение падения рубля могло во многом носить локальный характер и было связано с резко возросшими потребностями в валюте отдельных крупных участников рынка. При этом к покупкам валюты могли присоединиться инвесторы, предпочитающие выходить из рублевых активов в преддверии длинных выходных во избежание новых санкционных или геополитических рисков. Мы полагаем, что, несмотря на внешний негатив, фундаментальных изменений в конъюнктуре для рубля не произошло, негативная реакция инвесторов в рубле за последние дни выглядит чрезмерной. Не исключаем новых максимумов по валюте в ближайшее время, однако с приближением пика налоговых платежей декабря ожидаем возвращения существенной части позиций рубля, утраченных за последние дни", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Нефтяные котировки сохраняют позитивную динамику вечером в понедельник благодаря ожиданиям увеличения спроса на топливо в Китае.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:02 МСК подорожали на 0,16% - до $79,17 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на 0,09% - до $74,36 за баррель.

Обе марки завершили ростом прошлую неделю, но резко снизились в пятницу, поскольку повышение процентных ставок ведущими центробанками мира усилило опасения глобальной рецессии, пишет MarketWatch.

В конце прошлой недели власти КНР объявили о намерении сфокусироваться на стимулировании экономического роста в 2023 году. Руководство страны пообещало принять меры для содействия увеличению внутреннего спроса, обозначив это в качестве приоритетной задачи на предстоящий год, сообщило "Синьхуа".

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 20 декабря на 1,7396 рубля, до 66,3474 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,8398 рубля, до 70,6196 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник поднялся на 1,7822 рубля по отношению к пятнице и составил 66,355 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск вырос на 2,0322 рубля и составил 66,6542 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 617,754 млн, из которых $766,552 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 851,202 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" подрос на 1,6742 рубля, до 70,4448 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 2,0351 рубля, подорожав до 70,8333 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 123,112 млн, из которых EUR347,507 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR775,605 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов слабо изменились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" не изменилась относительно пятницы, оставшись на отметке 7,65% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,85% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась относительно предыдущего закрытия - 8,21% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев повысились на 1 б.п. - до 8,4% и 8,5% годовых соответственно.