Цены евробондов РФ во вторник подрастают вслед за локальной стабилизацией на рынке UST

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 8 базисных пунктов к уровню закрытия понедельника, составив 120,64% от номинала, что соответствует доходности 2,45% годовых (снижение на 2 пункта к предыдущему дню).

Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК снизилась относительно итогов 12 декабря на 6 базисных пунктов, составив 100,05% от номинала. Доходность при этом выросла на 2 базисных пункта - до 1,61% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетних казначейских облигаций сузился на 4 пункта по сравнению с 12 декабря и составил 84 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли на 78 базисных пунктов по отношению к предыдущему дню и составили 110,28% от номинала (доходность снизилась на 5 пунктов - до 5,16% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 81 базисный пункт - до 107,25% от номинала (доходность снизилась на 6 пунктов - до 5,11% годовых), с погашением в 2026 году - на 23 пункта, до 102,15% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта - до 4,47% годовых), а с погашением в 2023 году - на 17 пунктов, до 105,52% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта, составив 3,94% годовых).

"Сегодня в секторе российских валютных гособлигаций наблюдается сдержанный рост котировок в преддверии объявления итогов декабрьского заседания Федрезерва США. Позитивное влияние на наши бумаги оказала наметившаяся еще накануне вечером локальная стабилизация ситуации на рынке базовых активов - US Treasuries, доходности которых немного отошли от долгосрочных максимумов. В наибольшей степени позитив коснулся "длинных" выпусков российских евробондов, в то время как повышение стоимости "коротких" бумаг было относительно небольшим. При этом объемы торгов в целом невысокие", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.

"Теперь будем смотреть на то, как будет развиваться ситуация после повышения ставки ФРС на декабрьском заседании, в чем мировые рынки практически 100-процентно уверены. С учетом того, что в ближайшие дни наступают сроки экспирации практически всех декабрьских фьючерсов и опционов на мировых биржах, нас может ждать резкий разворот и на мировых рынках акций, и на товарных рынках. Есть мнение, что текущий оптимизм поддерживается, в том числе за счет позиций на срочном рынке, а после экспирации эта поддержка может уйти", - сказал Р.Пшонковский.