Рубль вечером продолжает демонстрировать сильное падение к доллару и евро на спросе на валютную ликвидность со стороны нерезидентов

Курс доллара США составил 74,41 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,24 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар торгуется выше 74 руб./$1 впервые с 14 мая. Евро стоил 87,94 руб./EUR1, подорожав на 1,29 рубля. Чуть позднее евро достиг отметки 88 руб./EUR1 впервые с 30 марта. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,26 рубля - до 80,5 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает активно дешеветь к доллару и евро на вечерних торгах под давлением спроса на валютную ликвидность под репатриацию дивидендов. Новая порция макроэкономической статистики также не дала инвесторам особого повода для оптимизма.

Экономика еврозоны вошла в рецессию, продемонстрировав снижение два квартала подряд. ВВП 19 стран еврозоны во втором квартале 2020 года рухнул на 12,1% в поквартальном выражении на 15% в годовом выражении, продемонстрировав самое сильное падение с начала расчета показателя. Прогнозы в среднем исходили из падения первого показателя на 12%, второго - на 14,5%.

В первом квартале ВВП снизился на 3,6% относительно предыдущего квартала и на 3,1% в годовом выражении.

В свою очередь, расходы населения США в июне 2020 года выросли на 5,6%, а доходы сократились на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, что оказалось хуже прогнозов. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение расходов населения США в июне на 5,5% и снижение доходов на 0,5%.

Кроме того, в мае, согласно пересмотренным данным, расходы американцев взлетели рекордными темпами - на 8,5%, а не на 8,2%, как сообщалось ранее.

Дивидендные выплаты "Газпрома" (MOEX: GAZP) составляют 360,8 млрд рублей, "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) - 242,5 млрд рублей, "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) - 23,2 млрд рублей, "Роснефти" (MOEX: ROSN) - 191,5 млрд рублей. Дивиденды частично были выплачены в конце июля и использованы на покупку валюты.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, российский рубль на этой неделе привлек к себе внимание, показав существенное падение и пробив отметку 74 руб./$1. "Причин для снижения множество - это и ухудшившиеся глобальные настроения инвесторов к риску, и сезонные факторы, характерные для рубля в этот период года, когда с окончанием налогового периода наблюдаются самые большие дивидендные выплаты российских компаний. Помимо этого, на рубль давит заметный уход нерезидентов с рынка ОФЗ. На последнем аукционе Минфина в среду министерство смогло разместить ОФЗ на минимальный объем с апреля этого года. Снижение ЦБ РФ ключевой ставки на 25 б.п. на прошлой неделе снизило интерес иностранцев к рублевым активам. Инвесторы помимо прочего начинают сравнивать ограниченный потенциал снижения ставки с огромным потенциалом к обратному действию, то есть ее подъему. Так, например, спрос на последнем аукционе Минфина был существенно смещен в сторону флоутера (бумага с привязкой к RUONIA) - спрос на него составил 192,7 млрд рублей, тогда как спрос на выпуск с постоянным купоном собрал лишь 19,1 млрд рублей. На следующей неделе, тем не менее, движение вниз по рублю может продолжиться - ожидаются крупные дивиденды от "Газпрома", которые, вероятно, будут конвертированы в доллар", - подчеркивает аналитик.

"Рубль наряду с южноафриканским рэндом пребывал в лидерах снижения среди валют EM, теряя более 1,5%. Индекс доллара к окончанию дня вышел в символический плюс, а курс евро ушел в отрицательную зону. Основные потери единая европейская валюта понесла еще до окончания первой половины дня вместе с публикацией слабых данных по ВВП за второй квартал основных стран-участниц еврозоны. На российском рынке доллар в течение дня обновил максимум с 14 мая, поднимаясь до 74,35 рубля, а евро - максимум с 30 марта, торгуясь к окончанию дня вблизи 88 рублей. Повышенное давление на российскую валюту, по всей видимости, по-прежнему вызвано прежде всего конвертацией рублевых средств в валюту в рамках текущего дивидендного периода. Мы полагаем, что в начале августа данный фактор еще будет оказывать некоторое давление на рубль, но затем постепенно сойдет на нет, что позволит рублю отыграть часть позиций, утраченных за последние недели", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют небольшую разнонаправленную динамику вечером в пятницу после падения до трехнедельных минимумов накануне.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в пятницу увеличилась на 0,47% - до $43,14 за баррель. По итогам этой недели цена Brent может продемонстрировать рост четвертую неделю подряд.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на 0,23% - до $39,83 за баррель. WTI может завершить третью неделю подряд в плюсе на фоне восстановления котировок после резкого падения в апреле.

Между тем участники рынка опасаются снижения спроса на топливо на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире.

Страны ОПЕК+ с августа могут увеличить добычу примерно на 2 млн баррелей в сутки на фоне планируемого смягчения ограничений, введенных ранее в этом году.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 6,28 копейки, до 73,4261 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,0357 рубля, до 87,2889 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" повысился в пятницу на 25,44 копейки по отношению к четвергу и составил 73,7152 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 39,77 копейки и составил 73,8806 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 980,38 млн, из которых $723,627 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 256,753 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 1,081 рубля, до 87,3943 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 1,149 рубля и составил 87,5888 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR698,528 млн, из которых EUR218,695 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR479,833 млн - на сделки с расчетами "завтра".

ЦБ РФ 29 июля продал валюту на 5,7 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 5,8 млрд рублей. 27 июля объем продажи валюты был равен 5,7 млрд рублей.

24 июля Центробанк продал валюту на 5,7 млрд рублей, днем ранее - 5,8 млрд рублей, 22 июля - 5,7 млрд рублей. 21 июля ЦБ РФ продал валюту на 5,6 млрд рублей, 20 июля - на 5,7 млрд рублей. Таким образом, в целом на прошлой неделе объем продажи валюты составил 28,5 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) увеличились в пятницу, в то время как ставки среднесрочных (3-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 4,47% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 5 б.п. - до 4,44% годовых, ставка на срок 1 месяц увеличилась на 4 б.п. - до 4,48% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - по 4,59% годовых каждая.