Рубль демонстрирует волатильность к доллару и евро на тонком рынке, подешевел в обеих парах на снижении интереса к риску

Курс доллара США составил 60,76 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 17,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 62,2 руб./EUR1, подорожав на 66 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 39,33 копейки - до 61,41 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", после небольшого повышения в первой половине дня рубль развернулся вниз и немного подешевел к доллару и евро по итогам понедельника. При этом торги характеризовались слабой активностью игроков из-за сезона отпусков; рубль провел значительную часть сессии в узких диапазонах в ожидании новых драйверов к более заметному движению.

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) с понедельника начала предоставлять возможность совершать операции на срочном рынке клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица.

Изначально биржа анонсировала с 8 августа допуск нерезидентов из дружественных стран как на срочный, так и на фондовый рынки. Однако в пятницу опубликовала сообщение о допуске только на срочный рынок, так как в связи с новым указом президента от 5 августа для доступа на фондовый рынок потребуется дополнительная настройка биржевых систем. О дате предоставления доступа биржа сообщит дополнительно.

В пятницу был опубликован указ президента, который прямо запрещает нерезидентам из "недружественных" России стран выходить из активов без специального разрешения как минимум до конца 2022 года. Исключения могут делаться в случае, если на сделку получено специальное разрешение президента. При этом действие запрета может "неоднократно" продлеваться.

Запрет на продажу ценных бумаг по поручениям нерезидентов был одной из первых мер контроля над капиталом, введенных российскими властями в конце февраля в ответ на санкции из-за событий на Украине. С тех пор отдельные ограничения были смягчены или отменены, но активы нерезидентов на фондовом рынке остаются заблокированными.

В Кремле заявили, что договоренности России и Турции о частичном переходе во взаиморасчетах на национальные валюты не преследуют цель обрушить американскую валюту. "Увеличение доли во взаиморасчетах в национальных валютах с разными странами не имеет своей целью что-то обрушить, в частности, обрушить доллар. Доллар перестал быть надежной валютой, и эти опасения сейчас разделяют очень большое количество стран", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Он напомнил, что была достигнута важная договоренность по оплате части поставляемого газа в рублях. "Это очень важный шаг, и мы надеемся, что и дальше доля использования национальных валют будет расти", - сказал Песков.

На вопрос журналистов, как может отреагировать Запад, в частности, наложить вторичные санкции на Турцию, из-за недавнего соглашения между главами РФ и Турции об оплате в рублях за часть поставляемого российского газа, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Нет, это не может и не должно быть поводом для каких-то вторичных санкций, хотя можно представить, что США и страны ЕС, Брюссель продолжат свою политику по оказанию абсолютно беспрецедентного давления на любые страны, которые не пожелают следовать в их мейнстриме".

Как стало известно из отчета американского министерства труда, опубликованного в пятницу, количество рабочих мест в экономике США в июле увеличилось на 528 тыс., более чем в два раза сильнее ожидавшегося аналитиками роста на 250 тыс. Кроме того, безработица в США в прошлом месяце опустилась до 3,5% с 3,6% месяцем ранее, тогда как аналитики не ожидали изменения показателя.

Эти данные могут повлиять на политику Федеральной резервной системы (ФРС), пытающейся решить непростую задачу - замедлить рекордную за 40 лет инфляцию, не вызвав при этом рецессии в США.

В целом, участники рынка ожидают, что Федрезерв повысит ставку еще на 75 базисных пунктов по итогам заседания в сентябре. Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер на минувшей неделе сказала, что ФРС нужно продолжать повышение процентных ставок до тех пор, пока инфляция в Штатах не начнет замедляться.

На этой неделе участники рынков ждут выхода статистики по инфляции в Штатах в прошлом месяце. Она будет опубликована в среду. Эксперты прогнозируют, что рост потребительских цен в стране в июле замедлился до 8,7% с июньских 9,1%, сообщает Trading Economics.

Нефтяные котировки вновь начали расти в ходе торгов в понедельник на данных об импорте нефти в Китай и снижении числа активных буровых установок в США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК составляет $96,06 за баррель, что на 1,2% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $90,06 за баррель, что на 1,18% больше итогового значения предыдущей сессии.

По итогам предыдущей недели цена Brent упала почти на 9%, WTI подешевела почти на 10%.

Китай импортировал 8,79 млн баррелей нефти в сутки в июле, что больше, чем июньский показатель, оказавшийся минимальным за четыре года, но на 9,5% меньше, чем в июле 2021 года, свидетельствуют данные китайской таможни.

Тем временем в США число действующих нефтяных скважин за прошлую неделю сократилось на 7 единиц - впервые за 10 недель, составив 598 единиц, следует из еженедельного отчета нефтесервисной компании Baker Hughes.

Ранее аналитики Goldman Sachs ухудшили прогнозы цен на нефть в третьем и четвертом кварталах 2022 года - до $110 и $125 за баррель соответственно с $140 и $130 за баррель. Прогноз на 2023 год остался без изменений на уровне $125 за баррель.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев, на прошедшей неделе волатильность рубля заметно снизилась, курс пары "доллар-рубль" консолидировался около 60 руб./$1. "Правительство пока не смогло ускорить внедрение нового бюджетного правила через покупку в резервный фонд валют дружественных стран. Банк России ожидает, что необходимый механизм может быть запущен не ранее начала следующего года. С наступлением очередного налогового периода во второй половине августа нас может ждать новая волна укрепления рубля, хотя давление на курс в этот раз, вероятно, будет меньшим из-за сокращения выручки от продажи нефти и газа по сравнению с предыдущими месяцами", - говорит Алексеев.

"Рубль на открытии резко подешевел: доллар впервые с начала месяца достигал 61,45 руб., евро - 61,86 руб. Правда, по большей части это движение носило технический характер и было вызвано срабатыванием множества стоп-заявок на покупку валюты после преодоления недельных вершин. Относительно низкая ликвидность начала торгов привела к тому, что котировки валютных пар в моменте совершили рывок вверх, но быстро опустились на прежние уровни. Затем рубль даже хорошо укрепился: доллар уходил ниже 60 руб., но это движение также не получило развития, котировки вернулись в середину недельного диапазона, который у доллара он находится в границах 59,3 - 61,2 руб.", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"В начале прошлой недели курс пары "доллар-рубль" снизился на 2,35%, но оставшуюся часть недели рубль не показывал ярко выраженной динамики. По итогам пятницы курс пары опустился до 60,58 руб./$1. С одной стороны, существенно снизившиеся цены на нефть располагают к ослаблению рубля, но, с другой стороны, спрос на валюту остается слабым, что сдерживает особо сильное движение курса пары "доллар-рубль" вверх. В понедельник рубль продолжает показывать слабо выраженную динамику. В пятницу сообщалось, что параметры нового бюджетного правила еще обсуждаются и вряд ли будут анонсированы в ближайшее время. На этом фоне курс пары "доллар-рубль" в начале этой недели, вероятно, останется в диапазоне 58,75-61,75 руб./$1 в отсутствие принципиально важных событий", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 9 августа на 5,32 копейки, до 60,3164 руб./$1, и уменьшил курс евро на 19,95 копейки, до 61,1615 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в понедельник на 1,44 копейки по отношению к пятнице и составил 60,2972 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 3,17 копейки и составил 60,3499 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 714,177 млн, из которых $827,087 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 887,09 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 17,72 копейки, до 61,1678 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 13,14 копейки, до 61,2045 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 527,702 млн, из которых EUR230,456 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR1 млрд 297,246 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов опустились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК выросли относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 18 базисных пунктов (б.п.) - до 8,04% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 7 б.п. - до 8,23% годовых, ставка на срок 1 месяца снизилась на 1 б.п. - до 8,35% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев повысились на 1 б.п. - до 8,41% и 8,43% годовых.